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Advanced EA Panel Strategy

该策略将 MQL5 的 Advanced EA Panel 手动交易面板移植到 StockSharp 平台。原始面板提供多周期指标、枢轴点、风险评估以及一键交易。现在所有计算都由 C# 策略自动完成，并通过日志与参数呈现，方便接入自动化流程或自建界面。

主要特性

  • 同时订阅 9 个周期（M1 … MN1），跟踪 EMA(3/6/9)、SMA(50/200)、CCI(14)、RSI(21) 的方向性投票。
  • 根据 PivotFormula 选择 Classic、Woodie 或 Camarilla 枢轴点公式，并在指定周期上重新计算。
  • 通过 ATR 监控波动率，数值变化时在日志中输出最新读数。
  • 维护风险面板：保存进场价、止损、止盈，并计算风险、收益距离以及 R/R 比例。
  • 多周期投票超过 DirectionalThreshold 时可自动下单。若持有反向仓位，先调用 ClosePosition() 平仓，再发送新的市价单。
  • 借助 StartProtection 创建随策略一起恢复的止损/止盈保护，忠实再现原面板的防护逻辑。

交易流程

  1. 每个周期的订阅通过 Bind 获取指标值。当收盘价高于所有均线、CCI>+100、RSI>60 时计入一个看涨票数；若条件反向则记为看跌票，其他情况不计分。
  2. 将所有已就绪周期的票数求和。结果 ≥ DirectionalThreshold 时生成买入信号，≤ -DirectionalThreshold 时生成卖出信号。
  3. AutoTradingEnabled = true 时：
    • 若当前持有反向仓位，先调用 ClosePosition() 退出。
    • 之后按 Volume（四舍五入到 VolumeStep）发送市价单，并通过 StartProtection 挂出基于点差的止损/止盈。
  4. 主周期的 ATR 每次发生可识别的变化都会写入日志，便于监测波动率环境。
  5. 枢轴点在所选周期的 K 线收盘后重新计算，日志中给出 PP、R1–R4、S1–S4，可用于自定义面板或预警系统。

参数说明

名称 说明 分组 默认值
Volume 交易手数，发送订单前会按 VolumeStep 调整。 Trading 1.0
StopLossPips 止损距离（价格步长数），设为 0 则不挂止损。 Risk 50
TakeProfitPips 止盈距离（价格步长数），设为 0 则不挂止盈。 Risk 100
VolatilityPeriod ATR 计算周期。 Volatility 14
PrimaryCandleType 用于 ATR 和图表绘制的 K 线类型。 General 15 分钟
PivotCandleType 计算枢轴点时使用的 K 线类型。 General 1 小时
DirectionalThreshold 触发交易所需的绝对票数。 Signals 3
AutoTradingEnabled 是否自动执行信号。 Signals true
PivotFormula 枢轴点公式（Classic、Woodie、Camarilla）。 General Classic

风险控制

  • StartProtection 把点差参数换算成绝对价格，并创建随策略维护的保护单。
  • _entryPrice、_stopPrice、_takePrice 在成交时更新，随后计算风险、收益及 R/R 比例并写入日志。
  • 即便关闭自动交易，风险面板仍会跟踪外部或手动执行的仓位。

与 MQL5 版本的差异

  • 不再绘制 UI 控件，所有结果通过日志与参数暴露；需要图形界面时可在 StockSharp 中自行订阅这些数据。
  • 面板按钮 (Buy, Sell, Reverse, Close) 改写为 RequestExecution、SendOrder、ClosePosition() 等方法，保持同样的执行顺序。
  • 原有的 Points of Interest、文本编辑框、拖拽线条未迁移；改为在代码里重新计算枢轴点，必要时可以扩展成绘图逻辑。
  • 波动率与风险指标不依赖图表对象，而是按需重新计算，因此重启后不会丢失。

使用建议

  1. 连接策略后确认数据源能提供 PanelTimeFrames 中列出的全部周期，否则信号生成会延迟。
  2. 调整 DirectionalThreshold 以匹配偏好的信号敏感度；阈值越大，越需要多周期一致才会触发。
  3. 将 AutoTradingEnabled 设为 false 时，可把策略当作信息面板使用，交易动作由其他系统完成。
  4. 代码默认绘制主周期的蜡烛、ATR 以及成交点，可按需要移除或扩展，以适应自定义可视化。

移植要点

  • 操作映射：EAPanelClickHandler 等回调映射为策略内部的下单与风控函数，复现买入、卖出、反手与平仓流程。
  • 枢轴点公式：保留面板的预设组合（Classic/Woodie/Camarilla），便于与原策略对照。
  • 指标替换：使用 StockSharp 的 ExponentialMovingAverage、SimpleMovingAverage、CommodityChannelIndex、RelativeStrengthIndex 处理多周期数据。
  • 风险日志：原面板输入框显示的信息，现在全部写入日志，方便外部系统订阅。

借助这些改动，Advanced EA Panel 的市场洞察和操作流程被完整保留，同时具备 StockSharp 策略的自动化与可优化特性。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Advanced EA Panel strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class AdvancedEaPanelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public AdvancedEaPanelStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}