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Tengri 策略（StockSharp 版本）

本策略基于 MetaTrader 顾问 Tengri，并使用 StockSharp 高阶 API 重新实现。原版顾问通过 RSI、私有的 “Silence” 波动过滤器以及 EMA 趋势判定，在 EURUSD 与 USDCHF 上构建网格并逐步加仓。移植过程中保留了主要逻辑，同时适配了 StockSharp 的净持仓模型。

核心思想

  • 方向判断：比较当前买价与较高周期（默认 30 分钟）K 线开盘价，若买价更高则偏多，若更低则偏空。
  • 动量过滤：在 1 小时 K 线上计算 14 周期 RSI，做多要求 RSI 低于 70，做空要求 RSI 高于 30。
  • “Silence” 过滤：原始自定义指标以 ATR + EMA 平滑替代，分别在两个周期上运行，只有在波动低于阈值时才允许入场或加仓。
  • 趋势确认：中等周期 EMA 必须支持当前方向——只有当价格在 EMA 之上才允许继续做多，在 EMA 之下才允许继续做空。
  • 加仓与马丁量化：首个订单使用固定手数或按净值比例计算。随后每次加仓都将上一次成交量乘以设定系数（默认在 StepX 前为 1.70，之后为 2.08）。
  • 间距控制：加仓间隔以两个基础点距（默认 10 与 20 点）为基础，可通过 PipStepExponent 指数放大。

交易流程

  1. 入场检查（按 EntryCandleType 周期，默认 M1）：
    • 根据 DealCandleType 蜡烛确定方向。
    • 检查 RSI 与第一个 “Silence” 过滤器。
    • 确保本方向尚无仓位。若存在反向仓位，先行平仓（StockSharp 为净持仓模型）。
    • 计算下单手数并以市价入场，同时记录第一个仓位的止盈目标。
  2. 加仓检查（按 ScaleCandleType 周期，默认 M1）：
    • 确认 EMA 趋势方向正确且第二个 “Silence” 过滤器低于阈值。
    • 根据点距规则确认价格已远离最近的成交价。
    • 若满足条件且未超过 MaxTrades 上限，则以马丁手数再次市价成交。
  3. 持仓管理：
    • 可选的全局止盈 (UseLimit) 在多空仓位同时存在且总浮盈超过 Equity / LimitDivisor 时平仓。
    • 第一个仓位设置固定止盈价位，价格触及后平掉全部净头寸。
    • 策略不设自动止损，与原始版本一致。

参数说明

参数 说明
DealCandleType 用于计算方向的高周期 K 线类型。
EntryCandleType 入场条件评估周期。
ScaleCandleType 加仓条件评估周期。
MaCandleType EMA 趋势使用的周期。
Silence1CandleType / Silence2CandleType 两个 ATR+EMA 波动过滤器的周期。
RsiPeriod RSI 周期，默认 14。
SilencePeriod1/2、SilenceInterpolation1/2、SilenceLevel1/2 ATR 平滑参数与阈值。
MaPeriod EMA 周期。
PipStep、PipStep2、PipStepExponent 加仓点距控制。
LotExponent1、LotExponent2、StepX 马丁加仓手数倍数。
LotSize、FixLot、LotStep 首单资金管理设定。
SlTpPips 首单止盈点数（0 表示不设置）。
MaxTrades 单方向最多订单数。
UseLimit、LimitDivisor 全局止盈配置。
CloseFriday、CloseFridayHour 周五晚间停止开仓的过滤器。

与原始版本的差异

  • Silence 指标替换：使用 ATR+EMA 近似原始的 Silence 指标，阈值保持相同数值，但可根据市场调整。
  • 净持仓模式：StockSharp 合并同一标的的多空持仓，因此策略在开仓前会先平掉反向仓位，而非同时持有多空。
  • 止盈处理：原版仅为首单设置止盈，移植版本在触发时平掉全部净仓，后续加仓保持无止盈以匹配原始风险结构。
  • 交易标的：策略交易当前 Security，需分别实例化以同时操作 EURUSD、USDCHF 等不同品种。

使用建议

  • 请确认品种的 VolumeStep、最小/最大交易量，以便手数归一化满足交易所或券商规则。
  • 策略依赖 Level1（bid/ask） 数据来判断方向及止盈，若行情源不提供需提前处理。
  • 无止损意味着需要外部风险控制（如资金保护、人工监控等）。

图表与监控

建议在交易终端中订阅策略使用的各个 K 线序列，并叠加 EMA 及 ATR 曲线，方便验证过滤条件与网格距离是否符合预期。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Tengri strategy using WMA crossover with EMA trend filter.
/// Buys when fast WMA crosses above slow WMA and price above EMA.
/// Sells on reverse conditions.
/// </summary>
public class TengriStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private WeightedMovingAverage _fast;
	private WeightedMovingAverage _slow;
	private ExponentialMovingAverage _ema;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TengriStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 15).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast WMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 60).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow WMA period", "Indicator");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 200).SetGreaterThanZero().SetDisplay("EMA Period", "Trend EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null; _ema = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, _ema, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed || !_ema.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 80; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 80; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 80; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 80; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && close > emaValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 80; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && close < emaValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 80; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}