Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

Tengri-Strategie (StockSharp Port)

Diese Strategie ist eine High-Level-StockSharp-Nachbildung des MetaTrader-Expertenberaters Tengri. Der ursprüngliche Berater handelt EURUSD und USDCHF mit einem Grid-und-Scale-Ansatz, der durch RSI, benutzerdefinierte "Silence"-Volatilitätsfilter und einen EMA-Trendmesser gesteuert wird. Die C#-Version behält den Verhaltenskern bei und passt ihn an StockSharp-Konventionen und Netto-Positionsrechnung an.

Kernideen

  • Direktionaler Bias – vergleicht das aktuelle Angebot mit dem Eröffnungspreis einer höheren Zeitrahmen-Kerze (Standard 30 Minuten). Eine positive Differenz tendiert die Strategie zu Long, eine negative zu Short.
  • Momentum-Filter – ein 14-periodiger RSI, berechnet auf Stunden-Kerzen, muss unter 70 für Long-Einträge und über 30 für Short-Einträge bleiben, entsprechend der MetaTrader-Logik.
  • Stille-Markt-Filter – der ursprüngliche benutzerdefinierte "Silence"-Indikator wird mit ATR-Werten emuliert, die durch EMAs auf zwei verschiedenen Zeitrahmen geglättet werden. Beide Filter müssen unter konfigurierbaren Schwellenwerten bleiben, um Einträge oder Scale-ins zu erlauben.
  • Trendbestätigung – eine EMA auf einem mittleren Zeitrahmen stellt sicher, dass Long-Ergänzungen nur oberhalb der EMA und Short-Ergänzungen nur unterhalb stattfinden.
  • Grid- und Martingale-Sizing – der erste Trade verwendet entweder ein festes Lot oder ein eigenkapitalproportionales Lot. Zusätzliche Trades multiplizieren das vorherige Volumen mit konfigurierbaren Faktoren (1.70 vor StepX, 2.08 danach standardmäßig).
  • Pip-Abstand – der Abstand zwischen Grid-Orders folgt zwei Basisschritten (10 Pips und 20 Pips standardmäßig) und kann exponentiell durch PipStepExponent vergrößert werden.

Trading-Workflow

  1. Einstiegsbewertung (pro EntryCandleType, Standard M1):
    • Richtung aus der DealCandleType-Kerze bestimmen.
    • RSI und den ersten Stille-Filter prüfen.
    • Sicherstellen, dass keine aktiven Trades in dieselbe Richtung vorhanden sind (entgegengerichtete Positionen werden zuerst geflacht, da StockSharp-Portfolios netted werden).
    • Eine Market-Order mit der berechneten Lot-Größe abgeben. Der erste Trade speichert ein pip-basiertes Take-Profit-Ziel.
  2. Scale-in-Bewertung (pro ScaleCandleType, Standard M1):
    • EMA-Trend und den zweiten Stille-Filter bestätigen.
    • Überprüfen, ob der letzte Ausführungspreis weit genug vom aktuellen Markt entfernt ist, anhand der Pip-Step-Regeln.
    • Eine weitere Market-Order mit Martingale-Sizing hinzufügen, solange die Richtung gültig bleibt und die Trade-Anzahl unter MaxTrades liegt.
  3. Positionsmanagement:
    • Das optionale globale Gewinnziel schließt die Position, wenn sowohl Long- als auch Short-Stacks vorhanden sind und der kombinierte nicht realisierte PnL Equity / LimitDivisor übersteigt.
    • Der Take-Profit des ersten Trades dient als einfacher Ausstieg: Wenn das Angebot/die Nachfrage das gespeicherte Ziel erreicht, wird die gesamte Nettoposition geflacht.
    • Kein automatischer Stop-Loss wird verwendet, entsprechend dem MetaTrader-Code.

Parameter

Parameter Beschreibung
DealCandleType Zeitrahmen, dessen Eröffnungspreis den direktionalen Bias definiert.
EntryCandleType Zeitrahmen zur Bewertung von Einstiegssignalen.
ScaleCandleType Zeitrahmen zur Prüfung von Grid-Ergänzungen.
MaCandleType Zeitrahmen für den EMA-Trendfilter.
Silence1CandleType / Silence2CandleType Zeitrahmen für ATR-basierte Volatilitätsfilter.
RsiPeriod RSI-Länge (Standard 14).
SilencePeriod1/2, SilenceInterpolation1/2, SilenceLevel1/2 ATR-Glättung und Schwellenwerte zur Steuerung der zwei Stille-Filter.
MaPeriod EMA-Periode.
PipStep, PipStep2, PipStepExponent Abstände zwischen Scale-in-Trades.
LotExponent1, LotExponent2, StepX Martingale-Faktoren für zusätzliche Positionen.
LotSize, FixLot, LotStep Money-Management-Einstellungen für die erste Position.
SlTpPips Pip-Abstand zur Festlegung eines Take-Profits für den ersten Trade (0 deaktiviert ihn).
MaxTrades Maximale Anzahl von Einträgen pro Richtung.
UseLimit, LimitDivisor Konfiguration zur globalen Gewinnsperre.
CloseFriday, CloseFridayHour Optionale Sperre für Spät-Freitag-Einträge.

Unterschiede zur MetaTrader-Version

  • Silence-Indikator-Ersatz – der proprietäre "Silence"-Indikator wird mit ATR-Werten angenähert, die durch EMAs geglättet werden. Die Schwellenwerte behalten dieselbe numerische Skala, können aber angepasst werden, wenn der ATR-Proxy sich anders verhält.
  • Netto-Positionsrechnung – StockSharp-Portfolios werden netted, daher flacht die Strategie die entgegengesetzte Richtung ab, bevor ein neuer Stack geöffnet wird, anstatt beide Seiten gleichzeitig abzusichern.
  • Take-Profit-Handling – MetaTrader hängt TP nur an die erste Order. Der Port schließt die gesamte Nettoposition, wenn dieses Ziel ausgelöst wird. Zusätzliche Orders haben absichtlich kein TP, entsprechend dem ursprünglichen Risikomodell.
  • Symbolwahl – die Strategie verwendet das der Strategieinstanz zugewiesene Security. Separate Instanzen für EURUSD, USDCHF oder ein anderes Instrument konfigurieren.

Verwendungshinweise

  • Den Volumenschritt und die Min-/Max-Volumina am Zielinstrument konfigurieren, damit die LotCheck-Rundung mit den Broker-Anforderungen übereinstimmt.
  • Die Strategie setzt voraus, dass die Broker-Kurse Best-Bid/Ask-Updates liefern. Ohne Level1-Daten können die Richtungs- und TP-Prüfungen nicht funktionieren.
  • Da kein Stop-Loss vorhanden ist, sollte die Strategie mit externen Risikokontrollen (Eigenkapital-Stop, manuelle Überwachung usw.) betrieben werden.

Visualisierung

Um das Verhalten zu analysieren, Chart-Widgets mit den abonnierten Kerzenserien (Richtungs-, Einstiegs- und Skalierungszeitrahmen) verbinden und die EMA- und ATR-Indikatoren überlagern. Dies spiegelt die Diagnosewerkzeuge wider, die mit dem ursprünglichen Berater verwendet werden.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Tengri strategy using WMA crossover with EMA trend filter.
/// Buys when fast WMA crosses above slow WMA and price above EMA.
/// Sells on reverse conditions.
/// </summary>
public class TengriStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private WeightedMovingAverage _fast;
	private WeightedMovingAverage _slow;
	private ExponentialMovingAverage _ema;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TengriStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 15).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast WMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 60).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow WMA period", "Indicator");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 200).SetGreaterThanZero().SetDisplay("EMA Period", "Trend EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null; _ema = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, _ema, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed || !_ema.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 80; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 80; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 80; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 80; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && close > emaValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 80; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && close < emaValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 80; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}