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Contrarian Trade MA Monday 策略

该策略在 StockSharp 高级 API 上重现了 MetaTrader 顾问 “Contrarian trade MA” 的逻辑。它结合周线背景与仅限周一入场的过滤器，以对抗极端行情。系统等待新交易周的到来，衡量上一周的收盘价是否突破了回溯区间的最高价或最低价，并检查上一周期的移动平均值是否位于当前周开盘价的另一侧。当周一的第一根日线收盘后，只要满足任一条件，就建立逆势头寸。

算法只处理收盘完成的 K 线。默认的日线序列负责触发进出场，而周线序列提供极值和移动平均信号。每当周一 K 线收盘时，策略都会评估：上一周是否收在近期高点之上或近期低点之下，或者上一周的均线值是否高于/低于本周的开盘价。假设行情过度延伸后，在新的交易周内倾向于回归均值。

工作流程

  1. 周线数据驱动两个指标：
    • Highest/Lowest 计算最近 CalcPeriod 根周线的最高价和最低价。
    • 可配置的移动平均（由 MaPeriod、MaMethod、MaShift、AppliedPrice 控制）使用相同的周线数据。
  2. 日线（或任意指定的 TradeCandleType）在收盘后触发交易决策。
  3. 当 OpenTime.DayOfWeek == Monday 的首根 K 线收盘时评估入场条件：
    • 做多：若上一周收盘价高于回溯区间的最高价，或上一周期的均线值高于当前周的开盘价（说明周初开在均线之下）。
    • 做空：若上一周收盘价低于回溯区间的最低价，或上一周期的均线值低于当前周的开盘价（说明周初开在均线之上）。
  4. 使用 BuyMarket/SellMarket 以策略设定的手数进场，不进行加仓或摊平；同一时间仅持有一个方向的头寸。

出场管理

  • 固定止损距离为 StopLossPips * Security.PriceStep。当该值大于零时，策略会监控每根日线的最高价和最低价，一旦价格触及止损水平即在市场价平仓。
  • 若持仓时间达到七天（原始 EA 中的 604800 秒），无论盈亏都会在下一根收盘的日线中平仓。
  • 在旧仓完全退出之前不会考虑新的信号。

指标与数据源

  • 周线极值： 周线订阅 (MaCandleType) 上的 Highest 和 Lowest 指标。
  • 周线均线： 支持 Simple、Exponential、Smoothed、LinearWeighted 等方法，MaShift 用于模拟 MetaTrader 的位移参数，AppliedPrice 决定输入的价格类型。
  • 主驱动周期： TradeCandleType 定义用来判断进出场和止损的 K 线，默认是日线，因此信号在周一收盘时被确认。

参数

名称 类型 默认值 说明
CalcPeriod int 4 计算周线极值所使用的历史根数。
StopLossPips int 300 止损距离（价格步长数）。设置为 0 表示不启用止损。
MaPeriod int 7 周线移动平均的周期。
MaShift int 0 移动平均向前平移的根数。
MaMethod MovingAverageMethod LinearWeighted 移动平均算法（Simple、Exponential、Smoothed、LinearWeighted）。
AppliedPrice AppliedPriceType Weighted 移动平均的输入价格（Close、Open、High、Low、Median、Typical、Weighted）。
TradeCandleType DataType TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() 触发交易与止损检查的主周期。
MaCandleType DataType TimeSpan.FromDays(7).TimeFrame() 为极值与均线提供数据的高周期。

说明

  • 止损距离会依据交易品种的 PriceStep 自动换算为实际价格差。若合约没有步长设置，止损将被视为关闭。
  • 策略仅使用收盘价，因而入场发生在周一日线收盘价而非周初第一笔成交，更利于回测复现。
  • 系统始终保持单一持仓：头寸要么由止损触发，要么在持有七天后被强制平仓，然后才会评估下一次信号。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Contrarian Trade MA Monday strategy using SMA crossover with mean reversion.
/// Buys when fast SMA crosses above slow SMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class ContrarianTradeMaMondayStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private SimpleMovingAverage _fast;
	private SimpleMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast SMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow SMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="ContrarianTradeMaMondayStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public ContrarianTradeMaMondayStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast SMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow SMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// SMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}