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月曜日 MA 逆張り取引戦略

この戦略は StockSharp 高レベル API を使用して MetaTrader エキスパートアドバイザー "Contrarian trade MA" を再現します。極端な動きに逆らって取引するために、週次コンテキストと月曜日のみのエントリーフィルターを組み合わせています。システムは新しい取引週を待ち、前の週がルックバックウィンドウにわたる最高値と最安値に対してどれだけ離れたところでクローズしたかを測定し、新しい週の価格がシフトされた移動平均の反対側で始まったかどうかを確認します。市場が週の最初の日足ローソク足をそれらの閾値の外でフィニッシュすると、逆張りポジションが開かれます。

ロジックは完了したローソク足のみに依存します。日足シリーズ（デフォルト）がエントリーとエグジットを駆動し、週足シリーズが極値レベルと移動平均シグナルを提供します。月曜日のローソク足が完了するたびに、ストラテジーは前の週が最近の高値バンドより上または最近の安値バンドより下で終わったか、前の MA 値が現在の週次始値の反対側にあるかを評価します。仮定は、そのような過剰拡張した動きは週中に平均回帰する傾向があるということです。

仕組み

  1. 週足ローソク足が2つのインジケーターに供給されます:
    • Highest/Lowest は CalcPeriod 週にわたる極値の高値と安値を見つけます。
    • 設定可能な移動平均（MaPeriod、MaMethod、MaShift、AppliedPrice）が同じ週足ローソク足を処理します。
  2. 日足ローソク足（または選択した TradeCandleType）が完了するとトレード判断をトリガーします。
  3. OpenTime.DayOfWeek == Monday となる最初の完了ローソク足で、ストラテジーはエントリー条件を評価します:
    • ロング 前の週次クローズがルックバックの最高値より上の場合、または前の MA 値が現在の週次始値より大きい場合（価格が MA より下で始まったことを意味します）。
    • ショート 前の週次クローズがルックバックの最安値より下の場合、または前の MA 値が現在の週次始値より小さい場合（価格が MA より上で始まった）。
  4. 注文は平均化なしでストラテジーボリュームを使用して BuyMarket または SellMarket で送信されます。一度に1つのポジションのみ開くことができます。

エグジット管理

  • 固定ストップロス距離は StopLossPips * Security.PriceStep として計算されます。有効（> 0）な場合、ストラテジーは日足ローソク足の高値と安値を監視します。価格が日中にストップレベルに触れると、ポジションは成行でクローズされます。
  • エントリーから7日が経過すると（元の EA では 604800 秒）、時間ベースのエグジットが開いているポジションをクローズします。確認は完了した各日足ローソク足で実行されます。
  • ストラテジーは前の取引が完全にクローズされるまで新しい取引を開きません。

インジケーターとデータ

  • 週次極値: MaCandleType シリーズ（デフォルト: 1週間ローソク足）に接続された Highest と Lowest インジケーター。
  • 週次移動平均: Simple、Exponential、Smoothed、または LinearWeighted メソッドが利用可能です。移動平均は MetaTrader の設定を模倣するために MaShift バー分前方にシフトでき、異なる価格ソース（AppliedPrice）を消費できます。
  • 主要時間軸: TradeCandleType はどのローソク足がトレードタイミングを駆動するかを定義します。デフォルトは日足ローソク足で、エントリーは取引週の最初の日がクローズした後に評価されます。

パラメーター

名前 型 デフォルト 説明
CalcPeriod int 4 最高値と最安値を計算するために使用される上位時間軸ローソク足の数。
StopLossPips int 300 価格ステップ単位のストップロス距離。保護ストップを無効にするには 0 に設定します。
MaPeriod int 7 週次移動平均の長さ。
MaShift int 0 バー単位での移動平均の前方シフト。MetaTrader の MA シフトパラメーターを反映します。
MaMethod MovingAverageMethod LinearWeighted 移動平均計算メソッド（Simple、Exponential、Smoothed、LinearWeighted）。
AppliedPrice AppliedPriceType Weighted 移動平均に供給される価格ソース（Close、Open、High、Low、Median、Typical、Weighted）。
TradeCandleType DataType TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() エントリーをトリガーしてストップ/エグジットを管理する主要時間軸。
MaCandleType DataType TimeSpan.FromDays(7).TimeFrame() 移動平均と極値計算に使用される上位時間軸。

注意事項

  • ストップロス距離は pip カウントを Security.PriceStep で掛けることで楽器に適応します。定義されたステップのない楽器はストップを実質的に無効にします。
  • ストラテジーが完了したローソク足を評価するため、エントリーは週の最初のティックではなく月曜日バーのクローズ時に発生します。これによりバックテスト全体で動作が決定論的に保たれます。
  • ロジックは1つだけの開いているポジションを前提とします。新しいシグナルが検討される前に、開いているトレードはストップロスまたは7日間のタイムアウトによってクローズされます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Contrarian Trade MA Monday strategy using SMA crossover with mean reversion.
/// Buys when fast SMA crosses above slow SMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class ContrarianTradeMaMondayStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private SimpleMovingAverage _fast;
	private SimpleMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast SMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow SMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="ContrarianTradeMaMondayStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public ContrarianTradeMaMondayStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast SMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow SMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// SMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}