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FineTuning MA Candle Duplex 策略

概览

  • 将 MetaTrader 5 顾问 Exp_FineTuningMACandle_Duplex 移植为 C# 版本。
  • 复制 FineTuningMA 烛图指示器的两套独立流，可分别调整多头与空头逻辑。
  • 基于 StockSharp 的高级 API：行情订阅、指标处理、风控与图形输出全部交由框架处理。

FineTuningMA 烛图模型

  • 原始指标对最近 Length 根 K 线应用三段指数权重（Rank1–Rank3）与偏移系数，构造合成开/高/低/收价。
  • 合成的开盘价与收盘价比较后生成颜色编码：2 表示多头，1 表示中性，0 表示空头。
  • 当真实 K 线实体小于阈值 Gap 时，合成开盘价会被锁定为上一根的合成收盘价，忠实还原原版的“平头”处理。
  • 本移植版本的指标仅输出颜色序列（0/1/2），因为交易信号完全基于颜色变化。

交易逻辑

  1. 同时订阅两个烛图流（LongCandleType 与 ShortCandleType），可以是相同或不同的时间框架。
  2. 每个流使用一套独立的 FineTuningMA 指标参数以及信号偏移量 SignalBar。
  3. 对于每根完结的烛图执行以下规则：
    • 平多：前一颜色为 0 时关闭现有多头。
    • 做多：前一颜色为 2 且当前颜色不再是 2 时买入（若持有空头会先反手）。
    • 平空：前一颜色为 2 时回补空头。
    • 做空：前一颜色为 0 且当前颜色不再是 0 时卖出（若持有多头会先反手）。
  4. OrderVolume 控制基础下单量；当需要反手时会自动加上当前仓位的绝对值，使仓位一次性翻转。
  5. 可选风控参数 TakeProfitPoints 与 StopLossPoints 会转换为价格点差并通过 StartProtection 激活。

参数

多头流

  • LongCandleType —— 计算多头指标所用的烛图类型/时间框架。
  • LongLength —— 加权窗口的柱数。
  • LongRank1、LongRank2、LongRank3 —— 控制权重分布的指数参数。
  • LongShift1、LongShift2、LongShift3 —— 0…1 范围内的偏移系数，用于向窗口前/后段倾斜权重。
  • LongGap —— 真实实体不超过该值时，合成开盘价保持为上一合成收盘价。
  • LongSignalBar —— 读取信号前需要回看的已完成柱数量（0 表示上一根收盘柱，1 表示再往前一根，依此类推）。
  • EnableLongEntries —— 是否允许开多。
  • EnableLongExits —— 是否允许自动平多。

空头流

  • ShortCandleType —— 计算空头指标的烛图类型。
  • ShortLength、ShortRank1、ShortRank2、ShortRank3、ShortShift1、ShortShift2、ShortShift3、ShortGap、ShortSignalBar —— 与多头参数含义一致，但作用于空头流。
  • EnableShortEntries —— 是否允许开空。
  • EnableShortExits —— 是否允许自动平空。

交易参数

  • OrderVolume —— 基础下单数量，反手时会加上当前仓位绝对值。
  • TakeProfitPoints —— 以价格点表示的止盈距离（0 表示关闭）。
  • StopLossPoints —— 以价格点表示的止损距离（0 表示关闭）。

备注

  • 原顾问包含按余额或保证金计算的资金管理模式，本移植版保留为固定下单量 OrderVolume，请自行调整适合的仓位规模。
  • 只有在标的提供有效最小价位 (Security.Step > 0) 时才会启动 StartProtection。
  • 按要求未提供 Python 版本。
  • 若多空使用不同时间框架，会生成两个独立图表区域；相同时间框架仅显示一张图。
  • 策略只处理已完结的 K 线，忽略所有盘中更新。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// FineTuning MA Candle Duplex strategy using WMA crossover.
/// Buys when fast WMA crosses above slow WMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class FineTuningMaCandleDuplexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private WeightedMovingAverage _fast;
	private WeightedMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast WMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow WMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="FineTuningMaCandleDuplexStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public FineTuningMaCandleDuplexStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast WMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 85)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow WMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// WMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}