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Estratégia FineTuning MA Candle Duplex

Visão geral

  • Porte em C# do assessor especialista MetaTrader 5 Exp_FineTuningMACandle_Duplex.
  • Replica o indicador de vela FineTuningMA em dois fluxos independentes para que a lógica comprada e vendida possa ser ajustada separadamente.
  • Projetada para a API de estratégia de alto nível do StockSharp: subscrições, indicadores, gerenciamento de risco e desenho de gráficos são todos gerenciados automaticamente pelo framework.

Modelo de vela FineTuningMA

  • O indicador original constrói uma vela sintética aplicando três exponentes ponderados (Rank1–Rank3) e coeficientes de deslocamento correspondentes às últimas Length barras.
  • Os valores ponderados resultantes de abertura e fechamento são comparados para gerar um código de cor: 2 para altista, 1 para neutro, 0 para baixista.
  • Quando o corpo real da vela é menor que o Gap configurável, a abertura sintética é igualada ao fechamento sintético anterior. Isso reproduz a lógica de "corpo plano" da versão MQL5.
  • O indicador neste porte emite apenas o fluxo de cor (valores decimais 0/1/2) porque as regras de trading dependem exclusivamente das transições de cor.

Lógica de trading

  1. Subscreve dois feeds de velas (LongCandleType e ShortCandleType). Podem apontar para o mesmo período de tempo ou diferentes.
  2. Para cada feed, uma instância dedicada do indicador FineTuningMA é criada com seus próprios parâmetros de ponderação e deslocamento de sinal (SignalBar).
  3. Os eventos de vela completada são processados com as seguintes regras:
    • Saída comprada – se a cor anterior for igual a 0, a posição comprada existente é fechada.
    • Entrada comprada – se a cor anterior for igual a 2 e a cor atual mudou de 2, uma ordem de compra é enviada (após cobrir qualquer posição vendida).
    • Saída vendida – se a cor anterior for igual a 2, a posição vendida existente é coberta.
    • Entrada vendida – se a cor anterior for igual a 0 e a cor atual mudou de 0, uma ordem de venda é enviada (após cobrir qualquer posição comprada).
  4. O volume da ordem é controlado por OrderVolume. Quando uma reversão é necessária, a estratégia adiciona automaticamente a posição atual absoluta para que a posição se inverta em uma única ordem a mercado.
  5. Barreiras de proteção opcionais (TakeProfitPoints, StopLossPoints) são traduzidas em pontos de preço e aplicadas através de StartProtection.

Parâmetros

Fluxo comprado

  • LongCandleType – tipo de dados de vela (período) para o fluxo do indicador comprado.
  • LongLength – número de barras usadas no cálculo ponderado.
  • LongRank1, LongRank2, LongRank3 – coeficientes exponentes que moldam a curva de peso ao longo da janela de lookback.
  • LongShift1, LongShift2, LongShift3 – modificadores adicionais (0…1) que inclinam os pesos para o início ou o fim da janela.
  • LongGap – tamanho máximo do corpo real da vela que mantém o preço sintético de abertura igual ao fechamento sintético anterior.
  • LongSignalBar – quantas velas completadas ignorar antes de ler o sinal (0 avalia a última vela fechada, 1 usa a anterior, etc.).
  • EnableLongEntries – ativa as entradas compradas.
  • EnableLongExits – ativa as saídas compradas automáticas.

Fluxo vendido

  • ShortCandleType – tipo de dados de vela para o fluxo do indicador vendido.
  • ShortLength, ShortRank1, ShortRank2, ShortRank3, ShortShift1, ShortShift2, ShortShift3, ShortGap, ShortSignalBar – idênticos às suas contrapartes do lado comprado, mas aplicados ao fluxo vendido.
  • EnableShortEntries – ativa as entradas vendidas.
  • EnableShortExits – ativa as saídas vendidas automáticas.

Trading

  • OrderVolume – quantidade base para novas posições. Reversões adicionam automaticamente a posição atual absoluta a este valor.
  • TakeProfitPoints – distância opcional de take-profit expressa em pontos de preço (0 a desabilita).
  • StopLossPoints – distância opcional de stop-loss expressa em pontos de preço (0 a desabilita).

Notas

  • O assessor especialista original incluía modos de gerenciamento de capital baseados em saldo ou margem. O porte expõe um parâmetro OrderVolume fixo mais simples. Ajuste-o para corresponder ao dimensionamento de posição desejado.
  • StartProtection é invocado apenas quando o instrumento expõe um passo de preço válido (Security.Step > 0).
  • Nenhuma versão Python é fornecida intencionalmente.
  • Áreas de gráfico são criadas automaticamente: se os feeds de velas compradas e vendidas diferirem, dois painéis separados são exibidos; caso contrário, apenas um gráfico é mostrado.
  • A estratégia depende de velas completadas; não reage a atualizações intrabarra.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// FineTuning MA Candle Duplex strategy using WMA crossover.
/// Buys when fast WMA crosses above slow WMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class FineTuningMaCandleDuplexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private WeightedMovingAverage _fast;
	private WeightedMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast WMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow WMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="FineTuningMaCandleDuplexStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public FineTuningMaCandleDuplexStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast WMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 85)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow WMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// WMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}