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Exp i-KlPrice Vol Direct 策略

概述

Exp i-KlPrice Vol Direct 是 MetaTrader 5 专家顾问 Exp_i-KlPrice_Vol_Direct 的 StockSharp 版本。原始系统会构建 KlPrice 指标、乘以成交量、经过多层平滑，然后根据平滑曲线的斜率变化执行交易。移植版本保留了整条处理链，暴露相同的输入参数，并在每根 K 线收盘后通过 StockSharp 高级 API 下单。

保留下来的核心思想：

  • 价格与波动区间的双重平滑：价格数据由可配置的移动平均线处理，High-Low 区间单独平滑，形成自适应的动态带。
  • 成交量加权：振荡器输出在进入最终 Jurik 滤波器前乘以所选的成交量流（勾数或实际成交量），强化伴随放量的行情。
  • 颜色状态：策略跟踪平滑后振荡器的斜率。颜色从空头切换到多头时平掉空单并开多，反向切换时平掉多单并开空。
  • 信号延迟：SignalBar 参数允许在执行前等待额外的已收盘 K 线，与原始 EA 的确认逻辑一致。

计算流程

  1. 选择价格类型：支持原指标的 12 种价格公式（Close、Open、Median、Demark、TrendFollow 等）。
  2. 第一阶段平滑：对价格序列应用 PriceMethod，长度为 PriceLength，PricePhase 仅在 Jurik 平滑时生效。SmoothAlgorithms 中的算法被映射到 StockSharp 指标：
    • Sma → SimpleMovingAverage
    • Ema → ExponentialMovingAverage
    • Smma → SmoothedMovingAverage
    • Lwma → WeightedMovingAverage
    • Jjma → JurikMovingAverage（若提供 Phase 属性则写入）
    • Jurx → ZeroLagExponentialMovingAverage
    • Parma → ArnaudLegouxMovingAverage（将 phase 转为 ALMA 偏移量）
    • T3 → TripleExponentialMovingAverage
    • Vidya → 以 ExponentialMovingAverage 近似
    • Ama → KaufmanAdaptiveMovingAverage
  3. 区间平滑：对 High-Low 区间重复相同的过程，使用 RangeMethod、RangeLength、RangePhase，得到自适应的波动范围。
  4. 构建振荡器：按照 (Price - (PriceMA - RangeMA)) / (2 * RangeMA) * 100 - 50 计算，与 MQL 公式完全一致，并乘以所选的成交量流 (VolumeSource)。
  5. 最终 Jurik 平滑：将加权振荡器和原始成交量同时输入 Jurik 移动平均，长度为 ResultLength（相位固定为 100，与原脚本一致）。
  6. 颜色判定：比较当前与前一个平滑值。上升标记为 0（多头），下降标记为 1（空头），相等时继承上一颜色。颜色按时间顺序存储，方便 SignalBar 控制延迟。

交易规则

多头模块

  • 开仓：如果 SignalBar 指定的 K 线颜色为多头 (0)，而上一根颜色为空头 (1)，在 AllowLongEntries = true 且当前净仓位非正时买入。委托量取 Volume + |Position|，自动平掉反向仓位。
  • 平仓：当信号颜色为多头且 AllowShortExits = true 时，立即平掉所有空头仓位。

空头模块

  • 开仓：若信号颜色变为空头 (1)，上一颜色为多头 (0)，在 AllowShortEntries = true 且净仓位非负时卖出。
  • 平仓：当信号颜色为空头且 AllowLongExits = true 时，关闭多头仓位。

策略仅在 K 线收盘后执行交易。仓位大小由基础属性 Strategy.Volume 决定；原 EA 的资金管理模式未移植。

参数说明

参数 说明 默认值
CandleType 分析所用的 K 线时间框架。 H4
VolumeSource 用于加权的成交量（Tick 或 Real，在本实现中都引用 candle.TotalVolume）。 Tick
PriceMethod / PriceLength / PricePhase 价格平滑方式、周期及 Jurik 相位。 Sma, 100, 15
RangeMethod / RangeLength / RangePhase 区间平滑方式、周期及相位。 Jjma, 20, 100
ResultLength 最终 Jurik 滤波器的周期（同样作用于成交量）。 20
PriceMode 价格类型（Close、Open、Median、Demark、TrendFollow0/1 等）。 Close
HighLevel2, HighLevel1, LowLevel1, LowLevel2 预留的阈值倍数，主要用于诊断或可视化，不影响信号。 0, 0, 0, 0
SignalBar 评估信号前需跳过的已收盘 K 线数量。 1
AllowLongEntries / AllowShortEntries 是否允许开多 / 开空。 true
AllowLongExits / AllowShortExits 是否允许在颜色反向时平掉多 / 空。 true
StopLossPoints / TakeProfitPoints 止损与止盈的点值（乘以 PriceStep 传入 StartProtection）。 1000, 2000

风险控制

  • 止损与止盈会转为 UnitTypes.Point，并由 StartProtection 自动维护。设为 0 可关闭对应保护。
  • 委托手数完全由 Volume 决定，请确保与合约规格匹配。
  • 仅在 IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() 返回真时执行交易逻辑，避免在数据或连接未准备好时下单。

与 MQL5 版本的差异

  • 平滑算法映射：SMA、EMA、SMMA、LWMA、Jurik、KAMA 与原版完全对应；Jurx、Parma、Vidya 使用 ZeroLag EMA、ALMA、EMA 近似，某些组合可能与 MT5 略有差异。
  • 成交量数据：标准 K 线只提供总成交量，如需真实勾数请构造自定义 K 线并将值写入 TotalVolume。
  • 资金管理：未实现原脚本的 MM 与 MarginMode。请使用 Volume 或外部模块管理仓位大小。
  • 执行时机：下单发生在信号 K 线收盘后，而不是通过 TimeShiftSec 安排下一根开盘；对市价单而言结果等效。

使用建议

  1. 将策略附加到目标标的，设置 Volume 并确认 Security.PriceStep 正确。
  2. 通过 CandleType 选择时间框架，策略只订阅这一档 K 线。
  3. 调整平滑方法与周期，在图表上验证指标形态（DrawCandles、DrawIndicator 会自动绘制）。
  4. 根据容忍的确认级别设置 SignalBar：0 代表最快，≥1 可以降低噪音。
  5. 先在模拟或回测环境评估风险参数，再部署到真实账户。

优化方向

  • 联合优化 PriceLength、RangeLength、ResultLength，在响应速度与平滑度之间取得平衡。
  • 测试不同的 PriceMode，寻找对目标市场最敏感的价格类型。
  • 通过调整 SignalBar 限制横盘震荡中的虚假反转信号。
  • 将 HighLevel* / LowLevel* 作为自定义图层或统计指标使用。

安全检查

  • 确认账户允许指定的交易手数，并且经纪商能正确解释所选的成交量模式。
  • 关注成交延迟；策略假设市价单能在收盘附近成交。
  • 升级 StockSharp 或调整参数后，定期核对颜色变化日志，确保平滑近似仍符合预期。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Exp i-KlPrice Vol Direct strategy using EMA crossover with volume-weighted confirmation.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA. Sells on reverse crossover.
/// </summary>
public class ExpIKlPriceVolDirectStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="ExpIKlPriceVolDirectStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public ExpIKlPriceVolDirectStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 200)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 60;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 60;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 60;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 60;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// EMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 60;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 60;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}