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MA MACD Position Averaging v2 策略

概述

MA MACD Position Averaging v2 策略源自 Vladimir Karputov 的 MetaTrader 专家顾问。它将加权移动平均线过滤器、MACD 确认模块以及在行情不利时扩大量的网格化加仓模块组合在一起。StockSharp 版本完整保留原始信号顺序，在每根完成的 K 线上计算指标，并在代码中实现止损、止盈和追踪止损，以模拟 MQL 端的券商逻辑。

交易逻辑

  1. 指标准备
    • 可配置的移动平均线应用于指定的蜡烛类型与价格字段。MaShift 参数通过读取更早的蜡烛值来模拟 MetaTrader 的正向平移，BarOffset 允许选择当前或更早的柱体进行评估。
    • MACD 指标按照可调的快/慢/信号周期和应用价格生成主线与信号线，与原策略保持一致。
  2. 信号校验
    • 多头条件：两条 MACD 线均为负值，价格高于平移后的移动平均线，且价格与移动平均线之间的距离不少于 MaIndentPips（基于品种点值转换为绝对价格）。
    • 空头条件：两条 MACD 线均为正值，价格低于平移后的移动平均线，且与平均线的距离不少于 MaIndentPips。
    • 比率过滤：MacdRatio 要求满足 MACD_main / MACD_signal >= MacdRatio，全部计算在十进制精度下完成。
    • 当 ReverseSignals = true 时，在所有过滤通过后将信号方向取反。
  3. 持仓生命周期
    • 无仓位 时，按 OrderVolume（经交易品种的最小步长四舍五入）发出市价单，同时根据 StopLossPips 与 TakeProfitPips 设定初始止损与止盈价格。
    • 已有持仓 时，策略不会开立反向仓位：
      • 若同时发现多头与空头（安全检查），立即全部平仓；
      • 否则触发当前方向的加仓模块。
  4. 加仓模块
    • 多头：寻找开仓价最低且浮亏超过 StepLossPips 的持仓腿；空头：寻找开仓价最高且浮亏超过阈值的腿。
    • 找到候选腿后，按照 候选腿手数 × LotCoefficient 计算新订单量，并根据最小/最大手数及步长进行调整，复刻 MQL 中的几何倍数加仓逻辑。
    • 新腿继承原有的止损、止盈距离，并参与追踪止损更新。
  5. 风控处理
    • 仅当 TrailingStopPips 与 TrailingStepPips 均大于零时启用追踪止损。多头在浮盈超过 TrailingStopPips + TrailingStepPips 后，将止损抬至 收盘价 - TrailingStopPips；空头逻辑相反。
    • 每根完成的 K 线都会检查是否触发止损或止盈，一旦命中，立即以市价关闭该腿并从加仓列表移除。

参数

参数 说明
OrderVolume 第一笔交易的基础手数。
StopLossPips 止损距离（点），为 0 表示不设置止损。
TakeProfitPips 止盈距离（点），为 0 表示不设置止盈。
TrailingStopPips 追踪止损与当前价格的目标距离，与 TrailingStepPips 配合使用。
TrailingStepPips 启动下一次追踪前所需的额外盈利点数。
StepLossPips 触发加仓所需的最小浮亏（点）。
LotCoefficient 对选定浮亏腿应用的手数倍数。
BarOffset 指标取值所回看的柱数（0 表示当前完成柱）。
ReverseSignals 通过此开关反转交易方向而不改变过滤条件。
MaPeriod 移动平均线周期。
MaShift 移动平均线前移量（MetaTrader 风格）。
MaMethod 移动平均线类型（Simple、Exponential、Smoothed、Weighted）。
MaPrice 计算移动平均线所使用的蜡烛价格。
MaIndentPips 价格与移动平均线之间的最小距离。
MacdFastPeriod MACD 快速 EMA 周期。
MacdSlowPeriod MACD 慢速 EMA 周期。
MacdSignalPeriod MACD 信号线 EMA 周期。
MacdPrice MACD 使用的价格类型。
MacdRatio MACD 主线与信号线的最小比值。
CandleType 策略订阅的蜡烛类型。

实现细节

  • 点值通过 Security.PriceStep 计算，并针对 3/5 位报价进行修正，与原版 EA 的点值定义保持一致。
  • 使用队列缓存移动平均与 MACD 的历史值，模拟 ma_shift 和 BarOffset 行为，同时遵守仓库禁止直接获取历史数据的规则。
  • 手数计算自动考虑 Security.VolumeStep、Security.MinVolume 与 Security.MaxVolume，避免倍数放大后出现非法数量。
  • 止损/止盈/追踪止损完全在策略层实现，不依赖券商侧的订单修改接口。
  • 代码位于 StockSharp.Samples.Strategies 命名空间，遵循仓库要求使用制表符缩进，并仅包含英文注释。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MA MACD Position Averaging v2 strategy using WMA crossover with EMA trend filter.
/// Buys when fast WMA crosses above slow WMA and price above EMA.
/// Sells on reverse conditions.
/// </summary>
public class MaMacdPositionAveragingV2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private WeightedMovingAverage _fast;
	private WeightedMovingAverage _slow;
	private ExponentialMovingAverage _ema;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast WMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow WMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// EMA trend filter period.
	/// </summary>
	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public MaMacdPositionAveragingV2Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 15)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast WMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow WMA period", "Indicator");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 200)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_ema = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, _ema, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed || !_ema.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// WMA crossover with EMA trend filter
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && close > emaValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && close < emaValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}