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Color Ma RSI Trigger Duplex 策略

该策略将 Exp_ColorMaRsi-Trigger_Duplex.mq5 专家顾问迁移到 StockSharp 高级 API。 系统包含两个彼此独立的 MaRsi-Trigger 模块：多头模块 负责管理多头仓位，空头模块 负责管理空头仓位。 每个模块都会读取自定义指标的取值，该指标只能返回 +1（看涨）、0（中性）或 -1（看跌）。 迁移版本完整保留了 MT5 原版的行为，包括针对已完成两根 K 线后才触发的确认机制，以及多空方向独立的资金管理参数。

交易思想

  1. 对每个模块分别计算两条指数移动平均线（快线与慢线）以及两条 RSI（快线与慢线），使用用户选择的 K 线数据。
  2. 指标在每根完结 K 线时输出：当快线同时高于慢线时得到 +1，当快线同时低于慢线时得到 -1，其余情况返回 0。 为了与 MT5 指标一致，输出被限制在 [-1, 1] 区间内。
  3. 策略保存指标的历史值。设定 SignalBar 偏移量后，会比较 SignalBar + 1 根之前的取值（记为 older）与 SignalBar 根之前的取值（记为 recent）。
  4. 多头逻辑：
    • 如果 older < 0，并且允许关闭多头，则立即平掉现有多头仓位；
    • 如果 older > 0 且 recent <= 0，并且允许开仓，则准备开多。
  5. 空头逻辑完全对称：
    • 如果 older > 0，在允许的情况下平掉现有空头仓位；
    • 如果 older < 0 且 recent >= 0，在允许的情况下开空。
  6. 如果设置了止损或止盈（以价格步长表示），当 K 线触及对应水平时仓位会被平仓。

多头与空头模块可以订阅不同的时间框架和价格类型，从而重现原始 EA 的双时间框架结构，或探索新的组合。

参数

参数 说明
LongCandleType, ShortCandleType 多头、空头模块使用的 K 线类型（默认 4 小时）。
LongVolume, ShortVolume 每次开仓时提交的市场订单量。
LongAllowOpen, ShortAllowOpen 是否允许对应模块开仓。
LongAllowClose, ShortAllowClose 是否允许对应模块平仓。
LongStopLossPoints, ShortStopLossPoints 止损距离（单位：价格步长，0 表示关闭）。
LongTakeProfitPoints, ShortTakeProfitPoints 止盈距离（单位：价格步长，0 表示关闭）。
LongSignalBar, ShortSignalBar 用于信号判断的历史 K 线偏移量。
LongRsiPeriod, LongRsiLongPeriod, ShortRsiPeriod, ShortRsiLongPeriod 快/慢 RSI 的周期。
LongMaPeriod, LongMaLongPeriod, ShortMaPeriod, ShortMaLongPeriod 快/慢移动平均线的周期。
LongRsiPrice, ShortRsiPrice 快速 RSI 使用的价格类型。
LongRsiLongPrice, ShortRsiLongPrice 慢速 RSI 使用的价格类型。
LongMaPrice, ShortMaPrice 快速移动平均线使用的价格类型。
LongMaLongPrice, ShortMaLongPrice 慢速移动平均线使用的价格类型。
LongMaType, ShortMaType 快速移动平均线的类型（SMA、EMA、SMMA、WMA）。
LongMaLongType, ShortMaLongType 慢速移动平均线的类型。

交易规则

  1. 等待所选 K 线序列开始产生已完成的蜡烛，并确保所有指标已形成。
  2. 每根完结 K 线更新指标值并写入历史缓存。
  3. 当历史数据长度不少于 SignalBar + 2 时，按照“交易思想”部分的条件判定多空信号。
  4. 若准备开多而当前持有空头仓位（或反之），并且允许平仓，则先平掉反向仓位，再开新仓。
  5. 每根 K 线都检查止损/止盈；若达到阈值则立即平仓。
  6. 通过 BuyMarket 和 SellMarket 方法提交市场单。

风险控制

  • 止损/止盈使用 Security.PriceStep 计算。若交易品种未提供价格步长，则默认使用 1。
  • 多头与空头各自拥有独立的止损、止盈设置。
  • 策略不包含额外的保护机制（例如移动止损），与 MT5 原版行为保持一致。

说明

  • 在 MT5 中，订单会被安排在下一根 K 线开盘时触发；在 StockSharp 中，策略在蜡烛收盘后立即下单，效果等同。
  • 原版 EA 支持多种资金管理模式（LOT、BALANCE 等）。在 StockSharp 中，直接使用固定成交量参数 LongVolume/ShortVolume 更为自然。
  • MT5 专用的滑点控制与魔术号逻辑在本策略中已省略。
  • 指标计算依赖 StockSharp 内置的 MA 与 RSI 实现，最终结果会被限制在 [-1, 1] 区间内，以匹配原始 ColorMaRsi-Trigger 指标。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Recreates the Exp_ColorMaRsi-Trigger_Duplex expert advisor.
/// Combines fast/slow MA and fast/slow RSI comparisons into a color code (+1/0/-1).
/// Trades based on color code transitions.
/// </summary>
public class ColorMaRsiTriggerDuplexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _fastRsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowRsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalBar;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownBars;

	private readonly List<decimal> _colorHistory = new();
	private int _cooldownRemaining;

	/// <summary>Candle type.</summary>
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	/// <summary>Fast MA period.</summary>
	public int FastMaPeriod { get => _fastMaPeriod.Value; set => _fastMaPeriod.Value = value; }
	/// <summary>Slow MA period.</summary>
	public int SlowMaPeriod { get => _slowMaPeriod.Value; set => _slowMaPeriod.Value = value; }
	/// <summary>Fast RSI period.</summary>
	public int FastRsiPeriod { get => _fastRsiPeriod.Value; set => _fastRsiPeriod.Value = value; }
	/// <summary>Slow RSI period.</summary>
	public int SlowRsiPeriod { get => _slowRsiPeriod.Value; set => _slowRsiPeriod.Value = value; }
	/// <summary>Signal bar shift.</summary>
	public int SignalBar { get => _signalBar.Value; set => _signalBar.Value = value; }
	/// <summary>Bars to wait between reversals.</summary>
	public int SignalCooldownBars { get => _signalCooldownBars.Value; set => _signalCooldownBars.Value = value; }

	public ColorMaRsiTriggerDuplexStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for candles", "General");

		_fastMaPeriod = Param(nameof(FastMaPeriod), 5)
			.SetDisplay("Fast MA Period", "Fast moving average length", "Indicators");

		_slowMaPeriod = Param(nameof(SlowMaPeriod), 10)
			.SetDisplay("Slow MA Period", "Slow moving average length", "Indicators");

		_fastRsiPeriod = Param(nameof(FastRsiPeriod), 3)
			.SetDisplay("Fast RSI Period", "Fast RSI length", "Indicators");

		_slowRsiPeriod = Param(nameof(SlowRsiPeriod), 13)
			.SetDisplay("Slow RSI Period", "Slow RSI length", "Indicators");

		_signalBar = Param(nameof(SignalBar), 1)
			.SetDisplay("Signal Bar", "History shift for signal evaluation", "Strategy");

		_signalCooldownBars = Param(nameof(SignalCooldownBars), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between reversals", "Strategy");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		lock (_colorHistory)
			_colorHistory.Clear();

		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		lock (_colorHistory)
			_colorHistory.Clear();

		_cooldownRemaining = 0;

		var fastMa = new ExponentialMovingAverage { Length = FastMaPeriod };
		var slowMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowMaPeriod };
		var fastRsi = new RelativeStrengthIndex { Length = FastRsiPeriod };
		var slowRsi = new RelativeStrengthIndex { Length = SlowRsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.Bind(fastMa, slowMa, fastRsi, slowRsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastMa);
			DrawIndicator(area, slowMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastMaVal, decimal slowMaVal, decimal fastRsiVal, decimal slowRsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
			_cooldownRemaining--;

		// Calculate color code from MA and RSI comparisons
		var score = 0m;

		if (fastMaVal > slowMaVal)
			score = 1m;
		else if (fastMaVal < slowMaVal)
			score = -1m;

		if (fastRsiVal > slowRsiVal)
			score += 1m;
		else if (fastRsiVal < slowRsiVal)
			score -= 1m;

		// Clamp to [-1, 1]
		if (score > 1m) score = 1m;
		else if (score < -1m) score = -1m;

		decimal recent;
		decimal older;

		lock (_colorHistory)
		{
			_colorHistory.Insert(0, score);
			var maxHistory = Math.Max(2, SignalBar + 2);
			while (_colorHistory.Count > maxHistory)
				_colorHistory.RemoveAt(_colorHistory.Count - 1);

			if (_colorHistory.Count <= SignalBar + 1)
				return;

			recent = _colorHistory[SignalBar];
			older = _colorHistory[SignalBar + 1];
		}

		var longOpen = older == -1m && recent == 1m;
		var shortOpen = older == 1m && recent == -1m;
		var longExit = Position > 0 && recent < 0m;
		var shortExit = Position < 0 && recent > 0m;

		if (longExit)
		{
			SellMarket(Position);
			_cooldownRemaining = SignalCooldownBars;
		}
		else if (shortExit)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = SignalCooldownBars;
		}
		else if (_cooldownRemaining == 0 && longOpen && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = SignalCooldownBars;
		}
		else if (_cooldownRemaining == 0 && shortOpen && Position >= 0)
		{
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = SignalCooldownBars;
		}
	}
}