Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Color Ma RSI Trigger Duplex

Стратегия переносит советник Exp_ColorMaRsi-Trigger_Duplex.mq5 на высокий уровень API StockSharp. Внутри работают два независимых блока MaRsi-Trigger: длинный блок отвечает за открытие и закрытие длинных позиций, а короткий блок обслуживает короткие позиции. Каждый блок оценивает состояние кастомного индикатора, который может принимать значения +1 (бычий фон), 0 (нейтрально) или -1 (медвежий фон). Логика MetaTrader сохранена полностью, включая задержку на две завершённые свечи перед реакцией и раздельные настройки управления капиталом для каждого направления.

Торговая идея

  1. Для каждого блока рассчитываются две экспоненциальные скользящие средние (быстрая и медленная) и два RSI (быстрый и медленный) на выбранной серии свечей.
  2. На каждой завершённой свече индикатор возвращает +1, если быстрые линии превышают медленные, -1, если они ниже, и 0 в остальных случаях. Значение ограничивается диапазоном [-1, 1], как в MT5.
  3. Стратегия хранит историю значений индикатора. Для заданного смещения SignalBar сравниваются значение свечи SignalBar + 1 (переменная older) и значение свечи SignalBar (переменная recent).
  4. Длинный блок:
    • Если older < 0, закрывает текущую длинную позицию (если включено закрытие).
    • Если older > 0 и recent <= 0, подготавливает открытие новой длинной позиции (если включено открытие).
  5. Короткий блок работает зеркально:
    • Если older > 0, закрывает короткие позиции (при включённом закрытии).
    • Если older < 0 и recent >= 0, открывает новую короткую позицию (при включённом открытии).
  6. Дополнительные стоп-лосс и тейк-профит в шагах цены закрывают позиции при достижении уровней.

Два блока могут работать на разных таймфреймах и с разными типами цены, что позволяет воспроизвести поведение оригинального советника или исследовать другие комбинации.

Параметры

Параметр Описание
LongCandleType, ShortCandleType Серия свечей для длинного и короткого блока (по умолчанию 4 часа).
LongVolume, ShortVolume Объём рыночных заявок при открытии новой позиции.
LongAllowOpen, ShortAllowOpen Разрешение на открытие позиций каждым блоком.
LongAllowClose, ShortAllowClose Разрешение на закрытие позиций каждым блоком.
LongStopLossPoints, ShortStopLossPoints Размер стоп-лосса в шагах цены (0 = выключено).
LongTakeProfitPoints, ShortTakeProfitPoints Размер тейк-профита в шагах цены (0 = выключено).
LongSignalBar, ShortSignalBar Количество завершённых свечей между текущей и анализируемой свечой.
LongRsiPeriod, LongRsiLongPeriod, ShortRsiPeriod, ShortRsiLongPeriod Периоды быстрого и медленного RSI.
LongMaPeriod, LongMaLongPeriod, ShortMaPeriod, ShortMaLongPeriod Периоды быстрых и медленных скользящих.
LongRsiPrice, ShortRsiPrice Тип цены для быстрого RSI.
LongRsiLongPrice, ShortRsiLongPrice Тип цены для медленного RSI.
LongMaPrice, ShortMaPrice Тип цены для быстрой скользящей средней.
LongMaLongPrice, ShortMaLongPrice Тип цены для медленной скользящей средней.
LongMaType, ShortMaType Вид скользящей средней для быстрой линии (простая, экспоненциальная, сглаженная, взвешенная).
LongMaLongType, ShortMaLongType Вид скользящей средней для медленной линии.

Правила торговли

  1. Дождаться появления завершённых свечей и прогрева индикаторов.
  2. На каждой новой свечке обновлять значение индикатора и историю.
  3. Когда в истории есть минимум SignalBar + 2 значений, проверять условия для длинных и коротких сигналов.
  4. Перед открытием позиции стратегия при необходимости закрывает противоположную позицию (если закрытие разрешено).
  5. После открытия позиции на каждой свече контролируются уровни стоп-лосса и тейк-профита.
  6. Заявки выставляются рыночными ордерами через методы BuyMarket и SellMarket.

Управление рисками

  • Стопы и тейки рассчитываются через Security.PriceStep. Если шаг цены отсутствует, используется значение 1.
  • Для длинных и коротких позиций задаются независимые параметры стоп-лосса и тейк-профита.
  • Дополнительные защитные механизмы (трейлинг и т.п.) не используются, что соответствует поведению MT5-советника.

Замечания

  • В MetaTrader заявки планировались на открытие следующей свечи. В StockSharp ордера отправляются сразу после закрытия свечи, что приводит к тем же моментам входа/выхода.
  • В MT5 были реализованы режимы управления капиталом (LOT, BALANCE и др.). В StockSharp используются прямые значения объёмов (LongVolume/ShortVolume).
  • Параметры проскальзывания и «магические» номера из MT5 не требуются и не перенесены.
  • Индикатор построен на стандартных классах StockSharp (MA и RSI) и дополнительно ограничивает результат диапазоном [-1, 1], как в оригинальном индикаторе ColorMaRsi-Trigger.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Recreates the Exp_ColorMaRsi-Trigger_Duplex expert advisor.
/// Combines fast/slow MA and fast/slow RSI comparisons into a color code (+1/0/-1).
/// Trades based on color code transitions.
/// </summary>
public class ColorMaRsiTriggerDuplexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _fastRsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowRsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalBar;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownBars;

	private readonly List<decimal> _colorHistory = new();
	private int _cooldownRemaining;

	/// <summary>Candle type.</summary>
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	/// <summary>Fast MA period.</summary>
	public int FastMaPeriod { get => _fastMaPeriod.Value; set => _fastMaPeriod.Value = value; }
	/// <summary>Slow MA period.</summary>
	public int SlowMaPeriod { get => _slowMaPeriod.Value; set => _slowMaPeriod.Value = value; }
	/// <summary>Fast RSI period.</summary>
	public int FastRsiPeriod { get => _fastRsiPeriod.Value; set => _fastRsiPeriod.Value = value; }
	/// <summary>Slow RSI period.</summary>
	public int SlowRsiPeriod { get => _slowRsiPeriod.Value; set => _slowRsiPeriod.Value = value; }
	/// <summary>Signal bar shift.</summary>
	public int SignalBar { get => _signalBar.Value; set => _signalBar.Value = value; }
	/// <summary>Bars to wait between reversals.</summary>
	public int SignalCooldownBars { get => _signalCooldownBars.Value; set => _signalCooldownBars.Value = value; }

	public ColorMaRsiTriggerDuplexStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for candles", "General");

		_fastMaPeriod = Param(nameof(FastMaPeriod), 5)
			.SetDisplay("Fast MA Period", "Fast moving average length", "Indicators");

		_slowMaPeriod = Param(nameof(SlowMaPeriod), 10)
			.SetDisplay("Slow MA Period", "Slow moving average length", "Indicators");

		_fastRsiPeriod = Param(nameof(FastRsiPeriod), 3)
			.SetDisplay("Fast RSI Period", "Fast RSI length", "Indicators");

		_slowRsiPeriod = Param(nameof(SlowRsiPeriod), 13)
			.SetDisplay("Slow RSI Period", "Slow RSI length", "Indicators");

		_signalBar = Param(nameof(SignalBar), 1)
			.SetDisplay("Signal Bar", "History shift for signal evaluation", "Strategy");

		_signalCooldownBars = Param(nameof(SignalCooldownBars), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between reversals", "Strategy");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		lock (_colorHistory)
			_colorHistory.Clear();

		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		lock (_colorHistory)
			_colorHistory.Clear();

		_cooldownRemaining = 0;

		var fastMa = new ExponentialMovingAverage { Length = FastMaPeriod };
		var slowMa = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowMaPeriod };
		var fastRsi = new RelativeStrengthIndex { Length = FastRsiPeriod };
		var slowRsi = new RelativeStrengthIndex { Length = SlowRsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.Bind(fastMa, slowMa, fastRsi, slowRsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastMa);
			DrawIndicator(area, slowMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastMaVal, decimal slowMaVal, decimal fastRsiVal, decimal slowRsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
			_cooldownRemaining--;

		// Calculate color code from MA and RSI comparisons
		var score = 0m;

		if (fastMaVal > slowMaVal)
			score = 1m;
		else if (fastMaVal < slowMaVal)
			score = -1m;

		if (fastRsiVal > slowRsiVal)
			score += 1m;
		else if (fastRsiVal < slowRsiVal)
			score -= 1m;

		// Clamp to [-1, 1]
		if (score > 1m) score = 1m;
		else if (score < -1m) score = -1m;

		decimal recent;
		decimal older;

		lock (_colorHistory)
		{
			_colorHistory.Insert(0, score);
			var maxHistory = Math.Max(2, SignalBar + 2);
			while (_colorHistory.Count > maxHistory)
				_colorHistory.RemoveAt(_colorHistory.Count - 1);

			if (_colorHistory.Count <= SignalBar + 1)
				return;

			recent = _colorHistory[SignalBar];
			older = _colorHistory[SignalBar + 1];
		}

		var longOpen = older == -1m && recent == 1m;
		var shortOpen = older == 1m && recent == -1m;
		var longExit = Position > 0 && recent < 0m;
		var shortExit = Position < 0 && recent > 0m;

		if (longExit)
		{
			SellMarket(Position);
			_cooldownRemaining = SignalCooldownBars;
		}
		else if (shortExit)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = SignalCooldownBars;
		}
		else if (_cooldownRemaining == 0 && longOpen && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = SignalCooldownBars;
		}
		else if (_cooldownRemaining == 0 && shortOpen && Position >= 0)
		{
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = SignalCooldownBars;
		}
	}
}