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Exp XWPR Histogram Vol 策略

概述

该策略是 MetaTrader 专家顾问 Exp_XWPR_Histogram_Vol 的 C# 版本。它依赖自定义指标 XWPR Histogram Vol 所产生 的颜色变化进行交易，该指标把 Williams %R 振荡器与蜡烛成交量相乘并进行平滑处理。移植版保留了原有的双仓位 资金管理机制（主仓与副仓），在 StockSharp 高层 API 中复刻相同的颜色驱动开平仓规则。

策略只处理已经结束的蜡烛。在每根新蜡烛完成时，它会回看可配置数量的历史颜色，并在颜色跨越指标定义的多空 阈值时触发操作。

指标逻辑

  1. 将 Williams %R（WprPeriod）加 50 后与选定的蜡烛成交量（VolumeMode）相乘。
  2. 加权后的 Williams %R 与原始成交量同时经过相同的平滑滤波器（SmoothingMethod、SmoothingLength、 SmoothingPhase）。
  3. 根据平滑后的成交量构建四条动态阈值：HighLevel2、HighLevel1、LowLevel1、LowLevel2。
  4. 直方图颜色与阈值区间对应如下：
    • 0 – 直方图高于 HighLevel2（强势多头区域）。
    • 1 – 直方图位于 HighLevel1 与 HighLevel2 之间（温和多头）。
    • 2 – 直方图位于 LowLevel1 与 HighLevel1 之间（中性）。
    • 3 – 直方图位于 LowLevel2 与 LowLevel1 之间（温和空头）。
    • 4 – 直方图低于 LowLevel2（强势空头区域）。

信号逻辑

策略在每次评估时读取两根历史颜色：SignalBar + 1（较旧的颜色）以及 SignalBar（较新的颜色）。

  • 开主仓多单（数量 = PrimaryVolume）：较旧颜色为 1，较新颜色变为 2、3 或 4，同时发出平空请求。
  • 开副仓多单（数量 = SecondaryVolume）：较旧颜色为 0，较新颜色不再是 0，同样会平掉空头。
  • 开主仓空单（数量 = PrimaryVolume）：较旧颜色为 3，较新颜色上升到 0、1 或 2，并同时平掉多头。
  • 开副仓空单（数量 = SecondaryVolume）：较旧颜色为 4，较新颜色变为 0、1、2 或 3，同样强制平多。
  • 平多：较旧颜色处于 3 或 4（空头区域）。
  • 平空：较旧颜色处于 0 或 1（多头区域）。

每个方向保留两个独立的仓位槽位。只有在对应槽位处于空闲状态且启用了相应的入场开关（AllowLongEntry、 AllowShortEntry）时，信号才会触发下单。

风险管理

  • StopLossSteps 与 TakeProfitSteps 会通过 StartProtection 转换为 StockSharp 的保护性订单，单位为品种的价格步长。
  • DeviationSteps 仅为兼容原始参数而保留，对 StockSharp 的市价单没有影响。

参数

名称 说明
CandleType 构建指标所用蜡烛的时间框架。
PrimaryVolume、SecondaryVolume 主仓与副仓下单的数量。
AllowLongEntry、AllowShortEntry 是否允许开多 / 开空。
AllowLongExit、AllowShortExit 是否允许平多 / 平空。
StopLossSteps、TakeProfitSteps 以价格步长表示的止损与止盈，0 表示关闭该保护。
DeviationSteps 兼容性参数，对下单无实际作用。
SignalBar 信号评估的蜡烛位移（0 表示最近一根已完成蜡烛）。
WprPeriod Williams %R 的计算周期。
VolumeMode 选择直方图使用的成交量：Tick 为成交笔数，Real 为实际成交量。
HighLevel2、HighLevel1 定义多头区域的上部阈值系数。
LowLevel1、LowLevel2 定义空头区域的下部阈值系数。
SmoothingMethod 直方图与基准成交量所用的平滑方法。
SmoothingLength 平滑滤波器的长度。
SmoothingPhase 传递给 Jurik 类平滑器的相位参数（其它方法会忽略）。

使用说明

  • 策略只交易 GetWorkingSecurities() 返回的单一标的，所有指令均为市价单。
  • 仅在蜡烛收盘时评估信号，额外的历史缓冲可避免同一根蜡烛重复下单。
  • 主仓和副仓互不干扰。可将对应数量设为 0 或关闭 Allow*Entry 开关来禁用某一槽位。
  • 移植版不再使用 MetaTrader 中的 magic number 或保证金模式，仓位规模完全由 PrimaryVolume 与 SecondaryVolume 控制。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Strategy converted from the MetaTrader expert Exp_XWPR_Histogram_Vol.
/// Computes a volume-weighted Williams %R histogram inline and trades on strong colour transitions.
/// </summary>
public class ExpXwprHistogramVolStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _wprPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _smoothingLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _highLevel2;
	private readonly StrategyParam<decimal> _lowLevel2;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownBars;

	private WilliamsR _wpr;
	private SimpleMovingAverage _histSma;
	private SimpleMovingAverage _volSma;
	private int? _prevColor;
	private int _cooldownRemaining;
	private DateTimeOffset? _lastEntryTime;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int WprPeriod { get => _wprPeriod.Value; set => _wprPeriod.Value = value; }
	public int SmoothingLength { get => _smoothingLength.Value; set => _smoothingLength.Value = value; }
	public decimal HighLevel2 { get => _highLevel2.Value; set => _highLevel2.Value = value; }
	public decimal LowLevel2 { get => _lowLevel2.Value; set => _lowLevel2.Value = value; }
	public int SignalCooldownBars { get => _signalCooldownBars.Value; set => _signalCooldownBars.Value = value; }

	public ExpXwprHistogramVolStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_wprPeriod = Param(nameof(WprPeriod), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("WPR Period", "Williams %R lookback", "Indicator");

		_smoothingLength = Param(nameof(SmoothingLength), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Smoothing", "Smoothing length", "Indicator");

		_highLevel2 = Param(nameof(HighLevel2), 17m)
			.SetDisplay("High Level 2", "Strong bullish zone", "Indicator");

		_lowLevel2 = Param(nameof(LowLevel2), -17m)
			.SetDisplay("Low Level 2", "Strong bearish zone", "Indicator");

		_signalCooldownBars = Param(nameof(SignalCooldownBars), 48)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait after a new entry", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wpr = null;
		_histSma = null;
		_volSma = null;
		_prevColor = null;
		_cooldownRemaining = 0;
		_lastEntryTime = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevColor = null;
		_cooldownRemaining = 0;
		_lastEntryTime = null;

		_wpr = new WilliamsR { Length = WprPeriod };
		_histSma = new SimpleMovingAverage { Length = SmoothingLength };
		_volSma = new SimpleMovingAverage { Length = SmoothingLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
			_cooldownRemaining--;

		var wprValue = _wpr.Process(candle);
		if (!wprValue.IsFormed)
			return;

		var wpr = wprValue.ToDecimal();
		var volume = candle.TotalVolume > 0m ? candle.TotalVolume : 1m;
		var histRaw = (wpr + 50m) * volume;
		var histSmoothed = _histSma.Process(new DecimalIndicatorValue(_histSma, histRaw, candle.OpenTime) { IsFinal = true });
		var volSmoothed = _volSma.Process(new DecimalIndicatorValue(_volSma, volume, candle.OpenTime) { IsFinal = true });

		if (!histSmoothed.IsFormed || !volSmoothed.IsFormed)
			return;

		var baseline = volSmoothed.ToDecimal();
		if (baseline == 0m)
			return;

		var hist = histSmoothed.ToDecimal();
		var strongBullLevel = HighLevel2 * baseline;
		var strongBearLevel = LowLevel2 * baseline;

		var color = hist >= strongBullLevel ? 0 : hist <= strongBearLevel ? 4 : 2;

		if (_prevColor == null)
		{
			_prevColor = color;
			return;
		}

		var previousColor = _prevColor.Value;
		_prevColor = color;

		if (_cooldownRemaining > 0 || HasRecentEntry(candle))
			return;

		if (previousColor != 0 && color == 0 && Position <= 0)
		{
			var volumeToBuy = Volume + Math.Abs(Position);
			BuyMarket(volumeToBuy);
			_cooldownRemaining = SignalCooldownBars;
			_lastEntryTime = candle.CloseTime != default ? candle.CloseTime : candle.OpenTime;
		}
		else if (previousColor != 4 && color == 4 && Position >= 0)
		{
			var volumeToSell = Volume + Math.Abs(Position);
			SellMarket(volumeToSell);
			_cooldownRemaining = SignalCooldownBars;
			_lastEntryTime = candle.CloseTime != default ? candle.CloseTime : candle.OpenTime;
		}
	}

	private bool HasRecentEntry(ICandleMessage candle)
	{
		if (!_lastEntryTime.HasValue)
			return false;

		var candleTime = candle.CloseTime != default ? candle.CloseTime : candle.OpenTime;
		return candleTime.Date == _lastEntryTime.Value.Date;
	}
}