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Exp XWPR Histogramm Vol Strategie

Überblick

Diese Strategie ist eine C#-Konvertierung des MetaTrader-Experten Exp_XWPR_Histogram_Vol. Sie handelt auf den Farbänderungen des benutzerdefinierten Indikators XWPR Histogramm Vol, der den Williams %R-Oszillator mit dem Kerzenvolumen multipliziert und das Ergebnis glättet. Der Port behält das ursprüngliche Zwei-Slot-Geldmanagement-Schema (primäres und sekundäres Volumen) bei und reproduziert dieselben farbgesteuerten Einstiegs- und Ausstiegsregeln unter Verwendung der StockSharp-High-Level-API.

Der Algorithmus verarbeitet nur abgeschlossene Kerzen. Bei jeder neuen Kerze prüft er die Histogrammfarbe eine konfigurierbare Anzahl von Kerzen zurück in der Vergangenheit und reagiert, wenn die Farbübergänge die bullischen oder bärischen Schwellenwerte des Indikators überschreiten.

Indikatorlogik

  1. Williams %R (WprPeriod) wird um +50 verschoben und mit dem ausgewählten Kerzenvolumen (VolumeMode) multipliziert.
  2. Sowohl der gewichtete Williams %R als auch das Rohvolumen durchlaufen identische Glättungsfilter (SmoothingMethod, SmoothingLength, SmoothingPhase).
  3. Vier dynamische Niveaus werden aus dem geglätteten Volumen abgeleitet: HighLevel2, HighLevel1, LowLevel1 und LowLevel2.
  4. Histogrammfarben entsprechen den durch diese Niveaus definierten Zonen:
    • 0 – Histogramm über HighLevel2 (stark bullisch).
    • 1 – Histogramm zwischen HighLevel1 und HighLevel2 (moderat bullisch).
    • 2 – Histogramm zwischen LowLevel1 und HighLevel1 (neutral).
    • 3 – Histogramm zwischen LowLevel2 und LowLevel1 (moderat bärisch).
    • 4 – Histogramm unter LowLevel2 (stark bärisch).

Signalregeln

Die Strategie liest zwei historische Farben pro Auswertung: Balken SignalBar + 1 (älter) und Balken SignalBar (neuer).

  • Primäres Long öffnen (Volumen = PrimaryVolume) wenn die ältere Balkenfarbe 1 ist und die neuere Balkenfarbe sich zu 2, 3 oder 4 bewegt. Die Bewegung fordert gleichzeitig das Schließen von Short-Positionen an.
  • Sekundäres Long öffnen (Volumen = SecondaryVolume) wenn die ältere Balkenfarbe 0 ist und die neuere Balkenfarbe zu etwas anderem als 0 wird. Das gleiche Signal schließt auch Shorts.
  • Primäres Short öffnen (Volumen = PrimaryVolume) wenn die ältere Balkenfarbe 3 ist und die neuere Balkenfarbe auf 0, 1 oder 2 steigt, während auch Longs geschlossen werden.
  • Sekundäres Short öffnen (Volumen = SecondaryVolume) wenn die ältere Balkenfarbe 4 ist und die neuere Balkenfarbe zu 0, 1, 2 oder 3 wird, wobei erneut Long-Exits erzwungen werden.
  • Longs schließen immer wenn die ältere Farbe 3 oder 4 (bärische Zone) ist.
  • Shorts schließen immer wenn die ältere Farbe 0 oder 1 (bullische Zone) ist.

Für jede Richtung werden zwei unabhängige Positionsslots geführt. Ein Signal löst nur eine Order aus, wenn der entsprechende Slot derzeit inaktiv ist und das relevante Einstiegs-Flag (AllowLongEntry, AllowShortEntry) es erlaubt.

Risikomanagement

  • StopLossSteps und TakeProfitSteps werden über StartProtection in StockSharp-Schutzorders übersetzt. Die Werte werden in Instrumenten-Preisschritten ausgedrückt.
  • DeviationSteps wird für Kompatibilität mit der MQL-Eingabeliste beibehalten. StockSharp-Marktorders verwenden es nicht.

Parameter

Name Beschreibung
CandleType Zeitrahmen für die dem Indikator zugeführten Kerzen.
PrimaryVolume, SecondaryVolume Von den Level-1- und Level-2-Slots angewendete Volumina.
AllowLongEntry, AllowShortEntry Öffnen neuer Long- oder Short-Positionen aktivieren.
AllowLongExit, AllowShortExit Schließen von Long- oder Short-Exposure bei Ausstiegssignalen aktivieren.
StopLossSteps, TakeProfitSteps Optionale Schutzabstände in Preisschritten (0 deaktiviert den jeweiligen Schutz).
DeviationSteps Für Kompatibilität reserviert; hat keinen Einfluss auf StockSharp-Orders.
SignalBar Anzahl geschlossener Kerzen zur Verschiebung der Signalauswertung (0 = letzte abgeschlossene Kerze).
WprPeriod Rückschauperiode für die Williams %R-Berechnung.
VolumeMode Wählt zwischen Tick-Anzahl (Tick) oder Realvolumen (Real) im Histogramm.
HighLevel2, HighLevel1 Multiplikatoren, die die oberen bullischen Schwellenwerte definieren.
LowLevel1, LowLevel2 Multiplikatoren, die die unteren bärischen Schwellenwerte definieren.
SmoothingMethod Moving-Average-Typ für sowohl das Histogramm als auch das Basisvolumen.
SmoothingLength Länge der Glättungsfilter.
SmoothingPhase Phase für Jurik-basierte Glätter (von anderen Methoden ignoriert).

Verwendungshinweise

  • Die Strategie handelt ein einzelnes Wertpapier, das von GetWorkingSecurities() zurückgegeben wird, und verwendet Marktorders für alle Aktionen.
  • Signale werden einmal pro abgeschlossener Kerze ausgewertet. Der zusätzliche Historiebuffer verhindert doppelte Orders auf demselben Balken.
  • Die beiden Einstiegs-Slots agieren unabhängig. Deaktivieren Sie einen Slot, indem Sie das entsprechende Volumen auf 0 setzen oder das Allow*Entry-Flag deaktivieren.
  • Die Konvertierung repliziert keine MetaTrader-Magic-Numbers oder Margin-Modi. Die Portfolio-Größenbestimmung wird vollständig durch die Parameter PrimaryVolume und SecondaryVolume gesteuert.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Strategy converted from the MetaTrader expert Exp_XWPR_Histogram_Vol.
/// Computes a volume-weighted Williams %R histogram inline and trades on strong colour transitions.
/// </summary>
public class ExpXwprHistogramVolStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _wprPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _smoothingLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _highLevel2;
	private readonly StrategyParam<decimal> _lowLevel2;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownBars;

	private WilliamsR _wpr;
	private SimpleMovingAverage _histSma;
	private SimpleMovingAverage _volSma;
	private int? _prevColor;
	private int _cooldownRemaining;
	private DateTimeOffset? _lastEntryTime;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int WprPeriod { get => _wprPeriod.Value; set => _wprPeriod.Value = value; }
	public int SmoothingLength { get => _smoothingLength.Value; set => _smoothingLength.Value = value; }
	public decimal HighLevel2 { get => _highLevel2.Value; set => _highLevel2.Value = value; }
	public decimal LowLevel2 { get => _lowLevel2.Value; set => _lowLevel2.Value = value; }
	public int SignalCooldownBars { get => _signalCooldownBars.Value; set => _signalCooldownBars.Value = value; }

	public ExpXwprHistogramVolStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_wprPeriod = Param(nameof(WprPeriod), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("WPR Period", "Williams %R lookback", "Indicator");

		_smoothingLength = Param(nameof(SmoothingLength), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Smoothing", "Smoothing length", "Indicator");

		_highLevel2 = Param(nameof(HighLevel2), 17m)
			.SetDisplay("High Level 2", "Strong bullish zone", "Indicator");

		_lowLevel2 = Param(nameof(LowLevel2), -17m)
			.SetDisplay("Low Level 2", "Strong bearish zone", "Indicator");

		_signalCooldownBars = Param(nameof(SignalCooldownBars), 48)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait after a new entry", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wpr = null;
		_histSma = null;
		_volSma = null;
		_prevColor = null;
		_cooldownRemaining = 0;
		_lastEntryTime = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevColor = null;
		_cooldownRemaining = 0;
		_lastEntryTime = null;

		_wpr = new WilliamsR { Length = WprPeriod };
		_histSma = new SimpleMovingAverage { Length = SmoothingLength };
		_volSma = new SimpleMovingAverage { Length = SmoothingLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
			_cooldownRemaining--;

		var wprValue = _wpr.Process(candle);
		if (!wprValue.IsFormed)
			return;

		var wpr = wprValue.ToDecimal();
		var volume = candle.TotalVolume > 0m ? candle.TotalVolume : 1m;
		var histRaw = (wpr + 50m) * volume;
		var histSmoothed = _histSma.Process(new DecimalIndicatorValue(_histSma, histRaw, candle.OpenTime) { IsFinal = true });
		var volSmoothed = _volSma.Process(new DecimalIndicatorValue(_volSma, volume, candle.OpenTime) { IsFinal = true });

		if (!histSmoothed.IsFormed || !volSmoothed.IsFormed)
			return;

		var baseline = volSmoothed.ToDecimal();
		if (baseline == 0m)
			return;

		var hist = histSmoothed.ToDecimal();
		var strongBullLevel = HighLevel2 * baseline;
		var strongBearLevel = LowLevel2 * baseline;

		var color = hist >= strongBullLevel ? 0 : hist <= strongBearLevel ? 4 : 2;

		if (_prevColor == null)
		{
			_prevColor = color;
			return;
		}

		var previousColor = _prevColor.Value;
		_prevColor = color;

		if (_cooldownRemaining > 0 || HasRecentEntry(candle))
			return;

		if (previousColor != 0 && color == 0 && Position <= 0)
		{
			var volumeToBuy = Volume + Math.Abs(Position);
			BuyMarket(volumeToBuy);
			_cooldownRemaining = SignalCooldownBars;
			_lastEntryTime = candle.CloseTime != default ? candle.CloseTime : candle.OpenTime;
		}
		else if (previousColor != 4 && color == 4 && Position >= 0)
		{
			var volumeToSell = Volume + Math.Abs(Position);
			SellMarket(volumeToSell);
			_cooldownRemaining = SignalCooldownBars;
			_lastEntryTime = candle.CloseTime != default ? candle.CloseTime : candle.OpenTime;
		}
	}

	private bool HasRecentEntry(ICandleMessage candle)
	{
		if (!_lastEntryTime.HasValue)
			return false;

		var candleTime = candle.CloseTime != default ? candle.CloseTime : candle.OpenTime;
		return candleTime.Date == _lastEntryTime.Value.Date;
	}
}