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Engulfing Momentum 策略

该策略将 MetaTrader 上的 ENGULFING 顾问移植到 StockSharp 的高级 API。它在工作周期上寻找多头/空头吞没形态，并结合高周期动量确认以及近似月线（30 天）的 MACD 趋势过滤。止损、止盈、移动止损与保本逻辑全部使用价格步长实现，以匹配原始 EA 的行为。

运行逻辑

  1. 吞没形态：最新完结的 K 线必须吞没前一根 K 线的实体。策略还会检查前两根 K 线之间存在重叠，以模拟原始代码中的分形条件。
  2. 趋势过滤：使用快速与慢速加权移动平均线（LWMA 对应物）。做多需要快速均线在慢速均线上方，做空则相反。
  3. 动量过滤：在较高时间框（默认 1 小时）上计算 14 周期 Momentum，只要最近三次输出中任意一次相对 100 的偏离大于阈值即可视为有效（对应 MQL 中的 MomLevelB/MomLevelS）。
  4. MACD 过滤：在 MacdCandleType（默认 30 天）上，MACD 主线必须位于信号线之上才能做多，反之才能做空，与原 EA 中的 MacdMAIN0 与 MacdSIGNAL0 判定一致。
  5. 仓位管理：出现反向信号时直接反手。只要达到止损、止盈、保本或移动止损条件，就立即退出当前仓位。

风险控制

  • 止损 / 止盈：以价格步长（tick）为单位设置，对应原始输入 Stop_Loss 与 Take_Profit。设为 0 可关闭。
  • 移动止损：可选，按照设置的步长追踪最高/最低价格。
  • 保本：当浮动盈利达到 BreakEvenTriggerSteps 时，将止损移动到入场价加上 BreakEvenOffsetSteps 的距离，实现 EA 中的“no loss”功能。

原脚本中的金额或百分比止盈 (Use_TP_In_Money, Take_Profit_In_percent) 未实现；在 StockSharp 中更推荐通过步长参数来调节同等效果。

参数说明

  • FastMaPeriod, SlowMaPeriod：快速/慢速加权移动平均的周期。
  • MomentumPeriod：高周期 Momentum 的周期数。
  • MomentumBuyThreshold, MomentumSellThreshold：动量偏离 100 的最小阈值。
  • MacdFastLength, MacdSlowLength, MacdSignalLength：MACD 的三项参数。
  • StopLossSteps, TakeProfitSteps：止损、止盈距离（价格步长）。
  • TrailingStopSteps：移动止损距离，0 表示禁用。
  • BreakEvenTriggerSteps, BreakEvenOffsetSteps：触发保本所需的步长以及保本后的偏移。
  • CandleType：主要分析的时间框。
  • HigherCandleType：动量过滤使用的高时间框（默认 1 小时）。
  • MacdCandleType：MACD 过滤使用的时间框（默认 30 天 ≈ 1 个月）。

使用步骤

  1. 选择目标证券并根据需求设置 CandleType、HigherCandleType 与 MacdCandleType。
  2. 根据品种波动性调整均线周期与动量阈值。
  3. 按照合约最小价位变动设置止损、止盈、移动止损及保本距离。
  4. 启动策略，指标形成后即会自动评估信号并控制仓位。

与原 EA 的差异

  • 使用 WeightedMovingAverage 等内置指标，无需手写 LWMA 计算。
  • 保本和移动止损基于收盘 K 线执行，符合原策略的逐 bar 行为，同时利用 StockSharp 的保护机制。
  • 金额/百分比目标未移植，可通过调节步长参数实现类似效果。
  • 策略仅持有单一方向仓位，尽管 EA 提供 Max_Trades 参数，但常见用法同样是单仓操作。

在波动较大的市场上，可适当增大动量阈值以及止损、止盈步长，以避免过早出场或噪声信号。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EngulfingMomentumStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public EngulfingMomentumStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 7).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 20).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}