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Engulfing モメンタムフィルター戦略

この戦略は、ENGULFING MetaTrader エキスパートアドバイザーを StockSharp 高水準 API に移植したものです。作業時間軸の強気/弱気エングルフィングパターンと、上位時間軸のモメンタム確認および月次 MACD トレンドフィルターを組み合わせます。リスク管理は、銘柄のステップで測定されたストップ距離を使用して、元のブレイクイーブンとトレーリングの動作を再現します。

仕組み

  1. ローソク足パターン – 最後に完了したローソク足は、トレード方向で前のバーをエングルフしなければなりません。戦略はまた、2期間前のバーが前のバーと重なることも確認し、元のフラクタルベースの確認を反映します。
  2. トレンドフィルター – 高速と低速の加重移動平均（LWMA の類似物）がエントリーをゲートします。ロングトレードは高速平均が低速を上回ることを必要とし、ショートはその逆です。
  3. モメンタムフィルター – 上位時間軸で計算された14期間のモメンタムインジケーターが、直近3つの値のいずれかで中立レベル（100）から少なくとも設定されたしきい値だけ逸脱しなければなりません。これは MQL コードの MomLevelB/MomLevelS チェックを再現します。
  4. MACD フィルター – 月次（30日）MACD シリーズは、EA の MacdMAIN0 vs MacdSIGNAL0 比較と同様に、ロングに対してメインラインがシグナルラインを上回り、ショートに対して下回ることを示さなければなりません。
  5. 注文処理 – 反対のシグナルが現れると、戦略は常にポジションをフリップします。ストップ、ターゲット、ブレイクイーブン、またはトレーリングルールが発動すると、保護ロジックがトレードをクローズします。

リスク管理

  • ストップロス / テイクプロフィット – 距離はインストゥルメントステップ（ティック）で設定されます。元の EA の Stop_Loss と Take_Profit 入力を反映します。
  • トレーリングストップ – ステップで測定されたオプションのトレーリング。ストップはエントリー後に達成された最良価格に従います。
  • ブレイクイーブン移動 – 価格が BreakEvenTriggerSteps 進んだ後、ストップはエントリー + BreakEvenOffsetSteps に移動し、"損失なし"機能（USEMOVETOBREAKEVEN）を再現します。

MQL スクリプトのマネーベースのターゲット（Use_TP_In_Money、Take_Profit_In_percent）は、ロジックを StockSharp のユニットシステムと一致させるために意図的に省略されています。パーセントまたは通貨ベースのエグジットは、ストップ/テイクパラメーターを調整することで再現できます。

パラメーター

パラメーター 説明
FastMaPeriod / SlowMaPeriod トレンド確認に使用される加重移動平均の長さ。
MomentumPeriod 上位時間軸でのモメンタムの長さ。
MomentumBuyThreshold / MomentumSellThreshold モメンタムフィルターに必要な100からの最小絶対偏差。
MacdFastLength, MacdSlowLength, MacdSignalLength MacdCandleType に適用される MACD 設定。
StopLossSteps, TakeProfitSteps 価格ステップ単位の保護ストップとターゲット距離。無効にするにはゼロに設定。
TrailingStopSteps オプションのトレーリングストップ距離（0はトレーリングを無効化）。
BreakEvenTriggerSteps, BreakEvenOffsetSteps ストップをブレイクイーブンに移動する前に必要な距離と適用されるオフセット。
CandleType エングルフィングパターンが評価される主要な時間軸。
HigherCandleType モメンタムフィルターに使用される上位時間軸（デフォルト: 1時間）。
MacdCandleType MACD トレンドフィルターの時間軸（デフォルト: 30日 ≈ 月次）。

使い方

  1. 戦略を銘柄に接続し、CandleType、HigherCandleType、MacdCandleType を希望の時間軸に合わせて設定します。
  2. 異なる市場構造に合わせたい場合は MA とモメンタムパラメーターを調整します。
  3. 銘柄のティックサイズに対応する価格ステップでストップ、テイクプロフィット、トレーリング、ブレイクイーブン距離を設定します。
  4. 戦略を開始します；すべての必要なローソク足フィードを自動的に購読し、インジケーターが形成されたらシグナルの評価を開始します。

元の EA との注意事項と違い

  • 加重移動平均は、価格を手動で反復することなく MQL で使用される LWMA 計算を再現します。
  • ブレイクイーブンとトレーリングロジックは完了したローソク足に適用され、StockSharp の保護ヘルパーを活用しながら EA のバーごとのアプローチに対応します。
  • マネーベースのトレーリングとパーセントベースのエグジットは、StockSharp がインストゥルメントユニットで動作するため移植されません；同等の動作はステップベースのパラメーターを調整することで達成できます。
  • 戦略は一度に1つのポジションを想定しており、ソース EA が Max_Trades 入力を公開していたにもかかわらず、これが一般的な使用シナリオです。

取引している資産に合わせてしきい値と時間軸を調整してください。より高いボラティリティの銘柄は、早期のエグジットを避けるために、より大きなステップ距離またはより広いモメンタムしきい値を必要とすることがよくあります。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EngulfingMomentumStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public EngulfingMomentumStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 7).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 20).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}