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一目均衡回调策略

本策略是 MetaTrader 专家顾问 “ICHMOKU RETRACEMENT” 的 StockSharp 版本。核心思想是在更高周期趋势中，利用价格回踩一目均衡线后的反弹/回落机会，同时结合动量偏离和月度 MACD 作为过滤条件。移植过程中完全使用 StockSharp 的高阶 API，以便在 Designer、Shell 或代码中直接复用。

交易逻辑

  1. 趋势过滤：通过一对线性加权移动平均线（LWMA）判定多空方向。快线高于慢线视为多头趋势，快线低于慢线视为空头趋势。
  2. 一目均衡回调：在趋势成立后，上一根 K 线必须触及任意一条一目均衡线（转折线、基准线或领先跨度），当前 K 线需要重新开在该线的趋势方向一侧，表示回调结束、趋势延续。
  3. 动量确认：使用收盘价动量比率（当前收盘价与 N 根之前收盘价之比 ×100），要求偏离 100 的幅度达到设定阈值，以避免弱势回调信号。
  4. 宏观过滤：在更大周期（默认 30 天）上计算 12/26/9 MACD。多头需要 MACD 主线高于信号线，空头则反之。
  5. 仓位管理：策略始终只保持一个净仓位，通过固定的止损/止盈（以点数计）管理风险，并在每根完成的 K 线后检查是否触发。

参数

名称 说明 默认值
Signal Candle Type 用于 LWMA、一目均衡和动量的信号周期。 1 小时 K 线
Macro Candle Type 用于 MACD 过滤的更大周期。 30 天 K 线
Fast LWMA 快速线性加权移动平均线周期。 6
Slow LWMA 慢速线性加权移动平均线周期。 85
Tenkan Period 一目均衡转折线周期。 9
Kijun Period 一目均衡基准线周期。 26
Span B Period 一目均衡领先跨度 B 周期。 52
Momentum Period 动量比率的回溯长度。 14
Momentum Threshold 动量比率相对 100 的最小偏离值。 0.3
Take Profit (pips) 止盈距离（点）。 50
Stop Loss (pips) 止损距离（点）。 20

基础参数 Volume 控制首次下单的手数。当出现反向信号时，策略会先平掉现有仓位，再以 Volume + |Position| 的数量开出新的方向仓位。

交易规则

做多

  • 快速 LWMA > 慢速 LWMA。
  • 宏观周期 MACD 主线 > 信号线。
  • 动量比率偏离值 ≥ 阈值。
  • 上一根 K 线最低价触及任意一目均衡线，且当前 K 线开盘价重新站在该线之上。
  • 当前净仓位为空或为空头。

做空

  • 快速 LWMA < 慢速 LWMA。
  • 宏观周期 MACD 主线 < 信号线。
  • 动量比率偏离值 ≥ 阈值。
  • 上一根 K 线最高价触及任意一目均衡线，且当前 K 线开盘价重新跌破该线。
  • 当前净仓位为空或为多头。

离场

  • 多头在 K 线最低价触及止损或最高价到达止盈时平仓。
  • 空头在 K 线最高价触及止损或最低价到达止盈时平仓。

与原版 EA 的差异

  • 未实现原 MQL 版本中的资金管理、加仓梯度、保本和动态追踪止损，仅保留固定止损/止盈。
  • StockSharp 采用净持仓模式，因此不再使用马丁格尔式的多单叠加。
  • 忽略了 MetaTrader 中的提示音、邮件和推送功能。

使用建议

  1. 在 StockSharp Designer 或 Shell 中添加该策略，并选择目标品种。
  2. 根据需要调整 Signal Candle Type，确保与实际回测/交易周期一致。
  3. Macro Candle Type 支持通过 allowBuildFromSmallerTimeFrame 由小周期合成，请确认行情源能提供足够数据。
  4. 根据品种波动性调节止损、止盈和动量阈值，以平衡胜率与盈亏比。

策略源码内附英文注释，便于后续扩展或与其他过滤条件组合。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class IchimokuRetracementStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public IchimokuRetracementStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 9).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast DEMA", "Fast DEMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow DEMA", "Slow DEMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}