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Ichimoku リトレースメント戦略

この戦略は、MetaTrader エキスパートアドバイザー "ICHMOKU RETRACEMENT" の StockSharp 変換版です。長期モメンタムと MACD の読み取りによってフィルタリングされながら、上位時間軸のトレンド内で発生する Ichimoku プルバックを取引するという元のアイデアを維持します。StockSharp 実装は、高水準 API を通じた明確さ、インジケーターの再利用、リスク管理に焦点を当てています。

トレードアイデア

  1. トレンドフィルター – 戦略は一対の線形加重移動平均（LWMA）を使用して強気または弱気のバイアスを探します。強気のコンテキストは高速 LWMA が低速 LWMA を上回ることを必要とし、弱気のコンテキストは反対の関係を必要とします。
  2. Ichimoku リトレースメント – トレンドが検出された後、前のローソク足は Ichimoku ラインのいずれか（転換線、基準線、または2つの先行スパン）に触れなければなりません。現在のローソク足は、モメンタムプルバックを示す、触れたラインのトレンド側に戻って始値を形成しなければなりません。
  3. モメンタム確認 – 終値対終値のモメンタム比率は、その中立値（100）から少なくとも設定可能なしきい値だけ逸脱しなければなりません。比率は Ichimoku インジケーターに使用されるのと同じ時間軸で計算されます。
  4. マクロフィルター – 月次 MACD（12/26/9）が支配的な長期方向を確認します。ロングトレードは MACD メインラインがシグナルラインを上回ることを必要とし、ショートトレードはその逆を必要とします。
  5. 注文管理 – 戦略は最大1つのネットポジションを維持します。保護的なストップロスとテイクプロフィットレベルはpipsで設定され、完了した各ローソク足で評価されます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
Signal Candle Type LWMA、Ichimoku、モメンタム計算に使用される時間軸。 1時間足ローソク足
Macro Candle Type MACD トレンドフィルターに使用される上位時間軸。 30日足ローソク足
Fast LWMA 高速線形加重移動平均の期間。 6
Slow LWMA 低速線形加重移動平均の期間。 85
Tenkan Period Ichimoku 転換線の期間。 9
Kijun Period Ichimoku 基準線の期間。 26
Span B Period Ichimoku 先行スパン B の期間。 52
Momentum Period 終値対終値のモメンタム比率のルックバック。 14
Momentum Threshold モメンタム比率に必要な100からの最小絶対偏差。 0.3
Take Profit (pips) pipsで表されたテイクプロフィット距離。 50
Stop Loss (pips) pipsで表されたストップロス距離。 20

ベースパラメーター Volume は新しい注文のサイズを制御します。反転シグナルが現れると、戦略は現在のポジション（もしあれば）をクローズし、Volume + |Position| 契約を使用して反対方向に新しいポジションをオープンします。

トレードルール

ロングエントリー

  • 高速 LWMA > 低速 LWMA。
  • マクロ時間軸で MACD メインライン > MACD シグナルライン。
  • モメンタム比率偏差 ≥ しきい値。
  • 前のローソク足の安値が少なくとも1つの Ichimoku レベルに触れ、現在のローソク足がそのレベルより上で再度オープン。
  • ネットポジションはフラットまたはショートでなければならない。

ショートエントリー

  • 高速 LWMA < 低速 LWMA。
  • マクロ時間軸で MACD メインライン < MACD シグナルライン。
  • モメンタム比率偏差 ≥ しきい値。
  • 前のローソク足の高値が少なくとも1つの Ichimoku レベルに触れ、現在のローソク足がそのレベルより下で再度オープン。
  • ネットポジションはフラットまたはロングでなければならない。

エグジット

  • ローソク足の安値がストップロスに達するか、高値がテイクプロフィットレベルに達するとロングポジションがクローズします。
  • ローソク足の高値がストップロスに達するか、安値がテイクプロフィットレベルに達するとショートポジションがクローズします。

元の EA との違い

  • MQL バージョンのマネーマネジメントラダー、ブレイクイーブン移動、トレーリング機能は複製されていません；リスク管理は固定されたストップロスとテイクプロフィットレベルに限定されています。
  • StockSharp は単一のネットポジションで動作するため、マーチンゲール注文スタックは1方向あたり1つのエントリーに置き換えられます。
  • MetaTrader 環境のアラート、メール、プッシュ通知は省略されています。

使用上の注意

  1. 戦略を StockSharp Designer または Shell プロジェクトに追加します。
  2. 希望する銘柄を選択し、ターゲット時間軸に合わせて Signal Candle Type を調整します。
  3. Macro Candle Type が利用可能なデータから合成できることを確認します（サブスクリプションは allowBuildFromSmallerTimeFrame を使用）。
  4. 銘柄のボラティリティに従ってストップロス、テイクプロフィット、モメンタムしきい値を調整します。

含まれているコメントは各決定ステップを説明しており、ロジックを簡単に適応または拡張できます。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class IchimokuRetracementStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public IchimokuRetracementStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 9).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast DEMA", "Fast DEMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow DEMA", "Slow DEMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}