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Exp X2MA Candle MM Recovery 策略

概览

本策略是 MetaTrader 专家顾问 Exp_X2MACandle_MMRec 的 C# 版本。它通过原始 X2MA 指标得到的双重平滑蜡烛颜色来管理仓位，当颜色发生变化时开仓或平仓。同时，策略记录最近的交易结果，在连续亏损时自动降低下单手数，实现一个简化的资金管理机制。

算法只处理已经收盘的蜡烛。订阅用户设定的时间框架，对每根蜡烛的四个价格（开高低收）连续应用两种可配置的移动平均。随后按照平滑后的开收价计算蜡烛颜色：开盘价 < 收盘价 → 2（看多），开盘价 > 收盘价 → 0（看空），否则为 1（中性）。默认情况下信号会在向前两根完成蜡烛上评估，避免在当前蜡烛尚未完全形成时重复下单。

指标细节

  1. 蜡烛的四个价格序列都会经过两级移动平均；每一级的方式和周期可以单独设置。
  2. 平滑方式与 StockSharp 指标的映射关系：
    • Simple → SimpleMovingAverage
    • Exponential → ExponentialMovingAverage
    • Smoothed → SmoothedMovingAverage
    • Weighted → WeightedMovingAverage
    • Jurik → JurikMovingAverage（如果库暴露 Phase 属性，则会写入 MQL 中的相位参数）。
  3. 当平滑后的开收价绝对差值小于 GapPoints * StepPrice 时，开盘价会被替换为上一根蜡烛的收盘价，使得身体长度为零。
  4. 根据信号条数 SignalBar（默认 1）向后取颜色序列：如果两根前的颜色为 2 且前一根不为 2，策略认为出现做多信号；颜色为 0 时产生做空信号，同时也可以选择性地触发相反方向的平仓。

资金管理

  • 原版顾问通过 MetaTrader 历史成交信息来判断是否需要减小手数。StockSharp 无法访问同样的接口，因此移植版在内部维护一条固定长度的队列，记录最近 HistoryDepth 笔已关闭交易的盈亏情况。
  • 当队列中的亏损数量达到 LossTrigger 时，下一笔交易的数量切换为 ReducedVolume，否则使用 NormalVolume。
  • 平仓结果通过触发信号时蜡烛的收盘价进行估算。原策略中的止损/止盈指令没有自动迁移，如需保护仓位，可使用 StockSharp 的 StartProtection 或其他风控组件。

参数说明

参数 说明
CandleType 进行平滑和交易的蜡烛时间框架。
FirstMethod / FirstLength / FirstPhase 第一层移动平均的方式、周期及 Jurik 相位。
SecondMethod / SecondLength / SecondPhase 第二层移动平均的方式、周期及相位。
GapPoints 以最小价格变动为单位的身体压扁阈值。
SignalBar 读取颜色时向后偏移的蜡烛数量。
AllowLongEntry / AllowShortEntry 是否允许开多/开空。
AllowLongExit / AllowShortExit 是否允许平多/平空。
NormalVolume 正常情况下的下单数量。
ReducedVolume 达到亏损阈值后使用的下单数量。
HistoryDepth 参与统计的最近交易数量，设为 0 可关闭该机制。
LossTrigger 触发减仓的亏损笔数，设为 0 表示始终使用正常手数。

使用提示

  • 策略只针对一个证券运行，并在每根已完成蜡烛时执行逻辑，避免在同一信号上多次下单。
  • 如果希望保留历史统计但不降低手数，可把 ReducedVolume 设置为与 NormalVolume 相同，或者把 LossTrigger 设为 0。
  • 由于盈亏判断基于蜡烛收盘价，实际平台上的滑点或部分成交可能导致结果与 MetaTrader 有轻微差异，请根据实盘情况调整参数。
  • 需要止损或止盈时，请结合 StockSharp 的风控模块添加相应设置。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpX2MaCandleMmRecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public ExpX2MaCandleMmRecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast WMA", "Fast WMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 25).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow WMA", "Slow WMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}