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Donchian 通道策略

该策略将经典的 "Donchian Channels" EA 移植到 StockSharp 高级 API。策略在较高周期上计算 Donchian 通道，并结合加权移动均线、动量过滤与 MACD 趋势确认，同时提供完整的风险管理模块（止损、止盈、保本、跟踪止损和权益风控）。

策略逻辑

  • 市场结构：
    • Donchian 通道在更高周期（默认 4 小时）上计算，用于识别潜在的突破结构。
    • MACD 在可配置的趋势周期（默认日线）上计算，用于确认大周期趋势方向。
  • 入场条件：
    • 多头：
      • 通道下轨或中轴向上穿越上一根高周期蜡烛实体，提示可能的向上突破。
      • 最近两根基础周期蜡烛形成向上的摆动结构（Low[2] < High[1]）。
      • 高周期 Momentum 的绝对偏离值在最近三次观察中至少一次超过多头阈值。
      • 快速 LWMA 与慢速 LWMA 之间的距离保持在可接受范围内，避免在过度拉升时追高。
      • MACD 主线位于信号线之上（无论二者正负），确认多头趋势。
    • 空头： 对应条件镜像应用于上轨、向下摆动、动量偏离和 MACD 确认。
    • 策略允许分批加仓，直到达到最大持仓次数。
  • 出场条件：
    • 固定止损与止盈，基于价格步长设置。
    • 当价格朝有利方向移动到指定距离后，将止损移动至保本位置。
    • 跟踪止损可选择基于最近蜡烛的极值（带缓冲）或传统的触发/步长机制。
    • 权益风控监控策略 P&L，当回撤超过设定阈值时强制平仓。

参数说明

分组 参数 说明
General Base Candle 执行与风险控制使用的基础周期。
General Donchian Candle 计算 Donchian 通道及动量的高周期。
General Trend Candle 计算 MACD 的趋势周期。
General Volume 每次下单数量。
Indicators Donchian Length Donchian 通道的回溯长度。
Indicators Fast MA / Slow MA 基础周期上两条加权均线的长度。
Indicators MA Distance 快慢 LWMA 允许的最大距离（以价格步长计）。
Indicators Momentum Period 动量指标的周期。
Filters Momentum Buy / Sell 多/空方向所需的动量偏离阈值。
Risk Stop Loss / Take Profit 固定止损/止盈距离。
Risk Use Trailing 是否启用跟踪止损。
Risk Trailing Trigger / Step 传统跟踪止损的触发距离和步长。
Risk Candle Trail / Trail Candles 是否使用蜡烛极值及其数量来计算跟踪止损。
Risk Trailing Padding 在蜡烛极值基础上的附加缓冲。
Risk Use BreakEven 是否启用保本逻辑。
Risk BreakEven Trigger / Offset 移动到保本所需的距离及偏移量。
Risk Use Equity Stop 是否启用权益风控。
Risk Equity Risk 最大允许回撤（账户货币）。
Risk Max Trades 最大分批持仓次数。

使用建议

  1. 周期搭配： 按交易风格选择基础周期（如 1 小时或 4 小时），并保持 Donchian/MACD 的周期更高，以维持多周期确认。
  2. 动量阈值： 原版 EA 以 100 为基准衡量动量偏离，可从 0.3 这一较小阈值起步，在震荡市场中适度提高以减少噪音信号。
  3. 风险参数： 将 MQL 版本中的点数换算为实际价格步长，并确认交易品种的 Step 值后再设定止损、跟踪和保本距离。
  4. 分批加仓： 如需单次建仓，可将 Max Trades 设为 1；若要测试金字塔加仓，可逐步提升该值。
  5. 权益保护： Equity Risk 表示允许的最大回撤（以账户货币计），请根据个人风险承受能力调整。

回测说明

  • 策略可直接在 StockSharp Designer/Backtester 中使用，仅需蜡烛数据，无需 tick 数据。
  • 回测或实盘前请确认数据提供商支持所选的全部周期。
  • 优化时建议优先调整 Donchian 长度、MA Distance 以及动量阈值，它们对胜率和交易频率影响最大。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DonchianChannelsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private decimal? _prevHigh, _prevLow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public DonchianChannelsStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 20).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Channel Period", "Donchian channel lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevHigh = null; _prevLow = null;
		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevHigh = high; _prevLow = low; return; }
		if (_prevHigh == null || _prevLow == null) { _prevHigh = high; _prevLow = low; return; }
		if (candle.ClosePrice > _prevHigh.Value && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (candle.ClosePrice < _prevLow.Value && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevHigh = high; _prevLow = low;
	}
}