日本語 JA
GitHub で見る

Donchian チャネル戦略

この戦略は、クラシックな "Donchian Channels" エキスパートアドバイザーを StockSharp 高水準 API に移植したものです。マルチタイムフレームの Donchian ブレイクアウトを加重移動平均、モメンタム確認、MACD トレンドフィルタリング、および広範なリスク管理（ストップロス、テイクプロフィット、ブレイクイーブン、トレーリングストップ、エクイティベースの緊急エグジット）と組み合わせます。

ロジックの概要

  • マーケットレジーム:
    • Donchian チャネルは、主要なブレイクアウト構造を検出するために高い時間軸（デフォルト: 4時間足）で計算されます。
    • 設定可能なトレンド時間軸（デフォルト: 日足）で計算された MACD が、高い時間軸のトレンドがトレード方向と一致していることを保証します。
  • エントリー条件:
    • ロングセットアップ:
      • Donchian の下限バンドまたはチャネル中央値が、前の高い時間軸のローソク足のボディを下から上に抜けて、潜在的なブレイクアウトを示します。
      • 前の2本のベース時間軸ローソク足が上昇スイングを形成します（Low[2] < High[1]）。
      • 高い時間軸でのモメンタムの100からの絶対偏差が、直近3回の読み取りのいずれかで買いしきい値を超えます。
      • 高速 LWMA は、過度に伸びた動きを避けるために低速 LWMA の設定された距離内に留まります。
      • MACD メインラインがシグナルを上回っています（両方が正または両方が負）、強気のバイアスを確認。
    • ショートセットアップ: Donchian の上限バンド、スイング構造、弱気モメンタム偏差、MACD 確認のための対称的なルール。
    • 設定された最大トレード数に達するまで、複数エントリー（ピラミッディング）が許可されます。
  • エグジット条件:
    • 価格ステップで定義された固定ストップロスとテイクプロフィット。
    • 価格がエントリーから設定された距離を超えて進んだ後のブレイクイーブンへのオプション移動。
    • 最近のローソク足の極値（パディング付き）に従うか、クラシックなトリガー/ステップアプローチを使用して価格をトレールするトレーリングストップ。
    • エクイティストップが戦略の P&L ドローダウンを監視し、損失が許容リスク予算を超えたときにフラット化を強制します。

パラメーター

グループ 名前 説明
General Base Candle エントリーとリスクチェックの執行時間軸。
General Donchian Candle Donchian チャネルとモメンタムフィルターのための高い時間軸。
General Trend Candle MACD トレンドフィルターが使用する時間軸。
General Volume 各エントリーのオーダーサイズ。
Indicators Donchian Length Donchian チャネルのルックバック期間。
Indicators Fast MA / Slow MA 取引時間軸の加重移動平均の長さ。
Indicators MA Distance 高速と低速 LWMA の間の最大許容距離（価格ステップ単位）。
Indicators Momentum Period 高い時間軸のモメンタムフィルターのルックバック。
フィルター Momentum Buy / Sell 強気/弱気モメンタムに必要な100からの最小絶対偏差。
Risk Stop Loss / Take Profit エントリー価格からの価格ステップで測定されたハードエグジット。
Risk Use Trailing トレーリングストップ管理を有効化。
Risk Trailing Trigger / Step ローソク足ベースのトレーリングが無効の場合のクラシックなトレーリングパラメーター。
Risk Candle Trail / Trail Candles ローソク足ベースのトレーリングを切り替え、使用するローソク足数を設定。
Risk Trailing Padding ローソク足の極値周囲の追加バッファ。
Risk Use BreakEven ブレイクイーブンへの移動を有効化。
Risk BreakEven Trigger / Offset ブレイクイーブンにストップを移動する際に適用される距離とオフセット。
Risk Use Equity Stop ドローダウンベースの緊急エグジットを有効化。
Risk Equity Risk ポジションをフラット化する前の最大許容ドローダウン。
Risk Max Trades 最大同時ピラミッドエントリー数。

使用上のヒント

  1. 時間軸: ベース時間軸を実行スタイル（例：1h/4h）に合わせ、マルチタイムフレーム確認ロジックを維持するために Donchian/MACD 時間軸を高く保ちます。
  2. モメンタムしきい値: 元の EA はモメンタム偏差を100周辺で測定しました。小さいしきい値（0.3）から始め、荒れた市場での弱い動きをフィルタリングするために増やします。
  3. リスク設定: MQL バージョンのpipベース距離を銘柄固有の価格ステップに変換します。ストップとトレーリングロジックを設定する際は、常にセキュリティの Step 値を確認します。
  4. ピラミッディング: 単一ポジション管理を好む場合は Max Trades を1に減らします。ピラミッドの動作をテストする際は徐々に増やします。
  5. エクイティストップ: エクイティストップは StockSharp 内の戦略 P&L を監視します。許容する最大ドローダウン（口座通貨で）を反映するように Equity Risk を調整します。

バックテスト

  • StockSharp Designer/Backtester 内でローソク足サブスクリプションのみを使用して直接動作します（ティックレベルデータ不要）。
  • バックテストまたはライブセッションを開始する前に、選択したすべての時間軸がデータプロバイダーから利用可能であることを確認します。
  • 最適化する際は、Donchian の長さ、MA 距離、モメンタムしきい値を優先してください — それらは勝率とトレード頻度に最も強い影響を与えます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DonchianChannelsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private decimal? _prevHigh, _prevLow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public DonchianChannelsStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 20).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Channel Period", "Donchian channel lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevHigh = null; _prevLow = null;
		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevHigh = high; _prevLow = low; return; }
		if (_prevHigh == null || _prevLow == null) { _prevHigh = high; _prevLow = low; return; }
		if (candle.ClosePrice > _prevHigh.Value && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (candle.ClosePrice < _prevLow.Value && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevHigh = high; _prevLow = low;
	}
}