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Technical Trader 策略

Technical Trader 策略是将 MQL/22304/Technical_trader.mq5 中的 MetaTrader 专家顾问迁移到 StockSharp 高级 API 的结果。策略利用两条简单移动平均线与自适应的价格聚类探测器，寻找当前买卖价附近被频繁触及的价位。当聚类方向与快慢均线的交叉一致时才会开仓，同时通过基于价格步长的止损和止盈距离来复制原始 MQL 配置的风险控制。

概览

  • 平台： StockSharp 高级策略 API。
  • 数据源： 指定周期的 K 线以及订单簿快照，用于获取最新买价和卖价。
  • 风格： 跟随靠近行情的流动性聚类进行方向性突破交易。
  • 与原始脚本的对应： 均线参数、历史收盘价采样、聚类容差和下单手数均依据 MQL 版本实现。

交易逻辑

  1. 订阅配置好的蜡烛数据，并计算 FastMaPeriod 与 SlowMaPeriod 两条简单移动平均线。
  2. 维护一个长度为 HistoryDepth 的滑动窗口，存储最近的收盘价并保留三位小数，以模拟 NormalizeDouble 的行为。
  3. 构建价格出现频次的直方图，挑选重复次数超过 ResistanceThreshold 的价位作为流动性聚类。
  4. 通过订单簿订阅跟踪最新的买价和卖价，如果暂时没有报价则回退至当前蜡烛的收盘价。
  5. 做多条件：
    • 快速 SMA 高于慢速 SMA。
    • 一个符合条件的聚类位于当前卖价之下，且距离不超过 LevelTolerance。
    • 当策略为空仓或持有空头时，买入足够的数量以平掉空头并建立基础多头仓位。
  6. 做空条件与做多对称，使用位于买价之上的聚类，并要求快速 SMA 低于慢速 SMA。
  7. 开仓后，根据合约 PriceStep 与 StopLossPoints、TakeProfitPoints 计算止损与止盈价位，完全对应 MQL 中 _Point 的处理方式。
  8. 每根收盘蜡烛都会检查当前买卖价是否触及止损或止盈，并在触发时平仓。

参数

参数 说明 默认值
FastMaPeriod 快速 SMA 的周期，用于产生交叉信号。 25
SlowMaPeriod 慢速 SMA 的周期，用于趋势过滤。 30
StopLossPoints 止损距离（按价格步长计算，PriceStep * StopLossPoints）。 30
TakeProfitPoints 止盈距离（按价格步长计算，PriceStep * TakeProfitPoints）。 100
ResistanceThreshold 认定为聚类所需的最小重复次数。 15
HistoryDepth 聚类分析使用的历史蜡烛数量（针对黄金品种可设置为 100）。 500
LevelTolerance 当前买卖价到聚类价位的最大允许偏差。 0.0005
CandleType 策略处理的蜡烛类型或时间框架。 1 分钟周期

实现细节

  • 订阅订单簿以捕捉实时最优买卖价，重现 MQL 策略依赖实时 Tick 的执行方式。
  • 聚类统计遵循 StockSharp 转换规范，不使用 LINQ，并复用内部缓冲区。
  • 止损与止盈在策略内部管理，因为 StockSharp 使用合成指令而非券商侧挂单。
  • 示例代码同时绘制蜡烛、两条 SMA 以及成交记录，方便在测试环境中观察行为。

使用建议

  • 在更大周期上可适当增加 HistoryDepth，以保持足够的样本数量。
  • 对于最小报价单位较小的品种，建议收紧 LevelTolerance 以过滤无关价位。
  • 在流动性较弱的市场中，可降低 ResistanceThreshold 以适应较少的重复次数。
  • 策略的下单手数由基类 Strategy 的 Volume 属性决定，启动前请根据交易标的进行调整。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TechnicalTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private decimal? _prevRsi;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public TechnicalTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 10).SetGreaterThanZero().SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = null;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi == null) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi.Value < 45m && rsiVal >= 55m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevRsi.Value > 55m && rsiVal <= 45m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}