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テクニカルトレーダー戦略

Technical Trader は MQL/22304/Technical_trader.mq5 の MetaTrader エキスパートアドバイザーを、2本の単純移動平均と適応型流動性クラスター検出器を組み合わせて再実装したものです。現在の bid/ask 付近で繰り返し取引された価格レベルを探し、それらのクラスターが高速/低速 SMA クロスオーバーの方向と一致したときにのみ取引をオープンします。リスクは元の MQL 設定を反映した価格ステップベースのストップロスとテイクプロフィットのオフセットによって制御されます。

概要

  • プラットフォーム: StockSharp 高水準ストラテジー API。
  • マーケットデータ: 時間軸定義のローソク足 + 現在の bid/ask 価格取得のためのオーダーブックスナップショット。
  • スタイル: 近くの流動性クラスターに従った方向性ブレイクアウトフォロー。
  • ソースマッピング: SMA クロスオーバー、過去終値サンプリング、クラスタリング許容差、およびオーダーサイジングが MQL エキスパートから移植されました。

トレードロジック

  1. 設定された時間軸のローソク足を購読し、2本の SMA（FastMaPeriod と SlowMaPeriod）を計算します。
  2. 最近の終値のローリングウィンドウ（HistoryDepth）を管理し、元の NormalizeDouble の動作を模倣して小数点以下3桁に丸めます。
  3. 価格出現のヒストグラムを構築し、頻度が ResistanceThreshold を超えるレベルを分類します。
  4. オーダーブックを使用して最新の bid と ask を追跡し、クォートが利用できない場合はローソク足の終値にフォールバックします。
  5. ロングエントリー条件：
    • 高速 SMA が低速 SMA を上回っている。
    • 適格な価格クラスターが現在の ask のすぐ下にある（LevelTolerance が許可距離を定義）。
    • 戦略がフラットまたはショートの場合、ショートをカバーしてベースボリュームのロングポジションを確立するのに十分なボリュームを購入します。
  6. ショートエントリー条件はロングロジックを反映しますが、bid のすぐ上のクラスターを使用し、高速 SMA が低速 SMA を下回ることを要求します。
  7. ポジションに入る際、セキュリティの PriceStep にそれぞれ StopLossPoints と TakeProfitPoints を乗じてストップロスとテイクプロフィットレベルを計算します。これらのオフセットは MQL バージョンの _Point 乗数を再現します。
  8. 完了したローソク足ごとに、追跡された bid/ask がストップロスまたはテイクプロフィットレベルに達したときにポジションを終了します。

パラメーター

パラメーター 説明 デフォルト
FastMaPeriod クロスオーバーシグナルを駆動する高速 SMA の長さ。 25
SlowMaPeriod トレンドフィルターとして機能する低速 SMA の長さ。 30
StopLossPoints 価格ステップで表されたストップ距離（PriceStep * StopLossPoints）。 30
TakeProfitPoints 価格ステップで表された利益目標（PriceStep * TakeProfitPoints）。 100
ResistanceThreshold 価格レベルを流動性クラスターとして扱うために必要な最小出現回数。 15
HistoryDepth クラスター検出のために保存された最近のローソク足の数（元のEAのように金のペアには100を設定）。 500
LevelTolerance 現在の bid/ask とクラスターレベルの間の最大許容距離。 0.0005
CandleType 戦略が処理するローソク足シリーズ（時間軸またはカスタムタイプ）。 1分足時間軸

実装上の注意

  • オーダーブックサブスクリプションは最新のベスト bid/ask 価格をキャプチャするために使用され、MQL エキスパートのティックベース実行に対応します。
  • クラスター計算は LINQ を避け、StockSharp 変換ガイドラインを尊重するために再利用可能なバッファに結果を保存します。
  • ストップとテイクプロフィットの目標は内部で管理されます。StockSharp 戦略はブローカー側の指値注文ではなく合成注文を実行するためです。
  • チャートヘルパーはテスト中の視覚的確認のためにローソク足、両方の SMA、および実行されたトレードを描画します。

使用上のヒント

  • より高い時間軸で作業する場合は、レベルクラスタリングの意味のあるサンプルサイズを維持するために HistoryDepth を増やします。
  • ティックサイズが小さい銘柄では無関係なクラスターを避けるために LevelTolerance を絞ります。
  • 少ない繰り返しが期待される非流動性市場では ResistanceThreshold を下げます。
  • ベースクラス Strategy のデフォルトボリュームパラメーターがオーダーサイズを制御します；ホスティング環境で調整するか、戦略を開始する前にオーバーライドします。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TechnicalTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private decimal? _prevRsi;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public TechnicalTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 10).SetGreaterThanZero().SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = null;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi == null) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi.Value < 45m && rsiVal >= 55m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevRsi.Value > 55m && rsiVal <= 45m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}