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Virtual TradePad Signal 策略

本策略将 MetaTrader 中的 VirtualTradePad 指标面板移植到 StockSharp。系统会监控 12 个趋势、通道与动量指标， 只有在达到设定数量的同向信号时才进场，从而把原始面板的情绪矩阵转化为自动化交易逻辑。

工作原理

  • 数据：在选定的蜡烛类型（默认 15 分钟）上交易单一品种。
  • 指标：
    • 快速/慢速简单移动平均的金叉死叉。
    • MACD 主线与信号线交叉。
    • 随机指标 %K 穿越 20/80 区域。
    • RSI 穿越 30/70。
    • CCI 穿越 -100/+100。
    • Williams %R 穿越 -80/-20。
    • 价格重新回到布林带内部。
    • 价格重新回到 SMA 百分比通道内部。
    • 比尔·威廉姆斯鳄鱼线（颚、牙、唇）排列方向。
    • Kaufman 自适应均线的斜率（上升/下降）。
    • Awesome Oscillator 穿越零轴。
    • Ichimoku Tenkan 与 Kijun 的交叉。
  • 每个指标都会产生 +1（做多）、-1（做空）或 0（中性）的投票。当多头（或空头）投票数量达到 MinimumConfirmations 参数并且多于反方向时，策略将开仓。
  • CloseOnOpposite 选项会在反向投票达到阈值时平仓。
  • 风险控制：可选的止盈/止损，单位为品种的价格步长。

参数

  • FastMaLength, SlowMaLength —— 均线周期。
  • MacdFastLength, MacdSlowLength, MacdSignalLength —— MACD 设置。
  • StochasticLength, StochasticDLength, StochasticSlowing —— 随机指标设置。
  • RsiLength, CciLength, WilliamsLength —— 震荡指标周期。
  • BollingerLength, BollingerDeviation —— 布林带参数。
  • EnvelopeLength, EnvelopeDeviation —— SMA 百分比通道宽度。
  • AlligatorJawLength, AlligatorTeethLength, AlligatorLipsLength —— 鳄鱼线 SMMA 周期。
  • AmaLength, AmaFastPeriod, AmaSlowPeriod —— Kaufman AMA 设置。
  • IchimokuTenkanLength, IchimokuKijunLength, IchimokuSenkouLength —— Ichimoku 参数。
  • AoShortPeriod, AoLongPeriod —— Awesome Oscillator 周期。
  • MinimumConfirmations —— 进场所需同向信号数量。
  • AllowLong, AllowShort —— 是否允许做多/做空。
  • CloseOnOpposite —— 反向信号达到阈值时是否平仓。
  • TakeProfitPips, StopLossPips —— 以价格步长表示的止盈/止损（0 表示禁用）。
  • CandleType —— 使用的蜡烛类型或时间框。

交易流程

  1. 每根蜡烛收盘时计算所有指标。
  2. 统计多头与空头票数。
  3. 当票数满足阈值并且领先于反方向时开仓。
  4. 如果启用 CloseOnOpposite，在反向票数满足阈值时平仓。
  5. 根据需要应用止盈与止损。

该策略适用于喜欢 VirtualTradePad 情绪面板、同时希望在 StockSharp 中获得自动化实现的交易者。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class VirtualTradePadSignalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private decimal? _prevCci;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public VirtualTradePadSignalStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 20).SetGreaterThanZero().SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci == null) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci.Value < 0m && cciVal >= 0m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevCci.Value > 0m && cciVal <= 0m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevCci = cciVal;
	}
}