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Estratégia de Sinal Virtual TradePad

Esta estratégia recria a lógica do painel multi-indicador da ferramenta VirtualTradePad do MetaTrader. Rastreia doze sinais – baseados em tendência, momentum e canais – e só opera quando um número configurável de indicadores concordam. O objetivo é imitar a matriz de sentimento visual do painel original e convertê-la em uma estratégia StockSharp totalmente automatizada.

Como funciona

  • Dados: opera um único instrumento no tipo de candle selecionado (padrão: 15 minutos).
  • Indicadores:
    • Médias móveis simples rápida/lenta para a direção do cruzamento.
    • Cruzamento da linha MACD e sinal.
    • Saídas de sobrecompra/sobrevenda do Estocástico %K (níveis 20/80).
    • Reversões nos limites 30/70 do RSI.
    • Reversões nos níveis -100/+100 do CCI.
    • Reversões nos níveis -80/-20 do Williams %R.
    • Rompimento de volta ao interior do canal das Bandas de Bollinger.
    • Rompimento de volta ao interior do canal do Envelope de média móvil.
    • Alinhamento de mandíbula/dentes/lábios do Alligator de Bill Williams.
    • Inclinação da Média Móvel Adaptativa de Kaufman (ascendente/descendente).
    • Cruzamentos da linha zero do Awesome Oscillator.
    • Cruzamento Tenkan-Kijun do Ichimoku.
  • Cada indicador produz um voto de compra (+1), venda (-1) ou neutro (0). Quando o número de votos de compra (ou venda) atinge o parâmetro MinimumConfirmations e supera o lado oposto, a estratégia abre uma posição nessa direção.
  • A opção CloseOnOpposite fecha a posição quando a contagem de votos opostos atinge o limiar.
  • Gestão de risco: take profit e stop loss opcionais definidos em passos de preço do instrumento.

Parâmetros

  • FastMaLength, SlowMaLength – comprimentos das médias móveis para o cruzamento.
  • MacdFastLength, MacdSlowLength, MacdSignalLength – configuração do MACD.
  • StochasticLength, StochasticDLength, StochasticSlowing – configuração do oscilador Estocástico.
  • RsiLength, CciLength, WilliamsLength – lookbacks dos osciladores.
  • BollingerLength, BollingerDeviation – Bandas de Bollinger.
  • EnvelopeLength, EnvelopeDeviation – Envelopes percentuais em torno da SMA.
  • AlligatorJawLength, AlligatorTeethLength, AlligatorLipsLength – SMMAs do Alligator.
  • AmaLength, AmaFastPeriod, AmaSlowPeriod – configuração do AMA de Kaufman.
  • IchimokuTenkanLength, IchimokuKijunLength, IchimokuSenkouLength – linhas do Ichimoku.
  • AoShortPeriod, AoLongPeriod – janelas do Awesome Oscillator.
  • MinimumConfirmations – número de sinais alinhados necessários para entrar.
  • AllowLong, AllowShort – habilitar lados comprado/vendido.
  • CloseOnOpposite – sair quando a contagem de votos opostos satisfaz o limiar.
  • TakeProfitPips, StopLossPips – alvos de risco opcionais em passos de preço (0 desativa).
  • CandleType – período/tipo de dado para análise.

Resumo da lógica de trading

  1. Atualizar todos os indicadores quando um candle fecha.
  2. Contar os votos altistas e baixistas dos indicadores.
  3. Entrar comprado/vendido quando os votos atingem o limiar de confirmação e superam o lado oposto.
  4. Opcionalmente fechar quando o lado oposto atinge o limiar.
  5. Aplicar take profit/stop loss opcionais medidos em passos de preço.

A estratégia é projetada para traders discricionários que gostavam do painel de sentimento do VirtualTradePad, mas desejam uma implementação automatizada dentro do framework StockSharp.

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class VirtualTradePadSignalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private decimal? _prevCci;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public VirtualTradePadSignalStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 20).SetGreaterThanZero().SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCci = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci == null) { _prevCci = cciVal; return; }
		if (_prevCci.Value < 0m && cciVal >= 0m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevCci.Value > 0m && cciVal <= 0m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevCci = cciVal;
	}
}