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Exp Skyscraper Fix Duplex 策略

概述

Exp Skyscraper Fix Duplex 是 MQL5 专家顾问 Exp_Skyscraper_Fix_Duplex 的移植版本。策略分别为多头与空头侧构建 Skyscraper Fix 渠道，每一侧都可以使用不同的时间框架、ATR 窗口与灵敏度，从而在 StockSharp 内部以同一交易框架应对不同的市场状态。

指标逻辑

自定义 Skyscraper Fix 指标完整复刻了原脚本：

  • 对每根收盘的 K 线计算周期固定为 15 的 ATR。
  • 在可配置的 Length 窗口内求 ATR 的最高值和最低值，用来确定自适应的价格步长。
  • 根据 Mode 选择使用 High/Low 还是 Close 来向外投射上下轨，距离为两个步长。
  • 当收盘价突破上轨或下轨时，内部趋势翻转，同时锁定相反一侧的轨道，使其不再逆势移动。
  • 另一侧轨道被触及时产生离散的买入或卖出触发信号，对应于 MQL 指标中的箭头缓冲区。

指标输出上轨、下轨、买入触发、卖出触发以及可选的中线，方便绘图或调试。

交易规则

多头与空头在各自订阅的完成 K 线上独立评估：

  • 多头开仓 – 当多头指标给出新的买入触发时执行。若存在空头仓位会先行平仓，然后按照设定的交易量以市价买入。
  • 多头平仓 – 当多头指标给出下轨值时，现有多头仓位将以市价卖出。
  • 空头开仓 – 当空头指标给出新的卖出触发时执行。若存在多头仓位会先行平仓，然后以市价卖出建立空头。
  • 空头平仓 – 当空头指标给出上轨值时，现有空头仓位将以市价买入平仓。

SignalBar 参数可以让信号延迟若干根已收 K 线处理，1 与原始 MQL 默认行为一致，0 则直接基于最新收盘线行动。

参数

  • TradeVolume – 市价下单的交易量。
  • EnableLongEntries / EnableLongExits – 是否允许多头开仓 / 平仓。
  • LongCandleType – 多头指标使用的 K 线类型。
  • LongLength、LongKv、LongPercentage、LongMode、LongSignalBar – 多头侧的 Skyscraper Fix 设置。
  • EnableShortEntries / EnableShortExits – 是否允许空头开仓 / 平仓。
  • ShortCandleType – 空头指标使用的 K 线类型。
  • ShortLength、ShortKv、ShortPercentage、ShortMode、ShortSignalBar – 空头侧的 Skyscraper Fix 设置。

使用说明

  • TradeVolume 会同步到策略的 Volume 属性，因此 BuyMarket() / SellMarket() 会自动采用该数量下单。
  • 指标会读取标的的 PriceStep。如果步长为零，指标会等待直到获得有效的价格步长再输出信号。
  • 启动时会调用 StartProtection()，确保在第一笔交易之前激活内置保护机制。
  • 按照任务要求未提供 Python 版本，因此没有 PY 目录。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpSkyscraperFixDuplexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public ExpSkyscraperFixDuplexStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 9).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast DEMA", "Fast DEMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 25).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow DEMA", "Slow DEMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}