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Exp Skyscraper Fix Duplex戦略

概要

Exp Skyscraper Fix DuplexはMQL5のエキスパートアドバイザーExp_Skyscraper_Fix_Duplexのポートです。この戦略はロングとショートのサイドで独立してSkyscraper Fixチャンネルを実行し、各サイドが独自の時間軸、ATRウィンドウ、感度を使用できるようにします。ロングとショートのトレードはしたがって、StockSharp内で同じ実行ロジックを共有しながら、異なる市場レジームに反応できます。

インジケーターロジック

カスタムSkyscraper Fixインジケーターは元のスクリプトを再現します：

  • 内部期間15固定のATRが完成した各ローソク足に対して計算されます。
  • 設定可能なLengthウィンドウ全体の最高と最低のATR値が適応的な価格ステップを決定します。
  • 選択されたModeに応じて、バーの高値/安値またはクローズ価格を使用して、ステップ距離の2倍で上部および下部チャンネルレベルを投影します。
  • 上部レベルより上または下部レベルより下への最近のブレイクアウトは内部トレンドを反転させ、現在のバイアスに対して動かないようにトレーリングレベルを固定します。
  • 反対のトレールラインのクロッシングは離散的な買いまたは売りトリガーを生成します（MQLのインジケーターの矢印バッファーを反映）。

インジケーターはトレーリング上部レベル、トレーリング下部レベル、エントリートリガー、および必要に応じてプロットできる中線を公開します。

トレードルール

ロングとショートの操作は各サブスクリプションの完成した各ローソク足に対して個別に評価されます：

  • ロングエントリー – ロングインジケーターが新しい買いレベルを報告するときにトリガーされます。既存のショートエクスポージャーが最初にカバーされ、その後設定されたボリュームで新しいロング成行注文が送信されます。
  • ロングエグジット – ロングインジケーターが反対のトレーリングラインを報告するときにトリガーされます。既存のロングポジションは成行売りでクローズされます。
  • ショートエントリー – ショートインジケーターが新しい売りレベルを報告するときにトリガーされます。既存のロングエクスポージャーが最初にクローズされ、その後新しいショート成行注文が送信されます。
  • ショートエグジット – ショートインジケーターが反対のトレーリングラインを報告するときにトリガーされます。アクティブなショートポジションは成行買いでカバーされます。

シグナルはSignalBarパラメータで遅延させることができ、戦略が最近クローズされたローソク足（0）または履歴のより古いローソク足（1はデフォルトのMQLセットアップを模倣）に対して動作するようにします。

パラメータ

  • TradeVolume – 成行エントリーの注文サイズ。
  • EnableLongEntries / EnableLongExits – ロングサイドのトレードのトグル。
  • LongCandleType – ロングインジケーターに使用するローソク足シリーズ。
  • LongLength, LongKv, LongPercentage, LongMode, LongSignalBar – ロングサイドのSkyscraper Fix設定。
  • EnableShortEntries / EnableShortExits – ショートサイドのトレードのトグル。
  • ShortCandleType – ショートインジケーターに使用するローソク足シリーズ。
  • ShortLength, ShortKv, ShortPercentage, ShortMode, ShortSignalBar – ショートサイドのSkyscraper Fix設定。

使用上の注意事項

  • 戦略はTradeVolumeからグローバルなVolumeプロパティを設定するため、標準のBuyMarket()とSellMarket()呼び出しはそのサイズを自動的に使用します。
  • 両方のインジケーターインスタンスはインストゥルメントのPriceStepを読み取ります。ゼロの場合、インジケーターは有効な価格ステップが利用可能になるまで静かに待機します。
  • StartProtection()は開始時に呼び出され、最初の注文が送信される前にプラットフォームレベルの保護がアクティブになります。
  • 要求に応じて別のPython実装はありません；PYディレクトリは意図的に省略されています。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpSkyscraperFixDuplexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public ExpSkyscraperFixDuplexStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 9).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast DEMA", "Fast DEMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 25).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow DEMA", "Slow DEMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}