中文 ZH
在 GitHub 上查看

Bollinger Band Squeeze Breakout 策略

概述

该策略将 MetaTrader 4 中的 “BOLINGER BAND SQUEEZE” 智能交易系统完整移植到 StockSharp 高级 API。策略在主周期上识别布林带收缩阶段，并在带宽重新扩张且多重滤波确认之后开仓。本实现保留了原脚本中的多周期动量确认，同时使用 StockSharp 的订单保护和参数系统。

交易逻辑

  1. 带宽挤压与扩张
    • 在工作周期上计算布林带（默认长度 20、标准差 2）。
    • 比较最近一根收盘 K 线的带宽与 RetraceCandles 根之前的带宽。
    • 当带宽比值大于 SqueezeRatio 时认为出现有效突破，说明价格正从挤压区向外扩张。
  2. 趋势过滤
    • 以典型价 (H+L+C)/3 驱动的两条加权移动平均线（默认 6 与 85）判断趋势方向。做多要求快线高于慢线，做空则相反。
  3. 动量确认
    • 在更高周期上计算长度为 14 的 Momentum 指标，记录最近三次收盘的与 100 的偏离度。
    • 偏离度的最大值必须超过方向对应的阈值 (MomentumBuyThreshold 或 MomentumSellThreshold) 才允许入场。
    • 更高周期按照原 MT4 脚本的映射自动选择：例如 M15→H1、H1→D1、D1→月线；周线同样回落到月线。若无法取得高周期数据，则跳过该过滤条件。
  4. 长期趋势过滤
    • 在月线（30 天近似）上计算 MACD(12,26,9)，仅当 MACD 主线在信号线上方（做多）或下方（做空）时才允许下单，以保证宏观方向一致。
  5. 入场条件
    • 多头：满足带宽扩张、快 WMA 在慢 WMA 之上、月线 MACD 多头、动量偏离超过阈值，以及两根前后 K 线的高低点存在交叠 (candle[-2].Low < candle[-1].High)。
    • 空头：满足带宽扩张、快 WMA 在慢 WMA 之下、月线 MACD 空头、动量偏离超过阈值，以及对应的镜像结构 (candle[-1].Low < candle[-2].High)。
  6. 出场条件
    • 仓位在价格收于布林带外侧时平仓：多头触及上轨、空头触及下轨，与原始 EA 中的逻辑保持一致。
    • 通过 StartProtection() 启动 StockSharp 的保护单基础设施，方便后续在设计器中追加止损/止盈模块。

指标与数据订阅

  • 主周期 K 线 (CandleType)。
  • 按映射获得的高周期 K 线用于 Momentum 过滤。
  • 月线（30 天近似）用于 MACD 长周期过滤。
  • 使用的指标：BollingerBands、WeightedMovingAverage（两条）、Momentum、MovingAverageConvergenceDivergenceSignal。

参数

参数 默认值 说明
CandleType 15 分钟 工作周期。
BollingerPeriod 20 布林带长度。
BollingerWidth 2.0 布林带标准差倍数。
SqueezeRatio 1.1 当前带宽与历史带宽的最小扩张比例。
RetraceCandles 10 用于比较挤压的历史 K 线数量。
FastMaLength 6 快速加权均线长度（典型价）。
SlowMaLength 85 慢速加权均线长度（典型价）。
MomentumLength 14 高周期 Momentum 指标长度。
MomentumBuyThreshold 0.3 做多所需的最小动量偏离度。
MomentumSellThreshold 0.3 做空所需的最小动量偏离度。

所有参数都通过 StrategyParam<T> 暴露，可在 StockSharp Designer 中优化或运行时动态调整。

实现说明

  • 使用 SubscribeCandles().BindEx(...) 绑定指标，遵循高层 API “不向 Strategy.Indicators 手动添加对象”的约束。
  • 加权均线在烛线回调中以典型价驱动，保持与 MT4 中 LWMA 计算一致。
  • 高周期 Momentum 仅保留最近三次偏离度，模拟原脚本中 iMomentum 1–3 的引用。
  • 月线 MACD 的主线与信号值存储在字段中，确保主周期每个信号都能引用最新宏观方向。
  • 平仓逻辑采用触达布林带外轨的条件，替代原 EA 中复杂的拖尾止损与保本模块，但保留“触带即出”的含义。
  • 下单量使用基础的 Strategy.Volume，在反向开仓时会自动加上 Math.Abs(Position) 以覆盖旧仓位。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class BollingerBandSqueezeBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public BollingerBandSqueezeBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}