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Color Schaff JJRSX MMRec Duplex 策略

概述

本策略是 MetaTrader 智能交易系统 Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle_MMRec_Duplex 在 StockSharp 平台上的移植版本。原始机器人将基于 JJRSX 的双重 Schaff Trend Cycle 振荡器与 MMRec（资金管理重算）模块结合，在出现连续亏损时自动降低头寸规模。C# 版本保留了多空双通道结构和灵活的风险参数，并使用平台内的组件实现对 JJRSX 指标的可靠近似。

交易逻辑

  • 在用户指定的两个时间框架上分别计算振荡器：一个控制做多信号，另一个控制做空信号。每个振荡器使用快慢两条 RSX 动量线，通过 Schaff Trend Cycle 流程进行平滑和归一化，输出范围为 [-100, 100]。
  • 当长周期振荡器从上向下穿越 0（previous > 0 且 current <= 0）时开多仓，原策略将其视为多头反转的起点。若振荡器在上一根柱子上的值为负，则平掉多仓。
  • 当短周期振荡器从下向上穿越 0（previous < 0 且 current >= 0）时开空仓；若上一根柱子的值为正，则平掉空仓。
  • SignalBar 参数复现了 MQL 的历史柱分析方式，例如 SignalBar = 1 时使用前一根完整柱子及再前一根柱子的数值。策略维护滚动的指标历史以模拟 MQL 中的 CopyBuffer 调用。

资金管理（MMRec）

  • 多头与空头分别维护独立的 MMRec 计数器。基础下单量等于 Strategy.Volume * MM，其中 MM 为默认的仓位放大系数（LongMm/ShortMm）。
  • 每次平仓后记录交易盈亏（基于入场和离场蜡烛的收盘价，与 EA 中通过 HistorySelect 统计交易结果的思路一致）。
  • 如果最近 TotalTrigger 笔交易中至少有 LossTrigger 笔亏损，则下一笔对应方向的交易会自动使用降低后的系数 SmallMm；当亏损条件不再满足时，恢复默认系数。
  • 当仓位反向（多转空或空转多）时，会先对原仓位的盈亏进行结算并更新亏损计数，再计算新仓位的下单量。

指标近似

原 EA 依赖自定义的 ColorSchaffJJRSXTrendCycle 指标，该指标基于 JJRSX 与 Jurik 平滑库实现。StockSharp 未提供这些组件，因此移植版实现了 ColorSchaffJjrsxTrendCycleIndicator：

  • 通过轻量级的 SimpleRsi 类实现 RSX 动量的近似计算，并按照输入参数进行指数平滑。
  • 计算快慢 RSI 曲线的差值获得类似 MACD 的序列，再在循环窗口内做最小值/最大值归一化，并用可配置的系数（默认 0.5）进行二次平滑，以模拟 Schaff Trend Cycle。
  • 指标支持与原版相同的价格源（收盘价、开盘价、最高价、最低价、中价、典型价、加权价等），并保留周期与循环参数，方便复现优化流程。

参数

组别 名称 说明
Long LongCandleType 多头指标使用的蜡烛类型/时间框架。
Long LongTotalTrigger 统计 MMRec 时考虑的多头交易数量。
Long LongLossTrigger 在统计窗口内触发降级系数所需的亏损次数。
Long LongSmallMm 发生连续亏损后使用的缩减系数。
Long LongMm 多头默认仓位系数。
Long LongEnableOpen 是否允许开多仓。
Long LongEnableClose 是否允许平多仓。
Long LongFastLength JJRSX 快线近似周期。
Long LongSlowLength JJRSX 慢线近似周期。
Long LongSmooth 归一化前的指数平滑长度。
Long LongCycleLength Schaff 归一化所使用的窗口。
Long LongSignalBar 分析多头信号时使用的历史偏移。
Long LongAppliedPrice 多头指标采用的价格类型。
Short ShortCandleType 空头指标使用的蜡烛类型/时间框架。
Short ShortTotalTrigger 统计 MMRec 时考虑的空头交易数量。
Short ShortLossTrigger 在统计窗口内触发降级系数所需的亏损次数（空头）。
Short ShortSmallMm 连续亏损后空头使用的缩减系数。
Short ShortMm 空头默认仓位系数。
Short ShortEnableOpen 是否允许开空仓。
Short ShortEnableClose 是否允许平空仓。
Short ShortFastLength 空头 JJRSX 快线近似周期。
Short ShortSlowLength 空头 JJRSX 慢线近似周期。
Short ShortSmooth 归一化前的指数平滑长度（空头）。
Short ShortCycleLength 空头 Schaff 归一化窗口。
Short ShortSignalBar 分析空头信号时使用的历史偏移。
Short ShortAppliedPrice 空头指标采用的价格类型。

实现说明

  • 使用 StockSharp 的高层蜡烛订阅与指标绑定，不直接访问指标缓冲区，符合移植规范。
  • MQL 版本中的 StopLoss/TakeProfit 以点数表示，未直接迁移；可根据需要在 StockSharp 中通过 StartProtection 或外部风控模块补充。
  • 交易结果按蜡烛收盘价计算，保持逻辑确定性并贴近原 EA 的历史交易评估方式。
  • 自定义指标公开 IsFormed 标志，确保仅在积累足够数据后才触发交易信号，避免初始化阶段的误报。

风险提示

尽管移植忠实复现了原策略的逻辑，但由于数据源、执行机制以及 JJRSX 近似方式的差异，实际表现可能不同。务必先在模拟环境中充分测试再投入真实交易。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ColorSchaffJjrsxMmrecDuplexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public ColorSchaffJjrsxMmrecDuplexStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}