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Color Schaff JCCX Trend Cycle MMRec Duplex 策略

概述

  • 将 MetaTrader 中的双向专家 "ColorSchaffJCCXTrendCycle_MMRec_Duplex" 迁移到 StockSharp 平台。
  • 基于 Jurik 移动平均构建两套 Schaff Trend Cycle 流水线，分别跟踪多头与空头的动量反转。
  • 内置精简版 MMRec 资金管理逻辑，在连续亏损时自动减小手数。
  • 长短方向可使用不同的时间框架与价格输入，方便做非对称配置。

指标结构

  1. JCCX 近似：价格先经过 Jurik 均线得到去趋势序列，再将该序列及其绝对值分别用 Jurik 均线平滑，得到与原始 JCCX 类似的输出。
  2. MACD 层：快慢 JCCX 输出之差形成基础动量。
  3. 双重随机变换：滚动最高/最低窗口将动量压缩到 -100..+100 范围内，得到最终的 Schaff Trend Cycle 值。
  4. Phase 调节：Phase 参数映射为 0.05–0.95 的平滑系数，用于模拟 Jurik 指标中的相位控制。

长、短两个模块分别执行上述流程，因此可独立选择蜡烛类型与价格来源。

交易规则

多头模块

  • 开仓：当长周期 STC 上穿 0（当前值 > 0 且延迟值 ≤ 0）时买入，若存在空头仓位会先平仓。
  • 平仓：长周期 STC 跌破 0 且允许平仓时卖出。
  • 止盈止损：可选的止损与止盈距离（单位为价格步长）在每根完成的蜡烛上通过最高价/最低价检测。

空头模块

  • 开仓：短周期 STC 下穿 0（当前值 < 0 且延迟值 ≥ 0）时卖出做空，如有多头仓位则先平仓。
  • 平仓：短周期 STC 回到 0 上方且允许平仓时买入。
  • 止盈止损：空头部分执行对称的止损/止盈检查。

SignalBar 表示在评估信号前需要跳过的已完成蜡烛数量，默认 1 即复现原策略使用上一根蜡烛的方式。

资金管理（MMRec）

  • 分别维护多头与空头最近交易结果的队列。
  • TotalTrigger 限制队列长度，仅保留最新 N 笔结果。
  • LossTrigger 指定在该窗口中出现多少次亏损后切换到 SmallVolume。
  • 当亏损次数不足时使用默认的 NormalVolume。

参数

分组 参数 说明 默认值
Long LongCandleType 多头模块使用的蜡烛类型/时间框架。 8 小时
Long LongFastLength 多头 JCCX 的快周期。 23
Long LongSlowLength 多头 JCCX 的慢周期。 50
Long LongSmoothLength 对分子/分母进行 Jurik 平滑的周期。 8
Long LongPhase 映射到平滑系数的 Phase 参数。 100
Long LongCycle 随机变换的窗口长度。 10
Long LongSignalBar 评估信号前的延迟蜡烛数。 1
Long LongAppliedPrice 多头模块使用的价格类型。 Close
Long LongAllowOpen / LongAllowClose 是否允许开多/平多。 true
Long LongTotalTrigger 多头 MMRec 队列的最大长度。 5
Long LongLossTrigger 切换到小手数所需的亏损次数。 3
Long LongSmallVolume / LongNormalVolume 多头的减小/默认手数。 0.01 / 0.1
Long LongStopLoss / LongTakeProfit 多头止损/止盈距离（价格步长）。 1000 / 2000
Short 同上（参数名前缀为 Short）。

风险提示

  • 策略使用 Security.PriceStep 来换算点数，请确保标的正确设置价格步长。
  • 止盈止损在蜡烛收盘后检查，低时间框架能提供更精细的控制。
  • MMRec 通过比较开仓与当前蜡烛收盘价估计盈亏，实盘滑点可能导致实际结果有所偏差。

使用建议

  • 初始可让长短两侧参数一致，以接近原版 EA，然后再尝试不对称配置。
  • 将 SignalBar 设为 0 可提高响应速度，增大该值则能过滤噪声。
  • Phase 与平滑周期需要联合优化，以平衡响应速度与稳定性。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ColorSchaffJccxTrendCycleMmrecDuplexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public ColorSchaffJccxTrendCycleMmrecDuplexStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}