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Color Schaff JCCX Trend Cycle MMRec Duplex戦略

概要

  • MetaTraderの双方向エキスパートアドバイザー「ColorSchaffJCCXTrendCycle_MMRec_Duplex」をStockSharp内に再現します。
  • Jurik移動平均を基盤とした2つの独立したSchaff Trend Cycleスタックを使用して、強気・弱気のリバーサルを検出します。
  • 連続損失後にサイズを縮小するMMRec（資金管理レコメンダー）モジュールを実装します。
  • ロングとショートのトレードに対して別々のパラメータセットを適用し、時間軸と価格ソースにわたる非対称な設定を可能にします。

インジケーターパイプライン

  1. JCCX近似 – 各価格はJurik移動平均で処理され、デトレンド系列を取得します。デトレンド系列とその絶対値は再びJurik平均でスムーズにされ、元のJCCXオシレーターを近似します。
  2. MACDレイヤー – 高速と低速のJCCX出力の差がモメンタムベースを提供します。
  3. 二重ストキャスティクス変換 – ローリング最小/最大ウィンドウがMACDモメンタムを正規化し、-100..+100の範囲で最終的なSchaff Trend Cycle（STC）値を生成します。
  4. 位相制御 – Phaseパラメータが各ストキャスティクスステップ後に適用される内部スムージングファクター（0.05–0.95）を変調し、Jurikの「位相」動作をエミュレートします。

インジケータースタックは2回実行されます：ロングブロック用に1回、ショートブロック用に1回。各ブロックは異なるローソク足タイプと価格入力を使用できます。

トレードロジック

ロングブロック

  • エントリー: ロングSTCがゼロを上方にクロスするとき（現在値 > 0 かつ前の遅延値 ≤ 0）。既存のショートポジションを最初にクローズします。
  • エグジット: ロングSTCがゼロ以下に落ちて、ロングエグジットが有効なとき。
  • ストップ: オプションのストップロスとテイクプロフィットの距離（価格ステップで表現）は、ローソク足の高値/安値を使用して完成した各ローソク足で評価されます。

ショートブロック

  • エントリー: ショートSTCがゼロを下方にクロスするとき（現在値 < 0 かつ遅延値 ≥ 0）。ショートを開く前に既存のロングポジションを清算します。
  • エグジット: ショートSTCがゼロを上回り、ショートエグジットが有効なとき。
  • ストップ: ショートトレードに対する対称的なストップロスとテイクプロフィットのチェック。

SignalBarパラメータは、シグナルが評価される前にスキップされる完全にクローズされたローソク足の数を定義します。値1は前の完成したローソク足を使用するMetaTraderの動作を再現します。

資金管理（MMRec）

  • 2つのキューがロングとショートの最近のトレード結果を追跡します。
  • TotalTriggerはキューの長さを制限します；最新のN件の結果のみが考慮されます。
  • LossTriggerは、そのキュー内の何件の損失がトレードサイズをSmallVolumeに切り替えるかを定義します。
  • 損失しきい値を超えない場合、戦略はNormalVolumeを使用します。

パラメータ

グループ パラメータ 説明 デフォルト値
Long LongCandleType ロング計算に使用するローソク足タイプ（時間軸）。 8時間時間軸
Long LongFastLength ロングJCCX近似内の高速Jurik長。 23
Long LongSlowLength ロングJCCX近似の低速Jurik長。 50
Long LongSmoothLength 分子/分母に適用されるJurikスムージング長。 8
Long LongPhase スムージングファクター（0.05–0.95）に変換される位相パラメータ。 100
Long LongCycle ストキャスティクス変換のローリングウィンドウ長。 10
Long LongSignalBar シグナルが評価される前の遅延（バー単位）。 1
Long LongAppliedPrice ロング計算に使用する価格ソース。 Close
Long LongAllowOpen / LongAllowClose ロングエントリーまたはエグジットの有効/無効。 true
Long LongTotalTrigger MMRec キューに保存される最近のロングトレードの数。 5
Long LongLossTrigger 小さなボリュームに切り替えるためにキュー内で必要な損失数。 3
Long LongSmallVolume / LongNormalVolume 縮小されたデフォルトのロングトレードサイズ。 0.01 / 0.1
Long LongStopLoss / LongTakeProfit 価格ステップでのオプションのストップ/テイク距離。 1000 / 2000
Short ロングと同じ（プレフィックスShort）。

リスクに関する注意事項

  • 価格ステップは現在のSecurityから取得されます。インストゥルメントに有効なPriceStepがあることを確認するか、パラメータを適宜調整してください。
  • ストップロスとテイクプロフィットのチェックは完成したローソク足で評価されます；バー内の執行品質はローソク足の解像度に依存します。
  • MMRecモジュールはエントリーとエグジット価格の比較に依存します。ライブトレードでは、スリッページが有効な結果を変える可能性があります。

使用上のヒント

  • ロング/ショートの設定を同一にして元のDuplex EAをエミュレートすることから始め、その後非対称な時間軸で実験してください。
  • SignalBarをゼロに下げると応答が速くなります；ノイズをフィルタリングするには増やしてください。
  • LongPhase/ShortPhaseをスムージング長と一緒に最適化して、応答性と滑らかさを微調整してください。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ColorSchaffJccxTrendCycleMmrecDuplexStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public ColorSchaffJccxTrendCycleMmrecDuplexStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}