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Exp SSL NRTR Tm Plus 策略

概述

本策略在 StockSharp 框架中复刻 MetaTrader 顾问 "Exp_SSL_NRTR_Tm_Plus"。系统只订阅一个时间框，计算带有可选平滑方式的 SSL NRTR 通道，并根据颜色切换执行交易。通道变为绿色时尝试做多，变为粉色时尝试做空，同时保留原始 EA 中的风险控制、 过滤器和持仓计时器。

参数

组别 参数 说明
Trading Money Management 头寸规模配置：正值表示账户资金比例，负值或 Lot 模式表示直接下单手数。
Trading Margin Mode 将 Money Management 转换为订单数量的方法。除 Lot 外的模式通过账户价值近似计算。
Trading Allow Long/Short Entries 是否允许开仓做多/做空。
Trading Allow Long/Short Exits 是否允许在反向信号出现时平掉多头/空头。
Risk Stop Loss 止损距离（以价格步长计），由策略内部监控。
Risk Take Profit 止盈距离（以价格步长计）。
Risk Slippage 来源于原始 EA 的信息型参数，策略仍以市价单成交。
Risk Use Time Exit 启用持仓计时器，到期后强制平仓。
Risk Exit Minutes 持仓时间（分钟）。
Data Candle Type 使用的 K 线时间框。
Indicator Smoothing Method SSL NRTR 的平滑方法。当前仅支持 StockSharp 内置均线，Jurx 与 Parma 会退化为 EMA。
Indicator Length 平滑周期。
Indicator Phase 自适应均线的附加参数（T3、VIDYA、AMA）。
Indicator Signal Bar 回溯多少根已完成的 K 线来读取信号。

交易逻辑

  1. 仅处理已完成的 K 线，避免前瞻性信号。
  2. 计算 SSL NRTR 通道并判断当前颜色。
  3. 颜色切换为绿色 (0) 时，可选地平掉空单并在允许情况下开多。
  4. 颜色切换为粉色 (2) 时，可选地平掉多单并在允许情况下开空。
  5. 根据入场价跟踪止损/止盈水平，触发后立即平仓。
  6. 若启用计时器，持仓超过 Exit Minutes 自动平仓。
  7. 通过时间节流机制避免同一根 K 线上重复开仓。

资金管理

  • Lot 模式把 Money Management 视为直接下单手数。
  • FreeMargin 与 Balance 模式近似按照账户资金与当前价格换算手数。
  • LossFreeMargin 与 LossBalance 模式根据止损距离估算允许的风险敞口。
  • Money Management 设为负值时始终使用其绝对值作为固定手数。

备注

  • 仅实现了 StockSharp 支持的平滑算法，Jurx 与 Parma 自动回退为 EMA，详情见源码注释。
  • 为保持平台无关性，止损与止盈由策略内部管理，不会发送真实保护单。
  • Slippage 参数仅用于记录，所有下单都是市价单。
  • 默认在图表上绘制 K 线和策略自身成交。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpSslNrtrTmPlusStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public ExpSslNrtrTmPlusStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}