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Estratégia Exp SSL NRTR Tm Plus

Visão geral

A estratégia replica o consultor especialista MetaTrader "Exp_SSL_NRTR_Tm_Plus" usando a infraestrutura de alto nível do StockSharp. Ela assina um único período, calcula o canal SSL NRTR com um método de suavização configurável e reage às transições de cor fornecidas pelo indicador. As entradas compradas são acionadas quando o canal se torna altista enquanto as entradas vendidas ocorrem em transições baixistas. A implementação preserva os controles de risco originais, os filtros de operações opcionais e a saída baseada em temporizador.

Parâmetros

Grupo Parâmetro Descrição
Trading Money Management Fração do portfólio (ou lotes diretos quando negativo/modo Lot) usado para dimensionar ordens.
Trading Margin Mode Modo usado para traduzir o valor de gestão de dinheiro em um tamanho de posição. Modos diferentes de Lot são aproximados com cálculos baseados em portfólio.
Trading Allow Long/Short Entries Habilitar ou desabilitar a abertura de posições na direção respectiva.
Trading Allow Long/Short Exits Permitir que a estratégia feche posições na direção respectiva em reversões do indicador.
Risk Stop Loss Distância de stop de proteção em passos de preço. A estratégia monitora os níveis em vez de colocar ordens de stop nativas.
Risk Take Profit Distância de take profit em passos de preço.
Risk Slippage Parâmetro informacional mantido do EA original.
Risk Use Time Exit Habilitar o temporizador que força uma posição plana após o período de manutenção configurado.
Risk Exit Minutes Período de manutenção em minutos para a saída baseada em tempo.
Data Candle Type Período de trabalho usado tanto para negociação quanto para cálculos do indicador.
Indicator Smoothing Method Tipo de média móvel usado pelo canal SSL NRTR. Tipos personalizados não suportados recorrem a uma EMA.
Indicator Length Período base do algoritmo de suavização.
Indicator Phase Parâmetro auxiliar usado por médias adaptativas (T3, VIDYA, AMA).
Indicator Signal Bar Número de barras fechadas para olhar para trás ao avaliar as cores SSL.

Lógica de negociação

  1. Assinar o período configurado e processar apenas velas terminadas.
  2. Calcular as médias móveis SSL NRTR e derivar a cor do canal (para cima, para baixo ou neutro).
  3. Quando a cor muda para altista (0), opcionalmente fechar posições vendidas e, se habilitado, abrir uma posição comprada.
  4. Quando a cor muda para baixista (2), opcionalmente fechar posições compradas e, se habilitado, abrir uma posição vendida.
  5. Rastrear os níveis de stop-loss/take-profit usando o preço de entrada e fechar a posição quando qualquer nível for atingido.
  6. Opcionalmente fechar posições assim que o tempo de manutenção exceder o parâmetro Exit Minutes.
  7. Prevenir entradas repetidas dentro da mesma barra com a lógica do "nível de tempo" original do MT5.

Gestão de dinheiro

  • O modo Lot trata o valor de gestão de dinheiro como um volume direto expresso em lotes/contratos.
  • FreeMargin e Balance aproximam a fração de capital solicitada dividindo-a pelo último preço de fechamento.
  • LossFreeMargin e LossBalance estimam o volume negociável a partir da perda permitida por operação usando a distância de stop-loss configurada.
  • Valores negativos de gestão de dinheiro sempre mapeiam para um tamanho de lote absoluto.

Notas

  • Apenas os métodos de suavização disponíveis no StockSharp são implementados diretamente. Jurx e Parma recorrem à média móvel exponencial e esse comportamento está documentado nos comentários do código.
  • A estratégia mantém a lógica de stop-loss e take-profit dentro do loop da estratégia em vez de enviar ordens de proteção nativas para permanecer agnóstica à plataforma.
  • O deslizamento é uma configuração informacional mantida para completude; as ordens são enviadas como ordens de mercado simples.
  • A implementação desenha velas e operações próprias na área do gráfico por padrão.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpSslNrtrTmPlusStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public ExpSslNrtrTmPlusStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}