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敏感型 MACD 跟踪策略

概述

该策略是 MetaTrader 5 平台上 “Sensitive” MACD 智能交易系统的 StockSharp 版实现。策略结合了 MACD 金叉/死叉信号与可配置的风控模块（固定止损、止盈以及按点数计算的移动止损）。所有决策仅基于已完成的 K 线，并通过高级 API 订阅所需周期。

指标与数据

  • MACD 指标：快速、慢速以及信号 EMA 周期均可独立配置。
  • K 线数据：通过 CandleType 参数选择任意时间框架。

入场逻辑

  1. 仅在新 K 线收盘后才进行判断，避免盘中噪声。
  2. 绑定 MACD 指标后得到两个值：
    • macd：MACD 主线数值。
    • signal：MACD 信号线（主线差值的 EMA）。
  3. 做多条件：
    • MACD 主线从下向上穿越信号线（当前 macd > signal，上一根仍满足 macd < signal）。
    • MACD 仍位于零轴下方 (macd < 0)。
    • |macd| 大于 MacdOpenLevel * Point，确保信号幅度足够大。
    • 当前净持仓不为多头（Position <= 0）。若持有空头，则一次市价单反向并开多。
  4. 做空条件：
    • MACD 主线从上向下跌破信号线，且仍位于零轴上方。
    • |macd| 超过阈值。
    • 当前净持仓不为空头（Position >= 0）。若已有多头则先反手再建空。

离场与风控

  • 止盈：建仓后保存目标价，距离由 TakeProfitPips 控制。多头若最高价触及目标则平仓，空头则由最低价触发。
  • 止损：根据 StopLossPips 计算保护价。多头价格跌至止损价即市价离场，空头在价格升至止损价时平仓。
  • 移动止损：当 TrailingStopPips 不为零时启动。价格相对于入场至少推进 TrailingStopPips + TrailingStepPips 点后开始锁定利润，随后每次刷新收盘价都会尝试把止损上移（或下移），始终保持预设距离。若启用移动止损却将 TrailingStepPips 设为零，策略会记录错误并停止。
  • 持仓归零时，内部跟踪变量全部重置，等待下一次交易。

仓位管理

交易数量由内置的 Volume 参数决定（默认 0.1）。反向开仓时会自动把当前持仓绝对值加到目标数量上，确保一次市价单即可完成反手并建仓。

参数列表

参数 说明 默认值
FastLength MACD 快速 EMA 周期 12
SlowLength MACD 慢速 EMA 周期 26
SignalLength MACD 信号线 EMA 周期 9
MacdOpenLevel 触发交易所需的最小 MACD 振幅（按价格点计算） 3
StopLossPips 固定止损距离（点） 35
TakeProfitPips 固定止盈距离（点） 75
TrailingStopPips 移动止损基础距离（点，0 表示关闭） 5
TrailingStepPips 移动止损启动所需的额外位移（点） 5
CandleType 计算所使用的 K 线类型 1 分钟 K 线
Volume 下单数量（手数或合约数） 0.1

其他说明

  • 策略根据品种的最小报价步长和小数位推导出点值；针对 3 位或 5 位报价的外汇品种会自动放大一个数量级，以匹配常规 “pip” 定义。
  • 代码中的注释全部使用英文，并严格采用项目要求的高级 API 结构。
  • 策略默认假设市价单即时成交，未额外处理部分成交或滑点，可根据实际需求扩展。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Sensitive MACD Trailing strategy. Uses EMA crossover (5/15).
/// </summary>
public class SensitiveMacdTrailingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public SensitiveMacdTrailingStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 15).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}