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Sensitive MACD トレーリング戦略

概要

この戦略は、MetaTrader 5 向けの「Sensitive」MACD エキスパートアドバイザーの StockSharp への直接変換です。MACD クロスオーバーと設定可能なリスク管理ツール（固定ストップロス、テイクプロフィット、pip ベースのトレーリングストップ）を組み合わせています。アルゴリズムは完成したローソク足のみで動作し、高水準 API を使用して目的の時間軸をサブスクライブします。

インジケーターとデータ

  • MACD（Moving Average Convergence Divergence） – 独立した速い、遅い、シグナル EMA 長で設定されます。
  • ローソク足 – CandleType パラメーターを通じて提供されるユーザー選択可能な時間軸。

エントリー条件

  1. バー内のノイズを避けるために新しいローソク足が閉じなければなりません。
  2. MACD 値はインジケーターバインディングから処理されます：
    • macd は MACD メインラインを表します。
    • signal はシグナルライン（MACD 差の EMA）です。
  3. ロングエントリーの要件：
    • MACD がシグナルラインを上にクロスする（macd > signal、前の値が macd < signal を満たしていた間）。
    • MACD が負の領域に留まる（macd < 0）。
    • MACD の絶対大きさが MacdOpenLevel * Point より大きく、意味のある変位を確保する。
    • アクティブなロングポジションがない（ネットポジションがゼロ以下）。既存のショートは必要な量を送信することで反転されます。
  4. ショートエントリーの要件はロングセットアップの鏡像です：
    • MACD が正の状態を保ちながらシグナルラインを下にクロスする。
    • MACD の絶対大きさが設定された閾値を超える。
    • オープンなショートポジションが存在しない（ネットポジションがゼロ以上）。既存のロングはショートを開く前にフラットにされます。

エグジット管理

  • テイクプロフィット: 取引が開かれると、ストラテジーは TakeProfitPips で定義されたターゲットレベルを保存します。ロングローソク足の高値またはショートローソク足の安値がこのレベルに達すると、ポジションは成行で決済されます。
  • ストップロス: 保護的なストップが StopLossPips から計算されます。ロングの場合、価格がストップレベルに下落すると成行エグジットがトリガーされます。ショートはストップに達する価格上昇に反応します。
  • トレーリングストップ: TrailingStopPips がゼロでない場合、アルゴリズムは価格がエントリーから少なくとも TrailingStopPips + TrailingStepPips pips 前進した後にトレーリングロジックを起動します。その後の動きは、常に最後の終値から指定されたトレーリング距離を維持しながらストップレベルを調整します。トレーリングストップが有効な場合はトレーリングステップが正でなければなりません。そうでなければ、ストラテジーはエラーメッセージで停止します。
  • ポジションがアクティブでない場合、内部追跡変数は次の取引の準備のためにリセットされます。

ポジションサイジング

注文量は組み込みの Volume ストラテジーパラメーター（デフォルト：0.1）によって制御されます。反転は、単一の成行注文で方向を変えるために、現在のポジションの絶対値を希望するボリュームに自動的に追加します。

パラメーター

パラメーター 説明 デフォルト
FastLength MACD メインラインで使用される速い EMA 期間。 12
SlowLength MACD メインラインで使用される遅い EMA 期間。 26
SignalLength MACD のシグナル EMA 期間。 9
MacdOpenLevel 取引をトリガーするために必要な最小 MACD 大きさ（価格ポイント単位）。 3
StopLossPips pips 単位の保護的ストップの距離。 35
TakeProfitPips pips 単位のテイクプロフィット距離。 75
TrailingStopPips pips 単位のトレーリングストップ距離（0 でトレーリングを無効にする）。 5
TrailingStepPips トレーリングストップが更新される前に価格が移動しなければならない追加距離。 5
CandleType ソースローソク足タイプ（時間軸）。 1 分ローソク足
Volume 注文ボリューム、銘柄に応じてロット/コントラクト単位で表現されます。 0.1

追加メモ

  • pip と MACD ポイント値は銘柄の価格ステップと小数点精度から導出されます。コードは 3 桁および 5 桁の Forex シンボルに対して pip サイズを適切にスケーリングして調整します。
  • ソース内のすべてのコメントは英語で書かれており、実装はプロジェクトガイドラインに沿って StockSharp の高水準 API のみを使用しています。
  • ストラテジーは意図的に部分的な約定の管理を避け、シミュレーターまたは実際の取引で実行する際に成行注文が即座に約定されると仮定しています。必要に応じて追加のセーフガードを追加できます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Sensitive MACD Trailing strategy. Uses EMA crossover (5/15).
/// </summary>
public class SensitiveMacdTrailingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public SensitiveMacdTrailingStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 15).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}