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OCO挂单策略

概述

OCO挂单策略 将 MetaTrader4 专家顾问 OCO_EA.mq4 的逻辑迁移到 StockSharp 高级 API。交易者可以同时设定四个价格触发器（买入限价、买入止损、卖出限价、卖出止损），当实时最优买价或卖价触及任一触发价格时，策略立即发送市价单，并可在经典的一撤其他（OCO）模式下清除剩余触发器。

策略完全依赖一级行情数据，不需要历史指标。非常适合手动或半自动交易流程：交易者自行规划关键价位，而平台负责在触发条件满足时立即执行，同时自动附加保护性止损和止盈。

交易逻辑

  1. 交易者设置任意组合的触发价格，并把 Armed（激活） 参数切换为 true。
  2. 策略订阅一级行情，持续保存最新的最优买价与最优卖价。
  3. 每当收到新的行情，策略会将保存的价格与触发条件对比：
    • 当最优卖价 小于或等于 买入限价 时，按照设定手数发送市价买单；
    • 当最优卖价 大于或等于 买入止损价 时，发送市价买单；
    • 当最优买价 大于或等于 卖出限价 时，发送市价卖单；
    • 当最优买价 小于或等于 卖出止损价 时，发送市价卖单。
  4. 每次触发后，对应的触发价格会被清零。如果 Use OCO link（使用OCO链） 为 true，其余触发器会立即清除，复刻原始 MT4 脚本的“一笔成交，全部撤销”逻辑；若关闭该参数，其余触发器继续有效，直到各自触发或被手动清除。
  5. 当所有触发价格均为零时，策略会自动将 Armed 复位为 false，防止误触发。

所有交易均通过 BuyMarket / SellMarket 完成，从而确保使用 StockSharp 环境中配置的市场接入方式，并在日志中输出详细信息，方便监控。

参数说明

  • Order volume – 每次提交市价单的交易量，必须为正值。
  • Buy limit price – 激活多头限价触发的卖价阈值，设为 0 表示关闭。
  • Buy stop price – 激活多头止损触发的卖价阈值，设为 0 表示关闭。
  • Sell limit price – 激活空头限价触发的买价阈值，设为 0 表示关闭。
  • Sell stop price – 激活空头止损触发的买价阈值，设为 0 表示关闭。
  • Stop loss (pips) – 保护性止损距离，以合约最小跳动点数表示。策略会将其乘以 Security.PriceStep（若合约无报价步长则回退为 1）转换为价格差。
  • Take profit (pips) – 保护性止盈距离，转换方式与止损一致。
  • Use OCO link – 设为 true 时，首笔成交会清空其余触发价格并解除武装；设为 false 时，其余触发器保持有效。
  • Armed – 安全开关，用于启用或禁用交易逻辑。当没有任何触发价格时，策略会自动将其重置为 false。

风险控制

策略在 OnStarted 中调用 StartProtection，根据 Stop loss (pips) 和 Take profit (pips) 计算出绝对价格差，并为持仓自动挂出市价止损和止盈单。这样即使交易品种流动性较差，也能确保退出指令被执行。

由于策略是事件驱动式实现，不会在交易所挂出真实的限价单，而是等待行情触发后提交市价单。这与原始 MQL 版本相同——先立即成交，再根据点数距离设置止损与止盈。

使用建议

  1. 在 StockSharp 中完成标的、投资组合和连接的常规配置。
  2. 设置 Order volume 以匹配目标手数。
  3. 输入任意需要的触发价格，并将 Armed 打开为 true。保持 0 的触发器会被忽略。
  4. 如需在首笔成交后保留其他触发器，可将 Use OCO link 设为 false。
  5. 关注策略日志，确认每次触发及自动复位的状态。

请注意策略使用券商提供的价格步长。如果交易品种存在非常规跳动点或“迷你点”，在激活策略前请相应调整基于点数的止损和止盈参数。

与原始 MQL 脚本的差异

  • 使用 StockSharp 的 StartProtection 代替手动修改订单来设置止损/止盈；
  • 一级行情通过高层绑定获得，而不是直接读取 Bid、Ask、High、Low 变量；
  • 所有配置都通过 StrategyParam<T> 暴露，可在 StockSharp 界面中直接修改或用于优化；
  • 使用日志输出来替代 MT4 的 Comment 与 PlaySound 通知，更易于在 StockSharp 环境中追踪执行。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// OCO Pending Orders strategy. Uses Highest/Lowest channel breakout.
/// </summary>
public class OcoPendingOrdersStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private decimal? _prevHigh;
	private decimal? _prevLow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public OcoPendingOrdersStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 20).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevHigh = null; _prevLow = null;
		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevHigh = high; _prevLow = low; return; }
		if (_prevHigh == null || _prevLow == null) { _prevHigh = high; _prevLow = low; return; }
		var close = candle.ClosePrice;
		if (close > _prevHigh.Value && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (close < _prevLow.Value && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevHigh = high; _prevLow = low;
	}
}