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Estratégia de Ordens Pendentes OCO

Visão geral

A Estratégia de Ordens Pendentes OCO replica o comportamento do consultor especialista MetaTrader4 OCO_EA.mq4 dentro da API de alto nível do StockSharp. O algoritmo permite que um trader ative até quatro gatilhos de preço independentes (buy limit, buy stop, sell limit, sell stop). Sempre que o melhor bid ou ask ao vivo toca o nível de preço configurado, a estratégia envia uma ordem de mercado imediata, cancelando opcionalmente todos os outros gatilhos pendentes de forma clássica "one-cancels-the-others" (OCO).

A estratégia depende puramente de dados de mercado de nível 1 – nenhum indicador histórico é necessário. É destinada a fluxos de trabalho de negociação discricionária ou semi-automatizada onde os traders definem manualmente os níveis de preço e querem que a plataforma execute assim que o nível seja atingido, enquanto também anexa ordens de saída protetoras.

Lógica de negociação

  1. O trader define qualquer combinação dos quatro preços de gatilho e muda o parâmetro Armed para true.
  2. A estratégia se inscreve em atualizações de nível 1 e mantém o último melhor bid e ask na memória.
  3. Em cada atualização compara os preços armazenados com os limiares configurados:
    • Se o melhor ask for menor ou igual ao preço Buy limit, uma ordem de compra de mercado com o volume configurado é enviada.
    • Se o melhor ask for maior ou igual ao preço Buy stop, uma ordem de compra de mercado é enviada.
    • Se o melhor bid for maior ou igual ao preço Sell limit, uma ordem de venda de mercado é enviada.
    • Se o melhor bid for menor ou igual ao preço Sell stop, uma ordem de venda de mercado é enviada.
  4. Após cada gatilho executado, o nível correspondente é apagado (redefinido para zero). Quando Use OCO link está habilitado, todos os outros níveis são apagados imediatamente, espelhando o comportamento original do MT4. Quando o link OCO está desabilitado, outros níveis permanecem ativos até que disparem ou sejam apagados manualmente.
  5. Se todos os preços de gatilho forem zero, a estratégia se desarma automaticamente mudando Armed de volta para false.

Todas as execuções são realizadas com chamadas BuyMarket e SellMarket para garantir preenchimentos imediatos que respeitem o roteamento de câmbio configurado no ambiente StockSharp. Entradas de registro informativas são produzidas para cada gatilho para simplificar o monitoramento.

Parâmetros

  • Order volume – volume enviado com cada ordem de mercado. O valor deve ser positivo.
  • Buy limit price – limiar de preço ask que ativa uma entrada comprada no estilo limite. Definir como 0 para desabilitar.
  • Buy stop price – limiar de preço ask que ativa uma entrada comprada no estilo stop. Definir como 0 para desabilitar.
  • Sell limit price – limiar de preço bid que ativa uma entrada vendida no estilo limite. Definir como 0 para desabilitar.
  • Sell stop price – limiar de preço bid que ativa uma entrada vendida no estilo stop. Definir como 0 para desabilitar.
  • Stop loss (pips) – distância em pontos do instrumento para o stop de proteção. Convertido para preço multiplicando por Security.PriceStep (fallback 1 quando o instrumento não reporta um tamanho de tick).
  • Take profit (pips) – distância em pontos do instrumento para o objetivo de lucro. A mesma lógica de conversão do stop loss é usada.
  • Use OCO link – se true, a primeira ordem preenchida apaga os níveis de preço restantes e desarma a estratégia. Se false, os níveis restantes permanecem ativos até que disparem individualmente.
  • Armed – interruptor de segurança que habilita ou desabilita a lógica de negociação. A estratégia o redefine automaticamente para false quando não há mais níveis de gatilho ativos.

Gestão de risco

StartProtection é habilitado durante OnStarted, anexando offsets de stop-loss e take-profit de preço absoluto a cada posição aberta. Os offsets são derivados dos parâmetros Stop loss (pips) e Take profit (pips) usando o tamanho do tick do instrumento. As ordens de proteção são sempre enviadas como ordens de mercado para garantir a execução da saída mesmo quando o instrumento subjacente é ilíquido.

Como a estratégia é puramente orientada a eventos, ela não mantém ordens limite pendentes na bolsa; ela reage a dados de mercado e envia ordens de mercado, assim como a versão MQL original que emitia ordens imediatas e depois as modificava para aplicar as distâncias de stop-loss e take-profit.

Dicas de uso

  1. Configurar o instrumento, portfólio e conexão dentro do StockSharp como de costume.
  2. Definir Order volume para corresponder ao tamanho de lote desejado.
  3. Inserir qualquer subconjunto de preços de gatilho e mudar Armed para true. Valores deixados em 0 são ignorados.
  4. Opcionalmente desabilitar Use OCO link para manter os gatilhos restantes ativos após o primeiro preenchimento.
  5. Monitorar o registro para mensagens confirmando cada gatilho e o estado de redefinição automática.

Lembre-se que a estratégia usa o passo de preço fornecido pelo corretor. Se o instrumento de negociação cota em pips fracionários ou usa tamanhos de tick não convencionais, ajuste as distâncias baseadas em pips de acordo antes de armar a estratégia.

Diferenças em relação ao script MQL original

  • A estratégia usa o auxiliar StartProtection do StockSharp em vez de modificar manualmente as ordens para aplicar níveis de stop-loss e take-profit.
  • As inscrições de dados de nível 1 são tratadas através de bindings de alto nível em vez de polling manual dos valores Bid, Ask, High e Low.
  • Os parâmetros são expostos através de StrategyParam<T> para que possam ser ajustados e otimizados diretamente na UI do StockSharp.
  • O registro substitui as notificações Comment e PlaySound do MT4, fornecendo transparência de execução dentro dos registros do StockSharp.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// OCO Pending Orders strategy. Uses Highest/Lowest channel breakout.
/// </summary>
public class OcoPendingOrdersStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private decimal? _prevHigh;
	private decimal? _prevLow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public OcoPendingOrdersStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 20).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevHigh = null; _prevLow = null;
		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevHigh = high; _prevLow = low; return; }
		if (_prevHigh == null || _prevLow == null) { _prevHigh = high; _prevLow = low; return; }
		var close = candle.ClosePrice;
		if (close > _prevHigh.Value && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (close < _prevLow.Value && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevHigh = high; _prevLow = low;
	}
}