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Neuro Nirvaman EA 2

概述

Neuro Nirvaman EA 2 源自 MetaTrader 5 的神经网络策略，核心思路是将四条 Laguerre 平滑的 +DI 曲线与两个 SilverTrend 突破信号组合成三层感知器。每根完成的 K 线都会重新计算三个感知器输出，并由 supervisor 选择在当前 Pass 模式下应该执行的信号。策略只会在设定的交易时段内开仓，并在时段结束时强制平仓。

指标与信号

  • Laguerre +DI 过滤器：每个 Laguerre 模块对 ADX 指标的 +DI 值进行 Laguerre 平滑（gamma = 0.764），输出位于 0 到 1 之间，再与 0.5 中心线及自定义距离阈值比较，从而给出多空张力判断。
  • SilverTrend 突破：两个 SilverTrend 探测器使用最近 9 根 K 线的最高价和最低价构建动态包络，风险参数通过公式 K = 33 - risk 调整带宽。一旦价格突破包络并改变趋势，就产生 ±1 的信号输入到感知器。

交易逻辑

  1. 感知器 #1：使用 Laguerre #1 产生的张力信号与 SilverTrend #1 的突破信号，权重由 X11 与 X12 控制（内部会减去 100，与原始 EA 一致）。
  2. 感知器 #2：结构与第一层相同，但使用 Laguerre #2 与 SilverTrend #2，对应权重为 X21 与 X22。
  3. 感知器 #3：仅对 Laguerre #3 与 Laguerre #4 的张力信号做加权组合，权重分别为 X31 与 X32。
  4. Supervisor (Pass) 模式：
    • 1：只使用感知器 #1，输出 < 0 开空，否则开多。
    • 2：只使用感知器 #2，输出 > 0 开多，否则开空。
    • 3：当感知器 #3 和 #2 同时为正时开多；当感知器 #3 ≤ 0 且感知器 #1 < 0 时开空。
    • 4：禁止交易（保持与原始 EA 的默认保护行为一致）。

下单时使用固定手数的市价单，并根据触发感知器配置的止盈止损（以价格跳动为单位）记录目标位。每根完成的 K 线都会检测最高/最低是否触及这些目标，若满足条件立即平仓；当时间超出交易时段时也会强制退出。

参数

参数 说明
Risk1, Risk2 SilverTrend 风险系数，数值越大包络越窄，信号越频繁。
LaguerreXPeriod 四条 Laguerre +DI 滤波器使用的 ADX 周期。
LaguerreXDistance 相对 0.5 中轴的百分比阈值，用于判定张力多空。
X11, X12, X21, X22, X31, X32 感知器权重（内部会减 100，以复刻 MQL 版本）。
TakeProfit1, StopLoss1, TakeProfit2, StopLoss2 各感知器对应的止盈/止损距离，单位为价格跳动。
Pass Supervisor 模式选择（1–4）。
TradeVolume 下单使用的基础手数。
StartHour, StartMinute, EndHour, EndMinute 允许交易的时间窗口，窗口外会平仓并禁止新单。
CandleType 驱动策略的 K 线订阅类型。

风险管理

策略完全依赖固定止盈止损，不加仓、不摊平，每次最多只持有一笔仓位。若时间超过交易窗口或价格触发目标，都会立即退出，确保风险可控。

备注

  • Laguerre 平滑的 gamma 固定为 0.764，与原始指标一致。
  • Pass = 4 会让策略保持空仓，是原版 EA 的默认安全设置。
  • SilverTrend 计算使用 Highest、Lowest 与 SMA 等现成指标，避免手写缓存，符合 StockSharp 的实现规范。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// NeuroNirvaman EA 2 strategy. Uses DEMA crossover (10/30).
/// </summary>
public class NeuroNirvamanEa2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public NeuroNirvamanEa2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast DEMA", "Fast DEMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow DEMA", "Slow DEMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}