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Estratégia Neuro Nirvaman EA 2

Visão geral

Neuro Nirvaman EA 2 é uma estratégia de perceptron de múltiplas camadas que foi originalmente escrita para MetaTrader 5. A lógica combina quatro fluxos +DI suavizados por Laguerre com dois detectores de rompimento SilverTrend. Cada barra a estratégia avalia três perceptrons cujos pesos são controlados pelos parâmetros X. Um módulo supervisor escolhe qual saída do perceptron deve ser negociada com base no modo de passagem selecionado. A negociação é permitida apenas dentro da janela de sessão configurada e todas as posições são encerradas quando a janela fecha.

Indicadores e sinais

  • Filtros Laguerre +DI – Cada bloco Laguerre suaviza o valor +DI de um indicador ADX (gamma = 0.764). O valor resultante oscila entre 0 e 1 e é comparado com uma linha central de 0.5 com limiares de distância definidos pelo usuário.
  • Rompimento SilverTrend – Dois detectores SilverTrend calculam envoltórias dinâmicas de suporte/resistência usando as últimas nove barras. O ajuste de risco modifica a largura da envoltória (K = 33 - risk). Uma transição de baixista para altista (ou vice-versa) produz sinais ±1 que alimentam os perceptrons.

Lógica de negociação

  1. Perceptron #1 usa Laguerre #1 para o componente de tensão e SilverTrend #1 para o componente de rompimento. Os pesos X11 e X12 deslocam as contribuições relativas a 100.
  2. Perceptron #2 espelha o primeiro perceptron, mas depende de Laguerre #2 e SilverTrend #2 com pesos X21 e X22.
  3. Perceptron #3 combina as saídas de tensão de Laguerre #3 e Laguerre #4 ponderadas por X31 e X32.
  4. Modos supervisor (Pass)
    • 1 – Negociar o perceptron #1 (< 0 abre vendido, caso contrário comprado).
    • 2 – Negociar o perceptron #2 (> 0 abre comprado, caso contrário vendido).
    • 3 – Abrir uma posição comprada quando tanto o perceptron #3 quanto o #2 são positivos. Abrir uma vendida quando o perceptron #3 é não-positivo e o perceptron #1 é negativo.
    • 4 – Desabilitar negociação (corresponde ao comportamento padrão do EA original).

Cada entrada coloca uma ordem de mercado de volume fixo e registra níveis de stop-loss / take-profit expressos em passos de preço. As posições são monitoradas em cada vela finalizada: se o máximo/mínimo perfura os alvos registrados, a estratégia sai imediatamente. Sair da janela de negociação também força uma saída.

Parâmetros

Nome Descrição
Risk1, Risk2 Configurações de risco SilverTrend. Valores maiores reduzem a envoltória e geram sinais mais frequentes.
LaguerreXPeriod Comprimento ADX que alimenta o suavizador Laguerre (para cada um dos quatro fluxos).
LaguerreXDistance Distância percentual em torno da linha central 0.5 que define tensão altista/baixista.
X11, X12, X21, X22, X31, X32 Pesos do perceptron (valores são deslocados em 100 dentro da fórmula, exatamente como na versão MQL).
TakeProfit1, StopLoss1, TakeProfit2, StopLoss2 Distâncias de alvo de lucro e stop de proteção em passos de preço para os respectivos sinais do perceptron.
Pass Seletor de modo supervisor (1–4).
TradeVolume Tamanho base de ordem usado para entradas de mercado.
StartHour, StartMinute, EndHour, EndMinute Limites da sessão de negociação. Quando a hora atual está fora desta janela, todas as posições são fechadas e não são permitidas novas operações.
CandleType Inscrição de velas para impulsionar a estratégia de alto nível.

Gestão de risco

A estratégia depende das distâncias fixas de stop-loss e take-profit definidas pelo perceptron que acionou a entrada. Não é realizada piramidagem ou média. Como a lógica opera apenas quando nenhuma posição está aberta, a exposição é limitada a uma única posição ativa e todas as operações são fechadas à força quando a janela de sessão termina.

Notas

  • O gamma para o suavizador Laguerre é fixado em 0.764 para corresponder à implementação MQL.
  • O valor Pass 4 mantém a estratégia inativa, o que reflete o padrão de segurança do EA original.
  • Os cálculos SilverTrend usam primitivos de indicador (highest, lowest, simple moving average) em vez de buffers personalizados para cumprir as diretrizes do StockSharp.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// NeuroNirvaman EA 2 strategy. Uses DEMA crossover (10/30).
/// </summary>
public class NeuroNirvamanEa2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public NeuroNirvamanEa2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast DEMA", "Fast DEMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow DEMA", "Slow DEMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new DoubleExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}