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慢速随机指标多模式策略

Slow Stochastic Mode Strategy 将 MetaTrader 专家顾问 Exp_Slow-Stoch.mq5 移植到 StockSharp 高层 API。策略仅在蜡烛完全收盘后计算，并使用经过额外平滑的随机振荡器来识别趋势状态的变化。交易者可以在三种信号模式之间切换，以响应阈值突破、动量拐点或线条交叉。

核心思路

策略跟踪慢速随机指标的 %K 与 %D 两条曲线，并通过 Slowing 参数进一步平滑 %K。根据所选的 Mode，算法会回看由 SignalBar 指定的历史蜡烛，在满足条件时开仓或平仓对向持仓。所有委托均通过市价单完成。

信号模式

  • Breakdown：监控 %K 穿越 50 水平线。自下向上突破 50 时开多并平掉空头；自上向下跌破时开空并平掉多头。
  • Twist：检测 %K 的方向变化。如果两根之前的 %K 仍在下降，而当前观测到的 %K 已向上拐头，则建立或反转为多头，反之亦然。
  • CloudTwist：观察 %K 与 %D 的交叉（信号云颜色切换）。%K 上穿 %D 触发多头并清理空头；%K 下穿 %D 触发空头并清理多头。

四个权限开关（多/空开仓、多/空平仓）可以独立控制，从而实现只做管理或只在单边建仓的模式。

参数

参数 默认值 说明
CandleType H4 时间框架 指标计算所用蜡烛类型。
KPeriod 5 %K 线的计算周期。
DPeriod 3 %D 线的平滑周期。
Slowing 3 对 %K 进行的额外平滑长度。
SignalBar 1 回看多少根已收蜡烛来评估信号。
StopLossPoints 1000 止损距离（单位：最小价格步长，0 表示关闭）。
TakeProfitPoints 2000 止盈距离（单位：最小价格步长，0 表示关闭）。
EnableLongEntries true 允许开多头仓位。
EnableShortEntries true 允许开空头仓位。
EnableLongExits true 允许根据信号平掉多头。
EnableShortExits true 允许根据信号平掉空头。
Mode Twist 当前启用的信号模式。

策略使用 StockSharp 自带的 StochasticOscillator 指标。通过调整 SignalBar 参数，可以复刻 MetaTrader 中默认检查上一根蜡烛（=1）的行为，或在设为 0 时直接对最新收盘蜡烛做出反应。

交易管理

  • 下单函数使用 BuyMarket 与 SellMarket。在反向操作时，订单数量会自动加上当前仓位的绝对值，以实现先平仓再反向开仓。
  • StartProtection 用于启用可选的止损与止盈。给定的点数会按合约最小价位自动换算成绝对价格距离。
  • 策略不附带跟踪止损，保护位保持不变直至成交或手动平仓。

离场逻辑

  • Breakdown 模式：触发开仓的同一阈值也负责关闭对向仓位。
  • Twist 模式：侦测到动量拐点时，会先平掉当前仓位，再在反方向建立新仓。
  • CloudTwist 模式：%K 与 %D 的交叉既触发展开仓，也同步清空对向仓位。

如果关闭了对应的开仓权限，策略将只执行剩余的退出规则，可用于管理已有敞口。

实现细节

  • 为了读取指定的历史偏移，策略在内存中维护了小型缓冲区，存储最近的 %K 与 %D 值。
  • 仅在 candle.State == Finished 时才执行信号判定，确保所有数据基于已完成的蜡烛。
  • 如果图表服务可用，策略会绘制蜡烛图、随机指标以及自身成交点。

该实现忠实保留了原始 MQL5 系统的交易思路，同时借助 StockSharp 的指标绑定、参数元数据与内置风控机制提升了可维护性。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Slow Stochastic Mode strategy. Uses EMA crossover for trend following.
/// </summary>
public class SlowStochasticModeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public SlowStochasticModeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}