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スロー・ストキャスティック・モード戦略

スロー・ストキャスティック・モード戦略は、MetaTraderエキスパートアドバイザー Exp_Slow-Stoch.mq5 をStockSharpの高レベルAPIに変換したものです。このシステムは完了したローソク足の終値で取引し、スムーズ化されたストキャスティックオシレーターを使用してレジーム変化を検出します。トレーダーがレベルブレイク、モメンタムの転換、またはラインクロスに反応するかどうかを決定できる3つの異なるシグナルモードが利用可能です。

中核となるアイデア

戦略は、Slowing パラメーターによって追加的にスムーズ化されたスローストキャスティックオシレーターの%Kと%Dラインを観察します。選択したシグナルモードに応じて、アルゴリズムは（SignalBar によって制御される）1本以上前のバーのオシレーターを評価し、適格なイベントが現れると新しいポジションを開くか反対側を閉じます。注文は常に成行執行で行われます。

シグナルモード

  • Breakdown – %Kが50レベルを突破するのを探します。50を下から上に抜けると、ロングエントリーが生成されショートポジションが閉じられます。50を上から下に抜けると、ショートエントリーが生成されロングポジションが閉じられます。
  • Twist – %Kの方向変化を検出します。オシレーターが2バー前に下落していて、評価バーで上向きに転じた場合、戦略はロングトレードを開くか反転します。逆の状況ではショートが発動します。
  • CloudTwist – %K vs %Dクロスを観察してストキャスティック「クラウド」の色変化を追跡します。強気クロス（%Kが%D超え）はロングを開くか保護し、弱気クロス（%Kが%D未満）はその逆を行います。

すべてのモードは4つの許可トグルを尊重します：ロング/ショートエントリーとロング/ショートエグジットは独立して有効/無効にできます。

パラメーター

パラメーター デフォルト 説明
CandleType H4時間軸 インジケーター計算に使用するローソク足タイプ。
KPeriod 5 %Kラインのルックバック期間。
DPeriod 3 %Dの移動平均長。
Slowing 3 比較前に%Kに適用される追加スムーズ化。
SignalBar 1 シグナル評価に使用する閉じたバーの数。
StopLossPoints 1000 楽器ステップでのストップロス距離（0で無効化）。
TakeProfitPoints 2000 楽器ステップでのテイクプロフィット距離（0で無効化）。
EnableLongEntries true 戦略がロングポジションを開くことを許可します。
EnableShortEntries true 戦略がショートポジションを開くことを許可します。
EnableLongExits true 逆転シグナルが現れた時にロングポジションを閉じることを許可します。
EnableShortExits true 逆転シグナルが現れた時にショートポジションを閉じることを許可します。
Mode Twist 選択されたシグナルモード。

戦略はStockSharpの組み込み StochasticOscillator インジケーターを使用し、設定された長さで供給します。SignalBar パラメーターにより、前のローソク足を参照するMetaTraderの動作（デフォルト = 1）を再現するか、0に設定して最後に完了したバーで動作することができます。

取引管理

  • 注文は BuyMarket と SellMarket の呼び出しで送信されます。ポジションのフリップは、現在のポジションの絶対値をベース注文ボリュームに追加することで自動的に処理されます。
  • オプションのストップロスとテイクプロフィット保護は StartProtection 経由で有効化されます。距離はティック/ステップとして解釈されるため、StockSharpが内部で楽器のステップサイズを掛けます。
  • トレーリングストップは付属しません；保護は実行されるか戦略が手動で退出するまで静的のままです。

エグジット条件

  • Breakdown モードでは、一方を開くのと同じしきい値ブレイクが他方を閉じます。
  • Twist モードでは、モメンタムの逆転を検出すると、新しいものを開く前に反対のポジションを閉じます。
  • CloudTwist モードでは、%Kが%Dをクロスすることでエントリーを発動させるとともに、反対のバイアスを同時に清算します。

エントリーの許可が無効になっている場合、対応するエグジット条件のみがアクティブのままとなり、ユーザーが戦略を「既存のエクスポージャーを管理する」モードで実行できます。

実装上の注意

  • オシレーターの履歴は小さなインメモリバッファで追跡されるため、戦略は元のエキスパートアドバイザーが必要とするバーオフセットを検査できます。
  • すべての決定は完了したローソク足のみで評価されます（candle.State == Finished）。
  • チャートサービスが利用可能な場合、チャートレンダリングは基となるローソク足とストキャスティックオシレーターを描画します。

この変換は、StockSharpのインジケーターバインディング、パラメーターメタデータ、および組み込みリスクコントロールを活用しながら、元のMQL5システムの意図を維持しています。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Slow Stochastic Mode strategy. Uses EMA crossover for trend following.
/// </summary>
public class SlowStochasticModeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public SlowStochasticModeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}