中文 ZH
在 GitHub 上查看

Renko Fractals Grid 策略

概述

Renko Fractals Grid 源自 MetaTrader 4 的 "RENKO FRACTALS GRID" 专家顾问。策略在最近的比尔·威廉姆斯分形突破时入场，并结合 Renko 风格的波动过滤、加权移动平均的趋势判断以及基于 Rate of Change 的动量强度确认。移植到 StockSharp 后保留了原始机器人的网格式仓位管理：马丁格尔式加仓、无损移动、移动止损、权益保护以及可选的浮动利润拖尾。

交易逻辑

  • 分形突破： 多头需要最近的上方分形被最新收盘价突破，同时前三根 K 线中至少有一根收盘价低于该分形。空头条件与之相反。
  • Renko 过滤： 检查最近 CandlesToRetrace 根 K 线的高低点范围。只有当当前收盘价距离这些极值至少一个 Renko “砖块”（固定点数或最新 ATR 值）时信号才有效。
  • 趋势过滤： 快速与慢速加权移动平均线必须同向（多头时快速线在慢速线上方，空头反之）。
  • 动量检查： 最近三个 Rate of Change 值与 100 的绝对偏差需要大于设定阈值，以复刻 MQL4 中的 iMomentum 过滤器。
  • MACD 确认： 仅当 MACD 主线位于信号线正确一侧时允许入场，同时该条件也用于提前离场。

风险管理

  • 马丁格尔网格： 每次加仓都会把基础手数乘以 LotExponent，同时持仓数量受 MaxTrades 限制。
  • 止损与止盈： 根据平均持仓价加减固定点数计算。
  • 无损移动： 当盈利达到 BreakEvenTriggerPips 时，止损上移到入场价并额外偏移 BreakEvenOffsetPips。
  • 移动止损： 以 K 线最高/最低价为基础，跟踪自入场以来的最大有利波动。
  • 资金拖尾： 可选的浮动利润管理，当利润达到 MoneyTakeProfit 后，如果回撤超过 MoneyStopLoss 则平掉所有仓位。
  • 权益止损： 记录组合价值与未实现盈亏形成的权益峰值，若回撤超过 EquityRiskPercent 指定的百分比，则立即清仓。

参数

名称 说明
CandleType 构建指标所用的主 K 线类型。
FastMaLength / SlowMaLength 加权移动平均的快慢周期。
MomentumLength Rate of Change 的回看长度。
MomentumBuyThreshold / MomentumSellThreshold 触发多/空信号所需的最小绝对偏差。
UseAtrFilter 是否使用 ATR 作为 Renko 砖块大小。
BoxSizePips 当 ATR 过滤关闭时的固定砖块大小（点）。
CandlesToRetrace 用于扫描高低点的 K 线数量。
BaseVolume 初始下单手数。
LotExponent 每次加仓的手数倍数。
MaxTrades 同方向允许的最大仓位数量。
StopLossPips / TakeProfitPips 固定止损与止盈距离（点）。
TrailingStopPips 移动止损距离（点，0 表示关闭）。
UseBreakEven 是否启用无损移动。
BreakEvenTriggerPips / BreakEvenOffsetPips 启动无损移动所需的点数及额外偏移。
UseMoneyTarget 是否启用浮动利润拖尾。
MoneyTakeProfit / MoneyStopLoss 激活资金拖尾的利润阈值与允许回撤。
UseEquityStop 是否启用权益止损。
EquityRiskPercent 允许的权益峰值回撤百分比。

实现说明

  • 原版 EA 在月线级别计算 MACD。移植版在工作时间框架上使用相同参数，因为默认情况下没有额外的时间框架数据。
  • 所有来自 “点” 的价格偏移都会依据合约最小报价步长转换，从而兼容五位数报价。
  • 已通过成交事件估算实现盈亏，从而在缺少账户统计数据时仍可执行权益回撤监控。
  • 策略采用高阶蜡烛订阅与指标绑定，且源码中的注释均使用英文，以满足项目要求。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Renko Fractals Grid strategy. Uses fast/slow WMA crossover with momentum confirmation.
/// </summary>
public class RenkoFractalsGridStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public RenkoFractalsGridStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast WMA", "Fast WMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow WMA", "Slow WMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}