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Renko Fractals Grid 戦略

概要

Renko Fractals Grid は、MetaTrader 4のエキスパートアドバイザー「RENKO FRACTALS GRID」の直接移植版です。この戦略は、Renkoスタイルのボラティリティフィルター、加重移動平均のトレンドバイアス、変化率インジケーターから導出されたモメンタム強度によって確認された、最近のビル・ウィリアムズのフラクタルのブレイクアウトを取引します。StockSharpバージョンは、元のロボットのグリッドスタイルのポジション管理を維持します。これには、マーチンゲールのポジションサイジング、ブレイクイーブン処理、トレーリングストップ、エクイティ保護、通貨単位でのオプションの浮動利益トレーリングが含まれます。

取引ロジック

  • フラクタルブレイクアウト: ロングセットアップでは、最新の強気フラクタルが最後に完成したローソク足によってブレイクされ、前の3つのクローズのうち少なくとも1つがそのレベルを下回ったままであることが必要です。ショートトレードは弱気フラクタルでこの動作を反映します。
  • Renkoフィルター: 戦略は最後の CandlesToRetrace バーの高値/安値レンジを検査します。ブレイクアウトは、現在のクローズがそれらの極値からRenko「ボックス」（固定pip距離または最新ATR値）以上離れている場合にのみ有効です。
  • トレンドフィルター: 高速と低速の加重移動平均が整列していなければなりません（ロングは高速が低速の上、ショートは下）。
  • モメンタムチェック: 最後の3つの変化率値の100からの絶対偏差が、設定された閾値を超えなければなりません。これは iMomentum に基づくMQLモメンタムフィルターを模倣します。
  • MACD確認: トレードは、MACDメインラインがシグナルラインの正しい側にある場合のみ許可されます。同じチェックがエグジットタイミングにも使用されます。

リスク管理

  • マーチンゲールグリッド: 追加ポジションごとに基本ボリュームを LotExponent で乗算し、同時トレード数は MaxTrades で制限されます。
  • ストップロスとテイクプロフィット: 静的な価格オフセット（pips）が平均エントリー価格から適用されます。
  • ブレイクイーブン: 価格が BreakEvenTriggerPips 進んだとき、ストップはエントリー価格プラス BreakEvenOffsetPips に移動します。
  • トレーリングストップ: ローソク足ベースのトレーリングストップは、エントリー以来観察された最良の動きを維持します。
  • マネートレーリング: オプションの浮動利益管理は、オープン利益が MoneyTakeProfit を超えた後、MoneyStopLoss の引き戻しが発生した場合に全トレードをクローズします。
  • エクイティストップ: 戦略は実行中のエクイティピーク（ポートフォリオ価値とオープンPnLに基づく）を追跡します。ドローダウンが EquityRiskPercent を超えた場合、全ポジションが清算されます。

パラメーター

名前 説明
CandleType 全インジケーターに使用する主要ローソク足の種類。
FastMaLength / SlowMaLength トレンド方向を定義する加重移動平均の期間。
MomentumLength モメンタムフィルターの変化率ルックバック。
MomentumBuyThreshold / MomentumSellThreshold エントリーに必要な100からの最小絶対偏差。
UseAtrFilter Renko確認にATRを固定pip距離の代わりに使用する。
BoxSizePips ATRフィルタリングが無効な場合の合成Renkoボックスのサイズ。
CandlesToRetrace 最近の高値と安値を測定する際に検査するローソク足の数。
BaseVolume マーチンゲール乗数を適用する前の初期取引ボリューム。
LotExponent グリッド内の各新規ポジションに適用される乗数。
MaxTrades 方向ごとの同時ポジションの最大数。
StopLossPips / TakeProfitPips 静的な保護ストップと目標距離。
TrailingStopPips pipsでのトレーリングストップ距離（無効化するにはゼロに設定）。
UseBreakEven ストップをブレイクイーブンに移動することを有効にする。
BreakEvenTriggerPips / BreakEvenOffsetPips ブレイクイーブン起動前に必要な距離とその後に適用されるオフセット。
UseMoneyTarget 通貨単位での浮動利益トレーリングを有効にする。
MoneyTakeProfit / MoneyStopLoss マネートレーリングを起動する利益閾値と許容される最大引き戻し。
UseEquityStop エクイティベースのグローバルストップアウトを有効にする。
EquityRiskPercent 全トレードをクローズする前にエクイティピークからの最大許容ドローダウン。

実装ノート

  • 元のEAはMACDを月足で評価します。StockSharpポートはデフォルトでマルチタイムフレームデータが利用できないため、作業タイムフレームで同じインジケーター設定を使用します。
  • MQLの「pips」から生じた全ての価格オフセットは、小数pipの相場で機能するために銘柄の価格ステップを通じて変換されます。
  • 実現損益の追跡は約定済み注文イベントを通じて近似されます。これはブローカー提供のアカウント統計がない場合のエクイティドローダウンロジックには十分です。
  • 戦略はプロジェクトのガイドラインで要求されるようにインジケーターバインディングを使用した高レベルローソク足サブスクリプションを使用し、全てのインラインコメントを英語で維持します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Renko Fractals Grid strategy. Uses fast/slow WMA crossover with momentum confirmation.
/// </summary>
public class RenkoFractalsGridStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public RenkoFractalsGridStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast WMA", "Fast WMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow WMA", "Slow WMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}