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Avalanche AV 策略

Avalanche AV 是一套随机化的马丁格尔策略。在等待设定数量的收盘 K 线之后，系统以 50/50 的概率开多或开空。每笔新订单都会根据点数设置固定的止损和止盈。当交易以亏损结束时，下一笔订单的手数会按照马丁系数放大；当账户余额创出新的历史高点时，手数会被重置为初始值。此外，策略还监控浮动回撤，并在亏损超过允许的百分比阈值时强制平仓。

原版 MQL 脚本基于逐笔行情运行。本移植版本保持相同的概率逻辑，但改为在蜡烛图更新时执行，因此更适合在 StockSharp 中进行回测和实时交易。

交易规则

  • 决策间隔： 等待指定数量的已完成 K 线后才评估新的入场信号。如果当前仍有持仓，计数继续，但不会触发新的开仓。
  • 入场方向： 生成一个随机数；大于 16384 时做多，否则做空。只有在没有持仓时才会开新单。
  • 仓位大小： 初始手数由 InitialVolume 参数给出。每次亏损后，下一单的手数变为 上一单手数 * MartingaleMultiplier，并会按照交易品种的成交量步长进行规范化。若交易盈利且账户余额创出新高，则手数重置为初始值；否则继续沿用放大的手数。
  • 止损止盈： 以点数为单位，从入场价计算止损和止盈。一个点等于品种的最小报价步长。
  • 浮动回撤： 持仓期间持续计算未实现盈亏。当亏损超过 MaxDrawdownPercent（按账户余额的百分比）时立即平仓。

参数

参数 默认值 说明
InitialVolume 0.1 初始下单手数。
StopLossPips 15 止损距离（点），0 表示不设置。
TakeProfitPips 30 止盈距离（点），0 表示不设置。
MaxDrawdownPercent 75 允许的最大浮亏占余额百分比。
MartingaleMultiplier 1.6 亏损后放大的手数倍数。
DecisionInterval 9 两次评估之间需要完成的 K 线数量。
CandleType 1 分钟 驱动策略的蜡烛类型。

说明

  • 手数会自动根据 VolumeStep、MinVolume 和 MaxVolume 进行规范化；若规范化失败，则回退到初始手数。
  • 止损和止盈通过 PriceStep 来计算点值，使用前请确认交易品种的最小报价步长。
  • 浮动回撤保护依赖 PriceStep 和 StepPrice，若这两个值缺失，则保护逻辑不会触发。
  • 策略含有随机性，如需可重复结果需要在外部固定随机数种子。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Avalanche strategy using channel breakout with Highest/Lowest.
/// </summary>
public class AvalancheAvStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal? _prevHigh;
	private decimal? _prevLow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	public AvalancheAvStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_period = Param(nameof(Period), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Channel period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;

		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawIndicator(area, lowest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevHigh = high;
			_prevLow = low;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevHigh == null || _prevLow == null)
		{
			_prevHigh = high;
			_prevLow = low;
			return;
		}

		if (close > _prevHigh.Value && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < _prevLow.Value && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = high;
		_prevLow = low;
	}
}