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Forex Fraus M1 策略

概述

Forex Fraus M1 策略在 StockSharp 框架中重现 MetaTrader 5 专家顾问“Forex Fraus M1”。该系统属于逆势交易：它在 1 分钟K线上监控周期为 360 的 Williams %R 指标，当指标触及极端值时尝试逆转行情，期望价格快速回归到区间中枢。实现中保留了原始 EA 的风险控制——可选的交易时段过滤、以点数表示的固定止损/止盈以及基于点的移动止损。

交易逻辑

  • 指标：周期为 360 的 Williams %R。
  • 做多：当 Williams %R 低于 -99.9 时，认为市场极度超卖。如果当前没有多头头寸，则提交市价买单。若 CloseOppositePositions 为真，则会在同一笔订单中平掉所有空头仓位。
  • 做空：当 Williams %R 高于 -0.1 时，市场极度超买。策略发送市价卖单；若已有多头并启用 CloseOppositePositions，则会一并平仓。
  • 时间过滤：开启 UseTimeControl 后，仅在 StartHour（含）与 EndHour（不含）之间评估信号。当 StartHour > EndHour 时，交易时段跨越午夜，允许在 StartHour 至 23 点及 0 点至 EndHour - 1 之间交易。

风险管理

  • 止损：根据 StopLossPips * PipSize 计算。多头在入场价下方设定，空头在入场价上方设定。当完成蜡烛的最低价触及该水平时，立刻市价平仓。
  • 止盈：根据 TakeProfitPips * PipSize 计算。多头在入场价上方，空头在入场价下方；当最高价或最低价达到该水平时锁定利润。
  • 移动止损：若 TrailingStopPips 和 TrailingStepPips 都大于零，当价格至少向有利方向运行 TrailingStopPips + TrailingStepPips 点时调整止损。多头止损跟随收盘价下方 TrailingStopPips 点，空头止损跟随收盘价上方 TrailingStopPips 点。
  • 点值：PipSize 定义 1 个点对应的价格增量。五位报价的外汇品种通常设为 0.0001，日元三位报价可设为 0.01 等。

策略使用完成蜡烛的最高/最低来检测止损和止盈。如果同一根蜡烛同时触及两个水平，则优先视为止损触发，保持原 EA 的保守行为。

参数

名称 默认值 说明
OrderVolume 0.1 新仓位的交易量。
StopLossPips 50 距离入场价的止损点数，设为 0 可禁用。
TakeProfitPips 150 距离入场价的止盈点数，设为 0 可禁用。
TrailingStopPips 1 移动止损的基础距离，设为 0 表示不使用。
TrailingStepPips 1 每次移动止损所需的额外盈利点数。
UseTimeControl true 是否启用交易时段过滤。
StartHour 7 交易开始小时（0-23）。
EndHour 17 交易结束小时（1-24，不包含）。
CloseOppositePositions true 开仓前是否在同一笔订单中反向平仓。
WilliamsPeriod 360 Williams %R 指标的计算周期。
CandleType 1 minute 用于计算的蜡烛类型。
PipSize 0.0001 一个点对应的价格增量。

其他说明

  • 策略使用 StockSharp 的高级蜡烛订阅与指标绑定，无需手动维护历史缓存。
  • 止损、止盈以及移动止损的判断均基于已完成的蜡烛，避免对未收盘数据做出决策。
  • 按项目规范在启动时调用一次 StartProtection()，具体风险控制逻辑在策略内部实现。
  • 请根据具体交易品种调整 PipSize，确保点数与价格之间的换算准确。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Forex Fraus M1 strategy using fast EMA crossover on short timeframes.
/// </summary>
public class ForexFrausM1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public ForexFrausM1Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 15)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}