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Forex Fraus M1 ストラテジー

概要

Forex Fraus M1 ストラテジーは、StockSharp フレームワークで MetaTrader 5 エキスパートアドバイザー "Forex Fraus M1" を再現します。これは1分ローソク足で長いルックバック期間（360期間）の Williams %R オシレーターを監視する逆張りシステムです。オシレーターが極端な値に触れるたびに、ストラテジーは動きに逆らい、最近のレンジの中点への素早い回帰を目指します。実装は元のエキスパートのマネー管理を維持し、オプションの取引時間、pip で測定される静的なストップロスとテイクプロフィットレベル、pip ベースのトレーリングストップを含みます。

トレーディングロジック

  • インジケーター: 360 期間のルックバックを持つ Williams %R。
  • 買いシグナル: Williams %R が -99.9 を下回ると、市場は極端に売られ過ぎと見なされます。既存のロングポジションがない場合、ストラテジーは成行買い注文を送信します。CloseOppositePositions が有効な場合、同じ注文リクエストでショートエクスポージャーが閉じられます。
  • 売りシグナル: Williams %R が -0.1 を上回ると、市場は極端に買われ過ぎです。ストラテジーは成行売り注文を発行し、オプションで最初に開いているロングエクスポージャーをクローズします。
  • 時間フィルター: UseTimeControl が有効な場合、ストラテジーは StartHour（含む）と EndHour（含まない）の間でのみシグナルを評価します。セッションが深夜をまたぐ場合（StartHour > EndHour）、StartHour から 23 まで、そして 0 から EndHour - 1 まで取引が許可されます。

リスク管理

  • ストップロス: エントリー価格より下（ロングの場合）または上（ショートの場合）の StopLossPips * PipSize として計算されます。ローソク足の安値がストップレベルに触れると、ポジションは市場でクローズされます。
  • テイクプロフィット: エントリー価格より上（ロングの場合）または下（ショートの場合）の TakeProfitPips * PipSize として計算されます。ローソク足の高値/安値がこのレベルに達すると、利益を確保するためにポジションがクローズされます。
  • トレーリングストップ: TrailingStopPips と TrailingStepPips の両方が正の場合、価格が取引の有利な方向に少なくとも TrailingStopPips + TrailingStepPips pip 動いた後、ストップが引き締められます。ロングの場合、ストップは終値マイナス TrailingStopPips を追従し、ショートの場合は終値プラス TrailingStopPips を追従します。
  • pip サイズ: PipSize は 1 pip の金銭的価値を定義します。5桁の Forex シンボルには PipSize を 0.0001 に設定し、3桁の JPY ペアには 0.01 を使用するなど。

ストラテジーはローソク足の高値/安値を使用してストップロスとテイクプロフィットの条件を確認します。両方が同じローソク足内で触れた場合、保護ストップが優先され、元のエキスパートの保守的な動作を反映します。

パラメーター

名前 デフォルト 説明
OrderVolume 0.1 新規ポジションに使用する取引ボリューム。
StopLossPips 50 エントリー価格からの pip でのストップロス距離。無効化するにはゼロに設定。
TakeProfitPips 150 エントリー価格からの pip でのテイクプロフィット距離。無効化するにはゼロに設定。
TrailingStopPips 1 pip でのベーストレーリングストップ距離。トレーリングを無効化するにはゼロに設定。
TrailingStepPips 1 トレーリングストップが動く前の最小追加 pip 利益。
UseTimeControl true イントラデイセッションフィルターを有効化。
StartHour 7 取引セッションの開始時刻（0-23）。
EndHour 17 取引セッションの終了時刻（1-24、exclusive）。
CloseOppositePositions true 有効な場合、既存のポジションを単一の注文で反転します。
WilliamsPeriod 360 Williams %R インジケーターのルックバック期間。
CandleType 1 minute Williams %R と取引ルールの評価に使用するローソク足タイプ。
PipSize 0.0001 価格単位での単一 pip の値。

追加の注意事項

  • ストラテジーは StockSharp の高レベルローソク足サブスクリプション API とインジケーターバインディングを使用し、手動バッファ管理なしで簡潔なロジックを実現します。
  • ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングの計算は、未完成の価格データに基づいて行動しないように完成したローソク足で行われます。
  • 実装はプロジェクトガイドラインに合わせて起動時に一度 StartProtection() を呼び出し、実際のリスク管理はストラテジーロジック内で管理されます。
  • pip ベースの距離が価格変動に正しくマッピングされるように、取引するインストゥルメントに合わせて PipSize パラメーターを調整してください。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Forex Fraus M1 strategy using fast EMA crossover on short timeframes.
/// </summary>
public class ForexFrausM1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public ForexFrausM1Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 15)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}