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XAng Zad C TM MM Rec 策略

概览

该策略是 MetaTrader 智能交易系统 Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec 的 C# 移植版本。它基于自定义的 XAng Zad C 自适应通道，结合日内交易时间窗口与仓位递减式风控模块，用于在上下通道交叉时捕捉突破行情，并在出现连续亏损时自动减小下单手数。

核心逻辑

  • 指标：XAng Zad C 指标生成自适应上轨和下轨。C# 实现复刻了包络线算法，并支持 SMA、EMA、SMMA、LWMA 等平滑方式；原脚本中无法直接对应的平滑方式会自动退化为 EMA。
  • 入场条件：当上一根 K 线的上轨高于下轨，当前 K 线收盘后上轨跌破下轨时触发做多信号；反向情形触发做空信号。SignalShift 参数决定比较的历史 K 线数量。
  • 离场条件：可选的布尔参数允许在上轨重新跌破下轨时平掉多单，在下轨重新突破上轨时平掉空单；一旦超出交易时间窗口，也会立即平仓。
  • 资金管理：策略维护一份交易结果列表。如果最近 BuyTotalTrigger（或 SellTotalTrigger） 笔交易中出现了不少于 BuyLossTrigger（或 SellLossTrigger） 次亏损，下次下单会使用减小后的手数，否则恢复默认手数。
  • 风控：止损与止盈均以价格最小变动单位（Security.PriceStep）为倍数设置，一旦在 K 线范围内触达即按照对应价格平仓。

参数说明

名称 描述
NormalVolume 正常情况下使用的下单数量。
ReducedVolume 连续亏损后启用的缩减数量。
BuyTotalTrigger / SellTotalTrigger 资金管理回溯的历史交易数量。
BuyLossTrigger / SellLossTrigger 触发缩减仓位所需的亏损次数。
EnableBuyEntries / EnableSellEntries 是否允许做多 / 做空开仓。
EnableBuyExit / EnableSellExit 是否允许根据通道交叉自动平仓。
UseTradingWindow 是否启用日内交易时间过滤。
WindowStart / WindowEnd 每日交易窗口的起止时间（UTC，可跨越午夜）。
StopLoss 以 PriceStep 为单位的固定止损距离，0 表示禁用。
TakeProfit 以 PriceStep 为单位的固定止盈距离，0 表示禁用。
SignalShift 参与交叉比较的历史 K 线数。
CandleType 指标所使用的 K 线类型（默认 4 小时）。
SmoothMethods 指标内部的平滑方式，不支持的选项自动退化为 EMA。
MaLength 平滑长度。
MaPhase 保留的相位参数（当前仅用于兼容）。
Ki 控制包络线响应速度的比例系数。
AppliedPrices 指标使用的价格类型（收盘价、开盘价、中价等）。

与 MQL5 版本的区别

  • 原版资金管理依赖全局历史订单。C# 版本通过本地记录完成的交易来复刻同样的触发逻辑。
  • 下单数量直接对应策略的交易量，需根据交易所或经纪商设置 NormalVolume 和 ReducedVolume。
  • 交易时间窗口使用 TimeSpan 表示；当起止时间完全相同时视为禁用，与原脚本的零长度窗口行为一致。
  • 策略假设每次信号都会完全平掉上一笔仓位，不支持保留部分旧仓。
  • 对于没有现成实现的平滑方式（如 JJMA、JurX、ParMA、T3、VIDYA、AMA）会自动回退为 EMA，如需特定算法可扩展 CreateMovingAverage。

使用建议

  1. 选择与原始 EA 相同的指标时间框（默认 H4）。
  2. 根据标的品种的最小跳动点值调整止损/止盈距离，使其接近原脚本的点数设定。
  3. 结合标的波动性与风险承受度优化资金管理触发参数。
  4. 建议在图表上同时绘制上下通道，确认 C# 指标输出与原版一致后再投入实盘或回测。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// XAng Zad strategy using SMA crossover with momentum recovery.
/// </summary>
public class XAngZadCTmMmRecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public XAngZadCTmMmRecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow SMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}