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XAng Zad C TM MM Rec ストラテジー

概要

このストラテジーは MetaTrader エキスパートアドバイザー Exp_XAng_Zad_C_Tm_MMRec の C# ポートです。カスタム指標 XAng Zad C で計算された適応型価格エンベロープを取引し、時間ベースの取引ウィンドウとシンプルなマネー管理カウンターを追加します。目標は、適応型の上線と下線が交差するときにブレイクアウトを捕捉し、設定可能な数の負け取引の後にポジションサイズを動的にスケーリングすることです。

コアロジック

  • インジケーター – XAng Zad C インジケーターは適応型の上位と下位のチャネルを生成します。C# バージョンはエンベロープ計算を再現し、いくつかの移動平均スムーザー（SMA、EMA、SMMA、LWMA）をサポートします。元のスクリプトのエキゾチックなスムーザーは EMA にフォールバックします。
  • エントリーシグナル – 前のローソク足で上線が下線より上にあり、現在のバーが上線が下線より下に落ちて閉じると、強気のブレイクアウトが検出されます。逆の構成は弱気のブレイクアウトを生成します。SignalShift パラメーターは比較に使用する閉じたローソク足の数を定義します。
  • エグジットシグナル – オプションのフラグにより、上線が下線より下に戻ったときにロングをクローズし、逆のイベントでショートをクローズすることができます。設定された取引ウィンドウが終了すると、ポジションも即座にクローズされます。
  • マネー管理 – ストラテジーは過去の取引結果のリストを管理します。最近の BuyLossTrigger（または SellLossTrigger）の負け取引が最後の BuyTotalTrigger（または SellTotalTrigger）取引内に現れた場合、次のポジションは削減されたボリュームを使用します。そうでなければ、通常のボリュームが復元されます。
  • リスク管理 – 静的なストップロスとテイクプロフィットのターゲットは、インストゥルメントの価格ステップの倍数で適用されます。ローソク足中にいずれかのレベルに達した場合、ポジションは対応する価格でフラットにされます。

パラメーター

名前 説明
NormalVolume 最近の負け連続がない場合に使用されるデフォルトの注文サイズ。
ReducedVolume 一連の負け取引の後に適用される注文サイズ。
BuyTotalTrigger / SellTotalTrigger 損失カウンターを評価する際に検査する過去の取引数。
BuyLossTrigger / SellLossTrigger 削減されたボリュームに切り替えるために必要な負け取引（上記のウィンドウ内）。
EnableBuyEntries / EnableSellEntries ロングまたはショートのエントリーを許可。
EnableBuyExit / EnableSellExit チャネルクロスに基づく自動エグジットシグナルを許可。
UseTradingWindow タイムフィルターを有効化。ウィンドウ外ではすべてのポジションがクローズされ、新しい注文は送信されません。
WindowStart / WindowEnd 日次取引ウィンドウの開始・終了時刻（UTC）。ウィンドウは深夜をまたぐことができます。
StopLoss Security.PriceStep の倍数で表したストップロス距離。無効化するには 0 に設定。
TakeProfit Security.PriceStep の倍数で表した利益目標距離。無効化するには 0 に設定。
SignalShift クロスオーバー比較に使用する閉じたローソク足の数。
CandleType インジケーターに使用するローソク足データ型（デフォルト：4時間ローソク足）。
SmoothMethods インジケーター内の移動平均スムーザー。サポートされていない値は自動的に EMA を使用。
MaLength インジケーターのスムージング長。
MaPhase 元のインジケーターから保持された追加フェーズパラメーター（現在は情報提供のみ）。
Ki 適応型エンベロープが価格変化にどれほど速く反応するかを制御する比率。
AppliedPrices インジケーターに供給する価格ソース（終値、始値、中央値など）。

MQL5 バージョンとの比較に関する注意

  • MetaTrader のマネー管理ヘルパーはグローバルな取引履歴に依存していました。C# バージョンは完了した取引をローカルで追跡し、同じトリガーロジックを適用します。
  • ロットサイジングはストラテジーボリュームとして直接表現されます。NormalVolume/ReducedVolume をプラットフォームの目標数量に合わせて調整してください。
  • 時間ウィンドウは TimeSpan 値で設定されます。WindowStart が WindowEnd と等しい場合、取引は無効化されます（元のスクリプトのゼロ幅ウィンドウの動作に一致）。
  • ストラテジーは完全なポジション反転を前提としており、前のシグナルからの部分ポジションを保持しません。
  • サポートされていないスムージングタイプ（JJMA、JurX、ParMA、T3、VIDYA、AMA）はデフォルトで EMA を使用します。特定の代替が必要な場合は CreateMovingAverage の拡張を検討してください。

使用上のヒント

  1. MetaTrader で使用するインジケーターの時間軸に一致するローソク足タイプを選択してください（デフォルト：H4）。
  2. 元の EA のポイントベースの値に近似するように、インストゥルメントのティックサイズに基づいてストップロスとテイクプロフィットの距離を調整してください。
  3. 資産のボラティリティとリスク許容度を反映するようにマネー管理トリガーを最適化してください。
  4. ライブ取引前に再構築されたインジケーターが期待通りであることを確認するために、チャート上のインジケーターの動作（上位/下位チャネルライン）を監視してください。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// XAng Zad strategy using SMA crossover with momentum recovery.
/// </summary>
public class XAngZadCTmMmRecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public XAngZadCTmMmRecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow SMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}