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Exp Digital MACD 策略

概述

Exp Digital MACD 策略在 StockSharp 框架中复刻了 MetaTrader 5 专家顾问 “Exp_Digital_MACD” 的逻辑。策略订阅指定周期的收盘 K 线，并根据 MACD 类振荡器的相对位置与斜率生成信号。源代码中的四种工作模式在此得到保留：

  1. Breakdown – 关注振荡器的零轴穿越。
  2. MACD Twist – 捕捉 MACD 线出现拐点的瞬间。
  3. Signal Twist – 使用信号线自身的拐点作为确认。
  4. MACD Disposition – 当 MACD 柱线突破信号线时触发操作。

由于 StockSharp 未内置专有的 “Digital MACD” 滤波器，本策略使用标准的 MovingAverageConvergenceDivergenceSignal 指标，并将快慢 EMA 设为 12/26、信号 EMA 设为 5，以贴近原始脚本的设定。策略仅处理已完成的 K 线，并通过私有字段保存少量历史值，以模拟 MQL 版本中 SignalBar = 1 的行为。

参数

  • Mode – 选择上述四种交易模式之一，默认值：MacdTwist。
  • FastPeriod – MACD 使用的快 EMA 长度，默认值：12。
  • SlowPeriod – MACD 使用的慢 EMA 长度，默认值：26。
  • SignalPeriod – 信号线的 EMA 长度，默认值：5，对应原始专家顾问的设置。
  • CandleType – 订阅 K 线的周期，默认值：4 小时。
  • OrderVolume – 每次市价单的下单量（手数或合约数）。
  • StopLossPoints / TakeProfitPoints – 以最小报价步长表示的止损与止盈偏移量。当标的提供有效的 Step 值时会自动换算成价格；设为 0 可关闭保护。
  • EnableLongEntry / EnableShortEntry – 控制是否允许开多或开空。
  • EnableLongExit / EnableShortExit – 控制策略是否可以平掉现有的多头或空头仓位。

交易逻辑

策略在每根 K 线收盘时执行以下判断：

  • Breakdown：若两根 K 线之前的 MACD 大于零，则可选择平空；若随后一根 K 线回落至零轴以下，则尝试开多。若两根之前的 MACD 小于零，则平多并在下一根上穿零轴时考虑开空，复制了原策略的逆向零轴逻辑。
  • MACD Twist：跟踪连续三个 MACD 数值。当形成局部低点（value[2] > value[1] 且 value[0] > value[1]）时产生多头信号；局部高点产生空头信号；反向拐点用于离场。
  • Signal Twist：对信号线执行相同的拐点检测。
  • MACD Disposition：同时比较 MACD 与信号线。当 MACD 先前高于信号线而下一次读数回落至其下方时，触发多头入场并平空；反向情况触发做空并平多。

所有开仓指令使用 OrderVolume + |当前仓位| 的数量，这样在翻转时可以一次性平掉原有仓位并建立新方向。离场信号只对现有仓位发送平仓市价单。

风险管理

策略启动后即调用 StartProtection。当 StopLossPoints 或 TakeProfitPoints 大于零且品种具有有效的 Step 时，会自动按绝对价格设置止损/止盈；保持为零则不启用自动保护。

实现说明

  • 仅评估最新完成的 K 线，对应 MQL 版本中的 SignalBar = 1。
  • StockSharp 中的 MACD 与专有的 Digital MACD 存在差异，可通过调整 EMA 长度来进一步拟合原策略。
  • C# 代码中的所有注释均按照要求使用英文撰写。

使用步骤

  1. 将策略绑定到目标账户与需要的交易品种，并确保能够获取所需周期的 K 线数据。
  2. 根据标的特性调整各项参数。
  3. 启动策略后，它会自动订阅 K 线、处理 MACD 数值，并依据选定模式下单。
  4. 可通过日志或可选的图表输出来跟踪指标与仓位变化。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Digital MACD strategy using fast/slow EMA crossover (MACD concept).
/// Trades on MACD line zero crossovers.
/// </summary>
public class ExpDigitalMacdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevMacd;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public ExpDigitalMacdStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA for MACD", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA for MACD", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMacd = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevMacd = null;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevMacd = fast - slow;
			return;
		}

		var macd = fast - slow;

		if (_prevMacd == null)
		{
			_prevMacd = macd;
			return;
		}

		// MACD crosses above zero → buy
		if (_prevMacd.Value <= 0 && macd > 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// MACD crosses below zero → sell
		else if (_prevMacd.Value >= 0 && macd < 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevMacd = macd;
	}
}