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Exp Digital MACD 戦略

概要

Exp Digital MACD戦略は、StockSharpフレームワーク内でMetaTrader 5のオリジナルエキスパートアドバイザー「Exp_Digital_MACD」の動作を再現します。システムは専用の時間軸から完成したローソク足を監視し、MACDスタイルのオシレーターの相対的な位置と傾きに反応します。4つの動作モードがソースコードの決定ルールを再現します：

  1. Breakdown – オシレーターのゼロライン移行を取引します。
  2. MACD Twist – MACDラインの傾きの反転を監視します。
  3. Signal Twist – シグナルライン自体の転換を確認として使用します。
  4. MACD Disposition – MACDヒストグラムがシグナルラインを上下にクロスするのを探します。

StockSharpは独自の「Digital MACD」フィルターを提供していないため、戦略は標準の MovingAverageConvergenceDivergenceSignal インジケーターを使用します。デフォルト値（高速EMA 12、低速EMA 26、シグナル5）はシグナル平滑化長が5であったオリジナルのセットアップを近似します。戦略は完成したローソク足のみを処理し、MQL実装の SignalBar = 1 動作を反映するためにプライベートフィールドに短いローリング履歴を保持します。

パラメーター

  • Mode – 上記の4つのトレードアルゴリズムの1つを選択します。デフォルト：MacdTwist。
  • FastPeriod – MACDが使用する高速EMAの長さ。デフォルト：12。
  • SlowPeriod – MACDが使用する低速EMAの長さ。デフォルト：26。
  • SignalPeriod – シグナル平滑化EMAの長さ。デフォルト：オリジナルのエキスパートアドバイザーに合わせて 5。
  • CandleType – ローソク足サブスクリプションの時間軸。デフォルト：4hローソク足。
  • OrderVolume – 各市場注文で送信されるコントラクトまたはロット数。
  • StopLossPoints / TakeProfitPoints – 証券の価格ステップで表された保護オフセット。証券が有効な Step 値を公開する際に有効化されます；無効化するにはゼロに設定。
  • EnableLongEntry / EnableShortEntry – 新規ロングまたはショートポジションのオープンを許可または禁止するトグル。
  • EnableLongExit / EnableShortExit – 戦略が対応する方向の既存ポジションをクローズすることを許可するトグル。

トレードロジック

アルゴリズムは各ローソク足のクロース値で作業します：

  • Breakdown：2バー前のMACD値がゼロより上にあった場合、戦略はオプションでショートポジションをクローズし、続くバーがゼロ以下に戻るとロングトレードをオープンします。逆に、2バー前のMACDがゼロより下にあった場合、次のバーがゼロラインまたはその上に上昇するとシステムはロングをクローズしてショートをオープンします。これはエキスパートアドバイザーの反対のゼロライン ロジックを反映しています。
  • MACD Twist：3つの連続したMACD値を追跡します。ラインがローカルトラフを形成するとロングシグナルが現れます（value[2] > value[1] かつ value[0] > value[1]）。ローカルピークがショートシグナルを生成します。決済は反対のTwistに従います。
  • Signal Twist：同じターニングポイント検出をシグナルラインバッファに適用します。
  • MACD Disposition：MACDとシグナルの両方のバッファで作業します。MACDが以前シグナルラインより上にいたが次の観察がそれ以下に戻ると、戦略はロングに入りショートをクローズします。逆の移行はショートエントリーとロング決済につながります。

各エントリーは OrderVolume + |現在のポジション| のサイズの市場注文を使用し、反転が1つの命令で既存のエクスポージャーをクローズして新しいポジションを確立できます。決済シグナルはオープンポジションのみをフラットにする市場注文を発行します。

リスク管理

StartProtection は戦略が開始すると有効になります。StopLossPoints または TakeProfitPoints がゼロより上に設定され、証券のステップが知られている場合、対応する保護注文が絶対価格条件で設定されます。パラメーターをゼロに保つと自動保護が無効になります。

実装上の注意

  • 戦略は最新の完成したローソク足のみを評価し、MQLバージョンの SignalBar = 1 に相当します。
  • StockSharpのMACD実装は独自のDigital MACDとは異なります。ユーザーは必要に応じてオリジナルの動作をより良く近似するためにEMA長を調整できます。
  • C#ソースファイル内のすべてのコメントは要求通り英語で提供されています。

使用方法

  1. 戦略をポートフォリオと必要なローソク足時間軸を提供する証券に附属させます。
  2. 目的のシンボルとボラティリティ特性に合わせてパラメーターを調整します。
  3. 戦略を開始します；設定されたローソク足を自動的にサブスクライブし、MACD値を処理し、選択されたモードに従って市場注文を行います。
  4. インジケーター値とポジション変化を追跡するためにログまたはオプションのチャート出力を監視します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Digital MACD strategy using fast/slow EMA crossover (MACD concept).
/// Trades on MACD line zero crossovers.
/// </summary>
public class ExpDigitalMacdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevMacd;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public ExpDigitalMacdStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA for MACD", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA for MACD", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMacd = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevMacd = null;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevMacd = fast - slow;
			return;
		}

		var macd = fast - slow;

		if (_prevMacd == null)
		{
			_prevMacd = macd;
			return;
		}

		// MACD crosses above zero → buy
		if (_prevMacd.Value <= 0 && macd > 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// MACD crosses below zero → sell
		else if (_prevMacd.Value >= 0 && macd < 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevMacd = macd;
	}
}