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Exp RSIOMA V2 策略

概述

Exp RSIOMA V2 策略基于 MetaTrader 5 平台的同名专家顾问，将其迁移到 StockSharp 高级 API。策略依旧围绕 RSIOMA（移动平均的 RSI）指标运行：先对价格进行平滑处理，再计算动量，随后构建 RSI 式的加权平均，以监测指标进入或离开关键区域时的交易机会。

交易逻辑

  1. 价格预处理：从 K 线中选取 AppliedPrice 指定的价格（默认收盘价），并使用四种可选移动平均之一（简单、指数、平滑或加权）进行平滑。
  2. 动量计算：将平滑后的价格与 MomentumPeriod 根 K 线之前的值相减，得到当前动量。
  3. RSIOMA 计算：把正动量与负动量分别进行长度为 RsiomaLength 的指数平滑，构成 0 到 100 之间的 RSIOMA 数值。
  4. 信号判定：根据 Mode 设定检查最近的已完成 K 线：
    • Breakdown：当 RSIOMA 离开主要趋势区 (MainTrendLong / MainTrendShort) 时触发。指标从上方区间跌回通道时平掉空头并允许做多，反之亦然。
    • Twist：寻找拐点。当 RSIOMA 的斜率由下降转为上升时买入，由上升转为下降时卖出。
    • CloudTwist：模拟 MT5 指标中的彩云，当 RSIOMA 从超买 / 超卖区回到通道内时开仓，并同时关闭相反方向的持仓。

信号在 SignalBar 指定的已收 K 线上进行评估（默认上一根 K 线），确保只使用完全确认的数据。

参数

参数 说明 默认值
OrderVolume 市价单使用的默认下单量。 1
CandleType 策略订阅的 K 线类型。 4 小时
EnableLongEntries / EnableShortEntries 是否允许开多 / 开空。 true
EnableLongExits / EnableShortExits 是否允许平多 / 平空。 true
Mode 交易模式（Breakdown、Twist 或 CloudTwist）。 Breakdown
PriceSmoothing 在计算 RSIOMA 前对价格使用的移动平均方式。 Exponential
RsiomaLength RSIOMA 平滑周期。 14
MomentumPeriod 动量计算时的滞后周期。 1
AppliedPrice 指标使用的价格（收盘、开盘、中值、DeMark 等）。 Close
MainTrendLong / MainTrendShort 定义超买 / 超卖区的 RSIOMA 阈值。 60 / 40
SignalBar 用于评估信号的已收 K 线数量。 1

实现说明

  • 目前仅支持 StockSharp 中现成的四种平滑方式（SMA、EMA、SMMA、WMA），原始版本中的 JJMA、VIDYA、AMA 等高级算法未纳入实现。
  • RSI 初值会使用前 RsiomaLength 个动量值进行初始化，从而与 MT5 EA 保持一致，之后采用指数递推更新。
  • 在发出反向信号前会先平掉现有仓位。可通过 EnableLongEntries / EnableShortEntries 与 EnableLongExits / EnableShortExits 控制允许的方向。
  • SignalBar = 0 可用于响应当前已完成的 K 线，更大的数值则对应等待更多根 K 线确认的逻辑。

使用步骤

  1. 将策略添加到 StockSharp 项目中，并指定交易品种。
  2. 通过 CandleType 设置 K 线周期（默认 4 小时），并根据品种波动性调整阈值参数。
  3. 根据需求选择交易模式：突破型（Breakdown）、拐点型（Twist）或云颜色切换型（CloudTwist）。
  4. 启动策略后，会自动订阅所选 K 线，计算 RSIOMA 指标，并在条件满足时发送市价单。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSIOMA strategy using RSI with overbought/oversold levels.
/// Buys when RSI crosses above oversold, sells when crosses below overbought.
/// </summary>
public class ExpRsiomaV2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;

	private decimal? _prevRsi;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public decimal Overbought
	{
		get => _overbought.Value;
		set => _overbought.Value = value;
	}

	public decimal Oversold
	{
		get => _oversold.Value;
		set => _oversold.Value = value;
	}

	public ExpRsiomaV2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI calculation period", "Indicators");

		_overbought = Param(nameof(Overbought), 65m)
			.SetDisplay("Overbought", "Overbought RSI level", "Levels");

		_oversold = Param(nameof(Oversold), 35m)
			.SetDisplay("Oversold", "Oversold RSI level", "Levels");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = null;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		var indArea = CreateChartArea();
		if (indArea != null)
		{
			DrawIndicator(indArea, rsi);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevRsi = rsiValue;
			return;
		}

		if (_prevRsi == null)
		{
			_prevRsi = rsiValue;
			return;
		}

		// RSI crosses above oversold → buy signal
		if (_prevRsi.Value <= Oversold && rsiValue > Oversold && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// RSI crosses below overbought → sell signal
		else if (_prevRsi.Value >= Overbought && rsiValue < Overbought && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiValue;
	}
}